Conseillers à qui. Beaucoup d'entre eux et gratuitement ! - page 13

 
Yuri, si la notation des stratégies dans le SRP n'est pas basée sur la période sur laquelle elle est générée, mais sur des tests à terme, la note de survie de la stratégie serait-elle meilleure ? Ou est-ce que ce n'est pas faisable ?
 
voltair >> :

Merci pour la précision, mais le dernier point est inutile ! N'améliore pas l'aspect constructif

et ne favorise pas la communication. Faut-il vraiment être trop intelligent pour

pour comprendre ça ? ;)

Et sur le fond - il existe de nombreuses méthodes simples et éventuellement efficaces,

mais il faut du temps pour les régler. Si quelqu'un peut, en langage clair, rapidement

pour clarifier certains aspects, nous faisant ainsi gagner du temps, alors bravo.

Félicitations à eux. Mais sinon, nous nous débrouillerons sans, bien sûr.

L'essentiel serait le bénéfice au bout du compte...

time..... temps :).... pour une analyse complète de toute stratégie, et même pour toutes les variantes de son application, il faut un nombre, non limité par quoi que ce soit...... j'ai essayé dans mes posts précédents M. Reshetov de l'interpréter.... il n'y a qu'une seule question dans ce fatras : à quelle période optimiser et à quelle application ? .....

Vous avez mentionné une fois que ce "N" peut être calculé...... il n'y a pas eu de suite, malheureusement....... pas seulement la mienne, mais celle de nombreux utilisateurs.....

mais vous pouvez continuer et continuer et continuer et continuer et continuer sur le "flubbing" sur les dindes de quelqu'un d'autre..... désolé pour la sévérité, s'il vous plaît.

 
rider писал(а) >>

Vous avez mentionné une fois que ce "N" peut être calculé...... il n'y a pas eu de suite, malheureusement....... pas seulement la mienne, mais celle de nombreux utilisateurs.....

et "l'inondation" des dindes faites par quelqu'un d'autre peut être élevée au rang d'outrage total..... désolé pour la dureté, plz

Donc vous seriez, avant de vous inonder ici et d'attaquer complètement hors sujet, au moins un e-mail personnel premier regard. :)

 
Reshetov >> :

Une boîte noire, c'est quand la stratégie est fermée. En l'espèce, aucun secret commercial de ce type n'est envisagé.


Même les boîtes noires sourdes peuvent être poursuivies par divers tests pour vérifier la présence de poux.


En tout cas, je n'ai pas été capable de formuler une quelconque interprétation significative de l'oscillum. Et les tests avant sont beaucoup plus rapides et plus faciles à détecter et à filtrer les raccords. C'est pourquoi je préfère la méthode de Pardo, qui a déjà été testée dans la pratique, plutôt que les interprétations subjectives et ambiguës des oscillogrammes.

La stratégie n'est pas aussi bonne, car elle contient une erreur. Et l'objectivité de l'oscillateur est simplement la différence entre la somme des facteurs d'achat et des facteurs de vente. Les facteurs peuvent être de 2 types. Par exemple, le facteur macd<0 à l'achat, est plus fiable que macd>0. Ainsi, les systèmes peuvent être divisés figurativement en 2 types :

1.il existe des facteurs plus fiables

2. il y a plus de facteurs non fiables, et par conséquent, le système est moins fiable.

Sans passer par les facteurs manuellement, il est facile de comprendre à partir des lectures de l'oscilloscope.

Je ne prétends pas que cette analyse remplacera les tests de Pardo. Certaines stratégies ne sont pas si faciles à analyser, mais ces stratégies sont discrètes et faciles à analyser. J'ai moi-même écrit de telles stratégies.

Ainsi, en sélectionnant deux ou trois stratégies favorites, vous pouvez les tester pour obtenir plus de succès à l'avenir.

 
rider >> :

time..... temps :) .... une analyse complète de toute stratégie, et même dans toutes les variantes de son application nécessite un certain nombre, non limité par quoi que ce soit...... j'ai essayé dans mes postes précédents Reshetov à l'interpréter.... il n'y a qu'une seule question dans ce fatras : à quelle période optimiser et à quelle application ? .....

Vous, une fois mentionné que ce "N" peut être calculé...... il n'y a pas eu de suite, malheureusement....... pas seulement la mienne mais celle de nombreux utilisateurs.....

mais vous pouvez continuer à vous laisser aller à toutes sortes de "bêtises" sur le fait de se laisser aller à toutes sortes de choses..... pardonnez-moi pour ma brusquerie, s'il vous plaît.

