Métiers non rentables 0 !!!!!! - page 13
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J'essaie de trouver un sens à ce qui est fait ici... Je ne peux pas.
Granit77 , vous semblez être quelqu'un de très pondéré qui n'est pas trop porté sur les pseudo-graphiques, expliquez-moi l'intérêt de ces danses à la limite d'un MC avec un optimiseur à ses côtés. Quel est l'objectif ?
Eh bien, vous avez une trop bonne opinion de moi, j'ai à un moment donné construit un supermonde et, si ce n'était de la sournoise Rosh'a, qui par malice a prouvé qu'elle est un testeur de blagues, j'aurais vécu aux Maldives. :))
Il y a une part de vraisemblance ici, mais seulement une part jusqu'à présent. Je vais vous expliquer du mieux que je peux, dans les limites de mon incompétence.
1. La présence des oscillateurs normalisés à petites périodes dans les zones critiques signale généralement un renversement ou un retournement, et dans leur anticipation, il y a un certain sens à ouvrir dans la direction du renversement/reversement. Dans ce cas, comme il n'y a pas de signal de retournement exact, nous devons ouvrir avec une série d'ordres successifs. Si nous fixons de petits objectifs et n'essayons pas d'attraper tout le mouvement, la plupart de ces séries commencent par des positions perdantes qui sont progressivement comblées par des positions rentables. Par conséquent, dans la plupart des cas, un petit objectif peut être atteint dans un court laps de temps. Le graphique de la balance ressemble à celui des pips, mais toutes les entrées sont visibles. Le chevauchement des pertes a lieu lorsque la tendance se prolonge et que le dépôt s'épuise.
2. Comme les positions sont ouvertes en série, iLowest/iHighest sont utilisés comme un outil auxiliaire pour obtenir des points d'entrée rentables dans les zones respectives de surachat/survente.
J'ai décrit le thème du fil de discussion comme je le comprends moi-même, peut-être que Hoper23 et khorosh ont leur propre opinion, différente de celle-ci.
Même sous la forme dans laquelle cette EA est actuellement, elle peut atteindre 30-40% de drawdown. Ce sont les résultats après un mois d'optimisation ; ils tiennent jusqu'à un an, puis MC.
Vous devez également tenir compte du fait qu'une partie du drawdown est incluse dans la stratégie et n'est pas un vice, c'est la contribution des premiers trades de la série, qui sont ensuite recouverts par des trades rentables.
L'objectif des travaux ultérieurs est de trouver la possibilité de corriger les pertes à temps, dès la détection d'une tendance dangereuse, sans laisser le drawdown atteindre un niveau dangereux.
Je ne suis pas qualifié pour résoudre ce problème de manière positive. Je sais seulement que les tentatives d'accroître la rentabilité par le biais du MM font perdre de vue le problème principal. L'utilisation du filtrage standard MA et des oscillateurs basés sur celui-ci, IMHO, n'est pas très prometteur. Plutôt, tout ce qui est basé sur le temps, la perte totale, l'indication de divergence ou sur un principe qui m'est inconnu maintenant.
Je ne pense pas avoir convaincu, j'espère au moins avoir écarté le soupçon de folie.
Vous pouvez essayer d'utiliser l'indicateur "Fourchette de pourcentage de Williams".
C'est avec elle que j'ai commencé ce fil de discussion. Ce n'est absolument pas différent de la stochastique, prenez la stochastique sans lissage et le signal un, il correspondra à 100%.
Eh bien, vous avez une trop haute opinion de moi, j'ai construit une fois un super-réseau et si ce n'était pas pour les intrigues de Rosh, qui par dépit a prouvé que c'était une blague de testeur, je vivrais dans les Maldives maintenant. :))
Il y a une partie raisonnable, mais seulement une fraction jusqu'à présent. Je vais vous expliquer autant que je peux, dans la limite de mon incompétence.
1. Lorsque les oscillateurs normalisés à petites périodes se trouvent dans des zones critiques, ils signalent généralement un renversement ou un retournement. Au seuil de tels signaux, il est logique d'ouvrir dans la direction du retracement/renversement. Dans ce cas, comme il n'y a pas de signal de retournement exact, nous devons ouvrir avec une série d'ordres successifs. Si nous fixons de petits objectifs et n'essayons pas d'attraper tout le mouvement, la plupart de ces séries commencent par des positions perdantes qui sont progressivement comblées par des positions rentables. Par conséquent, dans la plupart des cas, un petit objectif peut être atteint dans un court laps de temps. Le graphique de la balance ressemble à celui des pips, mais toutes les entrées sont visibles. Le chevauchement des pertes a lieu lorsque la tendance se prolonge et que le dépôt s'épuise.
2. Comme les positions sont ouvertes en série, iLowest/iHighest sont utilisés comme un outil auxiliaire pour obtenir des points d'entrée rentables dans les zones respectives de surachat/survente.
