Le rendement potentiel de l'instrument. - page 7
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Le bug apparaît également sur la gamme de prix réels.
Le pic et le point de non-retour sont-ils sur la même barre ?
Non. Le sommet de la ZZ est parfois (rarement) par quantum non chevillé au vrai sommet.
TheXpert, la construction du ZigZag en question n'est pas sur les barres.
Sur les tiques, ça pourrait être la même merde. J'ai pensé aux bars parce que vous avez rappelé la "fourchette de prix réels".
Non. Le haut ZZ est parfois (rarement) par quantum non lié au vrai haut.
Je peux avoir une photo ?
Neutron, peut-être que l'image suivante de votre ZigZag vous aidera à trouver l'erreur :
Supposons que l'écart puisse être utilisé pour estimer la liquidité...
Nous pouvons alors prendre un historique de ticks avec un spread flottant et calculer une certaine liquidité en utilisant cette formule : ( SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
c'est-à-dire qu'il s'agit de l'écart moyen moins le premier degré.
si vous prenez la spécification d'un autre courtier avec de bons spreads fixes, alors le Néo-Zélandais et le Singapourien semblent meilleurs.
comparer avec les rendements potentiels
et maintenant multipliez la liquidité par le potentiel et vous obtenez cette image :
Le résultat est brutal, mais la méthode est belle.
bien sûr, il s'agit d'un exemple approximatif de méthodologie
il faut au moins des courtiers différents pour calculer les spreads moyens