Si vous compreniez la nature de ces stratégies, vous ne poseriez pas de questions stupides, car c'est pour cela qu'elles ne reçoivent pas de réponse.

 
zfs писал(а) >>
Et ceci est d'ailleurs un oscillateur pour 15 minutes. Ma recommandation est indiquée comme suit. Il y a aussi des signaux dans le plat, c'est à vous de les couper ou d'utiliser les pips. En utilisant cette stratégie le vendredi, je n'ai pas eu une seule transaction perdante.
Reshetov a écrit (a) >>

Il s'avère que... il n'y a pas de méthodes universelles. ... Le marché a le temps de changer et vous devez tout recommencer.

... Je pense qu'il est préférable de générer des stratégies et des conseillers experts sans oscilloscopes pour ne pas me prendre la tête et les autres.

Je vais dire quelques mots pour défendre ces oscillateurs. Les stratégies et les conseillers experts sont "aveugles", et nous voyons ici le "processus de décision".

De plus, selon moi, l'observation peut apporter une nouvelle qualité. Un exemple rapide :

 
voltair >> :

Un mot ou deux pour défendre ces oscillateurs. Les stratégies et les conseillers sont "aveugles" et nous voyons ici le "processus de prise de décision".

De plus, selon moi, l'observation peut apporter une nouvelle qualité. Un exemple rapide :

Quelque chose dans cette nouvelle qualité ne m'inspire pas beaucoup.

 
Reshetov писал(а) >>

Je ne trouve pas cette nouvelle qualité très inspirante.

Eh bien, je n'ai pas cherché à l'inspirer. Le mien n'était que quelques mots de défense.

Mais l'idée est simple - essayer de faire sur la base de l'oscilloscope (stratégie) multitF

vérifier (signal). La prospectivité de l'idée, à mon avis, vaut la peine d'être vérifiée.

 
voltair >> :

Eh bien, je n'ai pas cherché à inspirer. Le mien n'était que quelques mots de défense.

Mais l'idée est simple - essayer de faire un multiTF sur la base de l'oscilloscope (stratégie)

vérifier (signal). La prospectivité de l'idée, à mon avis, mérite d'être vérifiée.

Personne n'attaque les oscillateurs, et encore moins ne les interdit.


La question porte sur autre chose, à savoir sur l'ambiguïté de l'interprétation de ces mêmes oscillations. C'est-à-dire que des interprétations différentes sont obtenues pour des stratégies différentes. Ceci n'est pas observé avec la méthodologie de test de R. Pardo. C'est-à-dire que si je sors par exemple une stratégie du référentiel qui montre de beaux résultats sur 10000 barres d'historique, puis après l'avoir testée sur des barres OOS de 10000 à 20000, le résultat sera négatif et c'est un montage à nu quelle que soit la stratégie, panne ou rebond MACD positif ou négatif (le MACD peut même ne pas être impliqué dans la stratégie). C'est-à-dire qu'ici le rejet de la stratégie est sans ambiguïté et très catégorique. Le test OOS lui-même est exécuté en quelques fractions de secondes (le porter sur un ordinateur ayant un historique plus profond prend plus de temps). De même, les tests sur les paramètres individuels sans génétique. Si des falaises, des creux ou des gouffres sont visibles à côté de la valeur en entrée, le résultat, quelle que soit la stratégie appliquée, est délibérément un ajustement. Parce qu'il suffit d'un léger changement sur le marché pour que l'équilibre se trouve dans ces mêmes écarts, creux ou vallées.


Les oscillateurs sont illustratifs, il n'y a pas d'argument. Mais il faut beaucoup plus de temps pour les étudier et les interpréter et les résultats des interprétations peuvent être de plus ou moins un kilomètre.


C'est pourquoi je les ai personnellement abandonnés. Mais pour ceux qui parviennent à trouver une base rationnelle à leurs lectures, il est possible d'obtenir de bons résultats.

 
voltair >> :

Vous devriez donc au moins consulter votre courrier électronique personnel avant de vous lancer dans des attaques hors sujet. :)

Je le regarde régulièrement :) r i d e r f i n @ b k . tu es ...... ou tu veux dire le forum interne :)...... et c'est vide :(

Raison: