C'est tout faux, mes amis. - page 7
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dépasser les 3 RMSE est le signe d'un mauvais système ou d'un système mourant s'il apparaît à droite.
Je suis d'accord, seulement cela dépend de la taille de la fenêtre dans laquelle le RMS est compté.et la moyenne. Si l'on prend toutes les données et que l'on exige que l'équité fluctue dans un canal fixe y=ax+b avec une largeur de 3SCO, alors cela revient à supposer une mémoire dans les transactions successives, c'est-à-dire une autocorrélation et à revenir à cette ligne droite. Si nous supposons que les transactions sont indépendantes, alors il est correct de supposer 3SCO de manière directe à partir de la dernière valeur, et pratiquement ce qui importe est la taille de la fenêtre de recalcul de MO et RMS. En fait, la période des bandes de Bollinger.
La comparaison des capitaux propres obtenus pour un instrument (ligne rouge) et pour le portefeuille composé de 100 instruments (ligne bleue) et de 10 instruments (ligne de droite) se présente comme suit :
Il faut reconnaître que la distribution initiale non gaussienne des incréments de la courbe d'équilibre des CT ne nuit absolument pas à la qualité de la diversification du portefeuille.
C'est très fort, merci, Neutron. D'ailleurs, même 10 instruments suffisent : la courbe est tout à fait décente.
Mais ce n'est évidemment pas la seule façon de se constituer un portefeuille.
P.S.
Eh bien, peut-être que la non-corrélation est suffisante.