Calcul correct des indices monétaires. - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'aurais dû mettre le chaos entre guillemets.
Bien sûr, nous sommes limités par le taux d'échantillonnage, l'écart et la vitesse d'estimation de la situation (s'il s'agit d'un trading manuel).
Il existe également un rapport signal/bruit. L'indicateur le plus important et le plus nuisible du signal reçu en radar. Donc, à mon avis, sur les grandes échelles de temps, il est grand il est bon, donc là et il montre un meilleur signal utile.
Il existe également un rapport signal/bruit. L'indicateur le plus important et le plus nuisible du signal reçu en radar. Donc, à mon avis, sur les grandes échelles de temps, c'est une bonne chose, c'est pourquoi le signal utile y apparaît mieux.
Je crois qu'il n'y a pas de bruit sur le marché. Il y a un manque d'échantillonnage. Si nous soumettons l'historique des ticks à une analyse spectrale, le résultat sera le même que pour les TF supérieures.
Il existe également le concept de rapport signal/bruit. L'indicateur le plus important et le plus nuisible du signal reçu en radar. Donc, à mon avis, sur les grandes échelles de temps, il est grand est bon, de sorte qu'il montre un meilleur signal utile.
mais sur des délais plus longs, nous devons utiliser de gros stop loss ((
De forts pics dans les barres de minutes privent les barres supérieures de leur puissance relative (signal/bruit) - on peut le voir sur ma photo.
Je crois qu'il n'y a pas de bruit sur le marché. Il y a un manque de discrétisation. Si nous soumettons l'historique des ticks à une analyse spectrale, le résultat sera le même que pour les TF supérieurs.
Malheureusement, ce n'est pas si simple.
les ticks montrent des facteurs plus spéculatifs, tandis que les semaines montrent des facteurs plus fondamentaux.
Si vous voulez faire des bénéfices sur le marché des changes, vous devez répondre à 3 questions. 1) Quand ouvrir ? 2 dans quelle direction ? 3 Quand fermer ?
Le marché a des composantes harmoniques périodiques, mais le processus n'est pas stationnaire. (Prouvé par le professeur associé A.O. Sivertsev.)
La non-stationnarité change doucement. (Mes observations personnelles)
Si les changements de stationnarité dans le segment de mesure ne sont pas grands, ils peuvent être négligés. (Puisque même un calcul approximatif peut montrer des points d'extrémités).
En bref, cela ressemble à ceci. Invitation plus détaillée à d'autres thèmes où cette question est abordée.
À mon avis, j'ai mis en évidence en vert les éléments les plus importants qui existent dans tout marché et qui doivent être utilisés dans le trading.
En rouge, j'ai souligné la mauvaise approche de l'analyse spectrale. Je pense que nous devons rechercher des modèles de changement dans la stationnarité ou la non-stationnarité.
Il s'agit essentiellement d'une analyse spectrale des changements. Mais la résolution de ce problème est lourde de conséquences... Si nous résolvons ce problème à ce niveau, nous inclurons des changements d'un ordre supérieur. Tout se résume à la puissance de traitement.
Si vous le résolvez, merci de ne pas le crier partout !
Je crois qu'il n'y a pas de bruit sur le marché. Il y a un manque de discrétisation. Si vous soumettez l'historique des ticks à une analyse spectrale, le résultat sera le même que pour les TF supérieures.
Non. C'est complètement différent. Vous analysez la fonction avec un taux d'échantillonnage différent, le spectre est donc différent. Prenez une onde sinusoïdale et expérimentez. Et il faut regarder le spectre, quand une onde sinusoïdale pure va à l'entrée, et ensuite alimenter la même onde sinusoïdale avec une précision de 4 points, c'est-à-dire simuler la façon dont un DC cite une onde sinusoïdale avec une amplitude de 10 points et une erreur de quantification de + - 1 point. Et vous verrez le bruit ! !!
En substance, une analyse spectrale du changement est nécessaire. Mais il y a des conséquences à la résolution de ce problème... Si nous résolvons ce problème à ce niveau, nous aurons des changements d'ordre supérieur inclus. Tout se résume à la puissance de calcul.
Le coût de calcul de cette opération n'est pas très élevé. Recherchez la méthode FFT (via la compensation périodique) ici http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
L'idée est simple : vous obtenez un nouveau signal, vous en soustrayez un ancien. S'il n'y a pas de changement, il sera égal à 0. S'il y a un changement, il apparaîtra dans le spectre.
Le coût de calcul de cette opération n'est pas très élevé. Recherchez la méthode FVC (via la compensation périodique) ici http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
L'idée est simple, obtenir un nouveau signal, en soustraire l'ancien. S'il n'y a pas de changement, il sera égal à 0. S'il y a un changement, il apparaîtra dans le spectre.
Oui, je l'ai. C'était beaucoup plus simple dans mon cas.
Ce n'est qu'après tous les calculs que vous pouvez obtenir des changements non stationnaires à nouveau et alors... Il faut de la puissance de calcul pour ça...
MT4 ne peut pas le gérer.