C'est tout faux, mes amis. - page 4
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Mais je n'ai rien pu en tirer, pour la simple raison que le DC, dès que l'indicateur prédisait un mouvement notable, cotait immédiatement l'EUR/GBP ! Il n'y avait pas le temps d'ouvrir un poste.
Je viens d'atteindre ce point dans mon poste ici.
Je vois, Neutron. Oui, l'indépendance des instruments n'est pas facile à assurer - sur Foreh. Ou du moins non corrélé.
À propos de la première différence d'équilibre - voici un histogramme des résultats des trades gagnants Ch-07 en pips :
Eh bien, il y a un certain soupçon de normalité, mais les queues ne sont pas si épaisses. En revanche, si le portefeuille comporte un grand nombre d'instruments non corrélés (plus de dix, par exemple), les distributions individuelles ne sont pas si importantes, même si elles ont une queue de poisson. La distribution de la somme tend vers ce qu'elle devrait être de toute façon, c'est-à-dire vers une courbe gaussienne.
P.S. Vita, à ton avis, quel est le pdf des premières différences d'une simple machine à onduler avec une période pas trop creuse ? Gaussien !
En revanche, si le portefeuille contient de nombreux instruments non corrélés (disons plus d'une douzaine), les distributions individuelles ne sont pas si importantes, même si elles ont une queue épaisse. La distribution de la somme tend vers ce qu'elle devrait être de toute façon, c'est-à-dire vers la courbe gaussienne.
D'où vient-elle ? Si, en vertu du théorème des limites, ce n'est pas le cas, l'indépendance des instruments est fortement remise en question. La dépendance/indépendance des instruments est également l'EN, et le coefficient de corrélation en est une estimation moyenne. Les instruments qui ont été longtemps non corrélés peuvent le devenir un jour, et pas seulement par paires. Le portefeuille ne garantit donc pas la normalité des rendements. La preuve en est la série de faillites de sociétés d'investissement dans les États. Ils ont subi d'énormes pertes sur le marché, et ils connaissent/utilisent bien sûr la théorie de Markowitz et ses variantes plus avancées. Il n'existe tout simplement pas de solutions éternelles sur le marché.
Pour moi personnellement, c'est comme un modèle de cheval sphérique dans le vide - des conditions idéales qui ne sont pas réunies dans la réalité. Pouvons-nous avoir un exemple d'outils indépendants ?
Quelle est la cause réelle de ce scepticisme ?
Oui, le monde n'est pas parfait, mais cela n'empêche pas les modèles mathématiques "idéaux" de le décrire correctement ! Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de rapprocher avec précision un modèle d'un objet réel.
Dans mon exemple, on considère un cas irréel du TS construit sur des instruments qui ne sont pas corrélés entre eux. Cela vous permet de comprendre la logique du raisonnement et de voir le principe de base. Rien ne nous empêche d'introduire la matrice des coefficients de corrélation entre les outils dans cette tâche et de résoudre précisément cette tâche particulière...
Quelle est la cause réelle de ce scepticisme ?
Oui, le monde n'est pas parfait, mais cela n'empêche pas des modèles mathématiques "parfaits" de le décrire correctement ! Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de rapprocher avec précision le modèle de l'objet réel.
Dans mon exemple, on considère un cas irréel du TS construit sur des instruments qui ne sont pas corrélés entre eux. Cela vous permet de comprendre la logique du raisonnement et de voir le principe de base. Rien ne nous empêche d'introduire dans cette tâche la matrice des coefficients de corrélation entre les instruments et de résoudre précisément cette tâche particulière...
Le scepticisme ici est "les instruments sont indépendants et la première différence de la courbe d'équilibre est normalement distribuée" - ces conditions ne sont pas remplies, il n'y a donc aucun moyen d'appliquer des conclusions basées sur l'hypothèse qu'elles le sont. Les modèles qui décrivent un monde non idéal indiquent toujours que si quelque chose n'est pas "conforme au modèle", alors le résultat est faux. Dans notre cas, les outils sont dépendants et la première différence est anormale, elle n'est pas "modélisable", donc les conclusions ne sont pas applicables.