J'ai décrit le thème du fil de discussion comme je le comprends moi-même, peut-être que Hoper23 et khorosh ont leur propre opinion, différente de celle-ci.
Même sous la forme dans laquelle cette EA est actuellement, elle peut atteindre 30-40% de drawdown. Ce sont les résultats après un mois d'optimisation ; ils tiennent jusqu'à un an, puis MC.
Vous devez également tenir compte du fait qu'une partie du drawdown est incluse dans la stratégie et n'est pas un vice, c'est la contribution des premiers trades de la série, qui sont ensuite recouverts par des trades rentables.
L'objectif des travaux ultérieurs est de trouver la possibilité de corriger les pertes à temps, dès la détection d'une tendance dangereuse, sans laisser le drawdown atteindre un niveau dangereux.
Je ne suis pas qualifié pour résoudre ce problème de manière positive. Je sais seulement que les tentatives d'accroître la rentabilité par le biais du MM font perdre de vue le problème principal. L'utilisation du filtrage standard MA et des oscillateurs basés sur celui-ci, IMHO, n'est pas très prometteur. Plutôt quelque chose par le temps, par la perte totale, par l'indication de divergence ou par un principe qui m'est inconnu maintenant.
Je ne pense pas avoir convaincu, j'espère au moins avoir écarté mes soupçons de folie.
Tout à fait d'accord. La possibilité d'établir une moyenne. Je pensais que limiter le nombre de transactions n'avait aucun sens, car la tendance peut immédiatement s'inverser, et aussi essayer de s'inverser pendant une journée, pour finalement aller de plus en plus vers le côté négatif dévorant la marge. De même, nous ne pouvons pas déterminer le danger de la tendance, car si nous pouvions calculer le pourcentage de risque, nous entrerions sur le marché à une valeur inférieure et ne nous en préoccuperions pas. Le temps n'est pas non plus une option, la tendance peut changer dans les 3 jours comme cela s'est produit la semaine dernière, ou cela peut se produire dans les 5 minutes. Au début, j'utilisais STochastic comme signal de base pour ouvrir et fermer sur le profit, mais les trades étaient ouverts autant que ma marge était suffisante (idiot, je sais) mais le paradoxe est que cela fonctionnait. Si la tendance s'éloigne du point d'ouverture, le point se ferme avec un moins et les autres restent et, par conséquent, toutes les transactions restantes se ferment au niveau du premier point avec un plus et chevauchent les moins. Et si nous faisions la même chose mais avec un nombre limité de commandes et avec un filtrage de qualité ? Je veux dire que la série est ouverte et au point xN la tendance s'inverse néanmoins et s'il n'y a pas de signal pour un renversement, nous attendons le point x1 et fermons la série ; s'il y a un signal pour un renversement, nous devrions la fermer en utilisant le renversement car il est plus probable qu'il soit positif de toute façon. Même si nous avons un signal négatif, ce sera un cas exceptionnel car la pratique montre que la plupart des clôtures sont positives même si la tendance n'a pas atteint x1. Ainsi, nous réduisons le drawdown au minimum, laissant le drawdown dit de fonctionnement pour supporter une série de trades. Qu'en pensez-vous ?
Travailler avec des locs....
Il y a une part de vérité dans cette affirmation, car il s'agit d'une oscillation typique, mais comment y faire face ensuite ?
Vous vous êtes fait les dents sur les lokas, vous avez compris le sujet, alors donnez-nous un exemple simple pour notre cas.
Travailler avec les serrures....
Je suis un millionnaire avec une seule tête.)
C'est vraiment très simple - votre tâche consiste à libérer de la marge pour passer de nouveaux ordres, et MT offre de nombreuses possibilités à cet effet, comme la contre-fermeture, le chevauchement partiel, et d'autres choses encore......
Passons sur le cryptage. Faisons-le ici - les locaux ne comprendront pas le code de toute façon, et il doit encore être optimisé avec des cerveaux. Alors, voilà ce que j'ai fait. Cela signifie que j'ai un problème avec le filtrage de la stochastique et la taille de l'autolot (il ne peut pas fonctionner avec 0,01, il ne démarre qu'avec 0,1). J'ai appliqué OsMa comme filtre pour la stochastique, réduit le drawdown à 60% et augmenté le profit, mais ce drawdown de 60% n'est pas satisfaisant dans la démo. Travaillons ensemble, d'accord ?
En ce qui concerne le travail avec un lot de 0,01 - je comprends que 0,1 est le lot minimum et le pas minimum, c'est-à-dire que le courtier ne vous laissera pas travailler sur un compte normal avec un lot et un pas plus petits.
Vous pouvez extraire ces données en utilisant Marketinfo(Symbol(),MODE_MINLOT) et Marketinfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP).