C'est tout faux, mes amis. - page 3
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Ça ne me dérange pas. Mieux vaut un petit profit qu'une grosse perte -)
C'est une illusion...
Quelqu'un sait-il où lire comment se couvrir correctement sur le marché des changes et des matières premières ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec quel actif se couvrir ?
Il est évident que vous devez vous couvrir sur les paires fortement corrélées.
Il n'est pas conseillé de se couvrir dans des directions différentes sur la même paire.
Il est évident que vous devez vous couvrir sur les paires fortement corrélées.
Il n'est pas recommandé de se couvrir dans des directions différentes sur la même paire.
Hum... Cependant, il y a une contradiction : si vous devez choisir des paires fortement corrélées, alors la paire avec elle-même a la plus forte corrélation - fer 100%.
Peut-on trouver des paires dont les corrélations sont séparées par le temps : le comportement d'une paire "reflète" l'autre, mais avec un décalage d'au moins quelques heures, et en regardant la paire "en tête", on peut rattraper ses mouvements sur la paire "en retard". Illusion bien sûr - mais tellement tentant :) Je me demande - est-ce que quelqu'un l'a essayé ?
Hum... Cependant, il y a une contradiction : s'il est nécessaire de choisir des paires fortement corrélées - alors la corrélation la plus forte est dans une paire avec elle-même - fer 100%.
Mais nous pouvons trouver des paires corrélées différentes dans le temps : le comportement d'une paire "reflète" celui de l'autre avec un retard d'au moins deux heures, et ensuite, en regardant la paire "en tête", on peut rattraper ses mouvements dans la paire "en queue". Illusion bien sûr - mais tellement tentant :) Je me demande si quelqu'un l'a essayé.
Si l'on a un TS rentable, l'allocation du capital à plusieurs instruments permet d'augmenter le rendement total, car les risques diminuent comme la racine du nombre d'instruments dans le portefeuille, et le rendement augmente (jusqu'à un certain moment) linéairement avec la capitalisation de la position totale.
Quant à la "mise en miroir des instruments avec un décalage de plusieurs heures", j'ai étudié ce problème de manière assez détaillée. Il s'est avéré que le marché aligne les perturbations locales entre les instruments à un taux allant jusqu'au prochain tick. En d'autres termes, s'il y a eu un saut de prix notable sur l'un des symboles corrélés, il apparaîtra au prochain tick sur la paire miroir, c'est-à-dire qu'il est irréel de faire des bénéfices.
Je suis même allé plus loin dans cette direction. Il est connu que le rapport entre EUR/JPY et GBP/JPY est le taux de change EUR/GBP actuel, vous pouvez le vérifier. Ainsi, les paires EUR/JPY et GBP/JPY se cotent à un rythme dix fois plus rapide que la paire EUR/GBP... Tu comprends ? J'ai écrit un indicateur qui, entre les ticks EUR/GBP (qui arrivent à une vitesse de 1 à 2 ticks/minute), a réussi à montrer le nouveau prix du tick EUR/GBP attendu dix fois !
Mais je n'ai rien pu en tirer, pour la simple raison que le DC, dès que l'indicateur a prédit une avancée notable du prix, a immédiatement coté EUR/GBP ! Il n'y avait pas le temps d'ouvrir le poste.
Hum... Cependant, il y a une contradiction : si vous devez choisir des paires fortement corrélées, alors la paire avec elle-même a la plus forte corrélation - fer 100%.
Pas de contradiction.
Comment suggérez-vous qu'une société de courtage puisse envoyer une telle paire d'ordres dans des directions différentes à l'interbancaire ?
Il est clair qu'avec nos chiffres d'affaires, nous ne parlons pas d'interbancaire, mais tôt ou tard, cette question se posera.
Il n'y a pas de contradiction.
Comment proposez-vous qu'une société de courtage puisse envoyer une telle paire d'ordres dans des directions différentes sur le marché interbancaire ?
Il est clair qu'avec notre chiffre d'affaires, nous ne parlons pas d'interbancaire, mais tôt ou tard, cette question se posera.
Hmm... Comment ? Le moyen habituel : la différence entre acheter + vendre).
Et seulement s'il y a un bénéfice à payer.
Dans le cas d'une pose asymétrique à dominance de pertes, cela n'a aucun sens...
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Et en général, le "thème verrouillé" est assez drôle lorsqu'il s'agit de déterminer sa nécessité et son utilité.
Le sujet est généralement abordé par des experts qui... Je n'ai aucune idée de la localisation...