Il existe une multitude d'outils, de modèles, de théories et de sciences pour que chacun d'entre nous soit "tenté" d'appliquer ses connaissances brillantes au marché, de prendre un outil bien connu et compréhensible et de décomposer le marché en molécules et en atomes. Par exemple, prendre et appliquer des statistiques paramétriques au marché. Dans ce cas, je constate qu'il ne reste plus qu'à faire en sorte que le marché corresponde aux statistiques paramétriques afin que les conclusions fondées sur notre connaissance et notre application des statistiques paramétriques deviennent vraies. Sinon, il ne s'agit que d'une illusion fondée sur l'importance de notre connaissance de l'instrument, non étayée par la preuve que nos outils sont appropriés.
Slava, je ne suis pas très doué pour les théorèmes des limites. Mais j'ai entendu quelque part que les dernières versions les plus fortes de ces théorèmes n'exigent pas l'indépendance, et que le nombre de variables individuelles dans la somme ne doit pas être si grand pour obtenir la gaussianité.
Là encore, un argument pratique : regardez les premières différences d'un simple tiret (avec une période de, disons, 13). Elles sont tout à fait normales - contrairement aux différences à queue épaisse pour les barres.
Vita писал(а) >>
Le scepticisme ici est "les instruments sont indépendants et la première différence de la courbe d'équilibre est normalement distribuée" - ces conditions ne sont pas remplies,
Je serais probablement d'accord avec vous si le monde était binaire - soit oui, soit non. Mais heureusement, ce n'est pas le cas, et la non-normalité dont vous parlez est faible. Son influence sur le résultat final est faible et ne le déforme pas beaucoup. Le degré de cette distorsion et son signe ne sont pas difficiles à estimer. L'erreur d'estimation n'est pas difficile à obtenir... Que vous faut-il de plus ?
Pour jouer le jeu, il faut admettre que l'incertitude d'Heisenberg ne permet pas de dire quoi que ce soit de définitif sur un quelconque phénomène dans ce monde. Quoi, alors maintenant on n'utilise plus du tout le comptage ?
Absurde, n'est-ce pas ? Alors pourquoi vous permettez-vous de prendre cette position dans la discussion ?
Pourquoi ?
Encore une fois, un argument pratique : regardez les premières différences d'un simple tiret (avec une période de, disons, 13). Elles sont tout à fait normales - contrairement aux différences à queue épaisse pour les barres.
Je veux dire : disons, et...
Mais le doute est que sous un microscope à treize fois, on verra quelque chose d'anormal. Ou pas ?
Je serais probablement d'accord avec vous si le monde était binaire - soit oui, soit non. Mais heureusement, ce n'est pas le cas, et la négativité dont vous parlez est faible. Son influence sur le résultat final est faible et ne le déforme pas beaucoup. Le degré de cette distorsion et son signe ne sont pas difficiles à estimer. L'erreur d'estimation n'est pas difficile à obtenir... Que vous faut-il de plus ?
Pour jouer le jeu, il faut admettre que l'incertitude d'Heisenberg ne permet pas de dire quoi que ce soit de définitif sur un quelconque phénomène dans ce monde. Quoi, alors maintenant on n'utilise plus du tout le comptage ?
Absurde, n'est-ce pas ? Alors pourquoi vous permettez-vous de prendre cette position dans la discussion ?
Pourquoi ?
Parce que je crois qu'il faut partir des propriétés du marché (non-normalité de la distribution) et non des propriétés de la théorie (supposons que la distribution est normale). Le résultat suivra alors le marché et non la théorie. C'est quand vous estimez l'erreur, alors vous verrez que le profit n'est pas là. Ou ce que vous cherchez. Comme vous pouvez le constater, je suis très clair et je n'ai pas besoin de Heisenberg pour m'aider. Si vous prenez les mauvaises prémisses, vous obtenez le mauvais résultat. On ne peut pas être plus précis que ça. Mais "pas beaucoup de distorsion", "pas difficile à estimer" et "le non-gaussianisme est faible" sont vraiment vagues, comme "bien, le profit est à portée de main". Il n'y a donc aucun profit à en tirer. Et c'est une déclaration définitive, j'ose l'espérer.
J'ai regardé de plus près le raisonnement de Neutron. En fait, nous ne travaillons ici qu' avec des courbes d'équilibre - ou ai-je tort, Sergei? Eh bien, les courbes d'équilibre sont quelque chose qui a, pour le moins, d'autres caractéristiques statistiques que les courbes de cotation. Alors pourquoi parler des statistiques des barres en faisant référence à la non gaussianité des retours de barres ?