Car ni dans leurs plates-formes ni dans leurs esprits, il n'est prévu... :)))
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Ils théorisent la possibilité d'"aimer" ;) deux femmes en même temps,
mais ils ne peuvent pas l'imaginer en pratique... :)))
A tour de rôle (achat-vente) OUI ! mais pas en même temps...
C'est là qu'ils entrent en jeu : non recommandés.
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Laissez-moi vous poser une question : qui n'est pas recommandé ?
;)
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Interbank signifie déjà banque, entité légale
Je pense qu'avec une telle rotation, la tactique sera différente,
et le nombre de commerçants qui ont atteint un tel chiffre d'affaires est censé être assez modeste...
Si vous disposez d' un TS rentable, l'allocation du capital à plusieurs instruments vous permet d'augmenter le rendement total, car le risque diminue comme la racine du nombre d'instruments dans le portefeuille, et le rendement augmente (jusqu'à un certain point) linéairement avec la capitalisation de la position totale.
L'équipe de Dukascopy a mis au point une stratégie automatisée unique qui profite de son accès privilégié aux informations du marché et de sa technologie de pointe. Dukascopy offre au client la possibilité de bénéficier de sa capacité à analyser et à agir quelques millisecondes plus vite que tout autre participant au marché.
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Je peux avoir un peu plus de détails ? Le principe n'est pas clair.
Supposons, pour plus de clarté, que nous ayons un TS rentable et plusieurs instruments non corrélés, dont les rendements sont égaux. Considérons le cas d'un seul instrument. La courbe des revenus (CR) peut être représentée par une ligne droite qui la traverse en utilisant la méthode des moindres carrés. Alors le revenu de TS est proportionnel à la pente tangente de la ligne droite et les risques sont proportionnels à la valeur sans dimension égale au rapport entre l'écart-type des points QD par rapport à cette ligne droite et le montant du capital investi dans cet instrument. Supposons que, selon le MM choisi, le niveau de risque de R% soit acceptable pour nous.
Divisez maintenant notre capital qui a été négocié sur un instrument en n parties égales par le nombre de tous les instruments. Alors le rendement de chaque instrument diminuera n fois, les risques resteront les mêmes et ne seront pas corrélés entre eux. Pour un tel portefeuille, le rendement total sera additif et égal au rendement de capitalisation d'une seule position, et les écarts types de QD pour chaque instrument s'additionneront comme des variables aléatoires, et en première approximation seront égaux à la racine carrée de la somme de leurs carrés, ce qui pour le risque global donnera l'estimation R%/SQRT(n) (voir la définition du risque ci-dessus). Mais, selon le MM adopté, nous pouvons assumer des risques d'au moins R%, ce qui nous permet d'augmenter la capitalisation du portefeuille par rapport à l'original SQRT(n) fois ! Le rendement, à son tour, est proportionnel à la capitalisation de la position (en première approximation). On peut donc affirmer qu'en répartissant le capital entre n instruments non corrélés, on augmente le rendement de la position globale comme la racine de n fois, sans augmenter le risque. C'est ce que j'ai indiqué dans mon message ci-dessus.
Bien entendu, tout ceci n'est vrai que dans le cas où les instruments sont indépendants et où la première différence de la courbe d'équilibre a une distribution normale. Pour chaque cas, vous devez l'analyser individuellement et la croissance du rendement total de la position est susceptible d'être plus faible que SQRT(n).
En général, la réponse à la question de la capitalisation optimale d'une position ouverte permettant de maximiser la rentabilité pour une capacité prédictive donnée de l'algorithme sous-jacent au TS est intéressante. En effet, lesvaleurs plus petites et plus grandes des mises diminuent le bénéfice. En outre, un pari trop risqué peut conduire à une perte, quelle que soit la capacité de prédiction. L'article "Neurocomputing" de Ezhiev et Shumsky fournit la formule permettant de trouver la part optimale de capitalisation si le pourcentage de mouvements de prix réussis et la distribution de densité de probabilité pour les incréments de la courbe d'équilibre TS sont connus:
%K=2p<|x|>^2/<x^2>, où p est la proportion de directions TC correctement devinées qui dépasse le 50/50 "aléatoire".
Pour une distribution normale <|x|>^2/<x^2>=0.8, dans les autres cas il faut compter individuellement.
Bien entendu, cela n'est vrai que si les instruments sont indépendants et que la première différence de la courbe d'équilibre est normalement distribuée.
Pour moi personnellement, c'est comme un modèle de cheval sphérique dans le vide - des conditions idéales qui ne sont pas observées dans la réalité. Puis-je avoir un exemple d'instruments indépendants ?