Divergence cachée - page 14
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à s2101
Nous regardons à travers le prisme de MTS, c'est-à-dire l'algorithme qui peut être implémenté au moins de manière probabiliste.
Ne soyez donc pas surpris)))
à s2101
C'est pourquoi votre suggestion
Il me semble que c'est le "problème programmeur-technicien" qui est insoluble pour la plupart des programmeurs.
est correct.
Et parce que vous ne voulez pas "automatiser" votre "technologie", un verbiage local apparaît. (Tout d'abord, il y a les codeurs réunis ici (en général, c'est un gros mot, comme animation - " reproduction " et animation - " renouveau ") ou l'extrême opposé, qui cherchent soit une " base analytique " pour calculer le prochain tick, soit une " formule/modèle de marché " en général. Et sans cela, il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent.
Et pour " être une personne raisonnable et penser à la beauté de leurs ongles " - hélas .... pas tant que ça.
:(
En fin de compte, tout se résume au fait que les termes et les définitions divergent, donc à un non-sens.
:(
C'est triste. :(
SZY. Personnellement, j'essaie par exemple de réécrire ce qui est mentionné ici (ou dans une branche parallèle) FX5_Divergence.mq4 comme un script pour sortir les "valeurs de divergence incarnée" et leur appliquer "la seule vraie science").
Où est la base analytique de la prédiction : "Dans des conditions normales, à des températures inférieures au point de congélation, l'eau se transforme en glace" ?
...
Exact - c'est en dehors de cette déclaration.
Et leur eau est salée. Muddy))))
Sur la pureté du matériau. Il n'y a pas de nom sur les indicateurs dans les photos.
A propos de la crédibilité. Les divergences sont plus fiables et sont déterminées aux DEUXièmes creux (sommets), lorsqu'ils sont tous deux soit en dessous de la ligne 0, soit au-dessus de la ligne 0 (ou du milieu, par exemple 50). Il est possible de trouver les graphiques où absolument toutes les corrections se produisent après le signal de divergence.
Il est également possible de sélectionner la sensibilité de l'indicateur. Cependant, ce n'est rien de plus qu'un ajustement.
Je soulève à nouveau la question de la sortie.
Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
= ...lorsqu'ils sont tous deux inférieurs à la ligne 0 ou supérieurs à la ligne 0 ( ou à la moyenne, par exemple 50).
En déterminant par MACD_H, (9,21,5 - que j'ai donné comme un compromis entre précision et sensibilité) est une erreur grossière, après laquelle il est inapproprié (inutile) de parler de la compréhension de la question.
= Il est possible de trouver des graphiques où absolument toutes les corrections se produisent après le signal de divergence. Il est également possible de sélectionner la sensibilité de l'indicateur. Mais ce n'est rien de plus qu'un essayage.
Et vous essayez de le faire pendant toute la journée et aux prix actuels et de le démontrer sur des dizaines de captures d'écran consécutives. Et je verrai ce que tu obtiens. (Et l'article montre toute la journée de travail (du marché) de manière séquentielle, avec des graphiques aux prix actuels.
=J'aborde une fois de plus la question de la sortie. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
Les articles indiquent les points d'entrée et de sortie aux prix réels du marché (pas d'historique) à tout moment.
J'aime les gars qui posent des questions "professionnelles" sur les matériaux sans les lire ou les comprendre. Essayez de lire (comprendre) et la question tombera.
Il y a quatre articles sur le "Hate Pipsing" et cette question y a été posée. J'ai répondu que si, après quelques lectures, la question de l'entrée/sortie n'est pas claire pour le lecteur, il (le lecteur) n'est absolument pas préparé à absorber la matière.
Je vais maintenant ajouter,
-ce lecteur a de gros problèmes avec les bases de la mécananalyse ; ou
-pas de problèmes avec lachanalyse à cause de l'absence de cette dernière.
(Ind[1] - Ind[k])*(Close[k]-Close[1]) < 0
Je ne m'attarde pas sur les concepts difficiles à formaliser des extrema locaux et sur les subtilités des différences entre "di", "co-" et "con". Mais le problème reste le même : sur quelles propriétés analytiques de la fonction Close[] fondons-nous notre conclusion qu'un retournement est probable dans le futur (non couvert par cette formule) ? Et la deuxième question, la plus importante : que devons-nous faire pour que nos conclusions soient valables ?
2 Candid & Korey : l'eau, c'est de la physique, pas des mathématiques, vous savez. Dans une série de Close[] - quelle physique ?
2 s2101 : honnêtement, vous m'avez juste intriguée. J'espère que les articles que vous avez postés tempéreront mes ardeurs sceptiques...
"Dans des conditions normales, à des températures inférieures au point de congélation, l'eau se transforme en glace" ?
Personnellement, je préfère retirer mes mains de la précédente ... "état global de la matière" ... divergence, je suppose... température et instincts. :)
"Reconnaissance des formes sans fondement analytique" ... qu'ils aillent se faire voir :)
= ...lorsqu'ils sont tous deux soit en dessous de la ligne 0, soit au-dessus de la ligne 0 ( ou de la moyenne, par exemple 50).=
En déterminant par MACD_H, (9,21,5 - que j'ai donné comme un compromis entre la précision et la sensibilité) est une erreur grossière, après laquelle il est inapproprié (inutile) de parler de la compréhension de la question.
= Il est possible de trouver des graphiques où absolument toutes les corrections se produisent après le signal de divergence. Il est également possible de sélectionner la sensibilité de l'indicateur. Mais ce n'est rien de plus qu'un essayage.
Et vous essayez de le faire pendant toute la journée et aux prix actuels et de le démontrer sur des dizaines de captures d'écran consécutives. Et je verrai ce que tu obtiens. (Et l'article montre toute la journée de travail (du marché) de manière séquentielle, avec des graphiques aux prix actuels.
=J'aborde une fois de plus la question de la sortie. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
Les articles déterminent les points d'entrée/sortie aux prix réels du marché (pas sur l'historique) à n'importe quel moment avec une précision extrême.
J'aime les gars qui posent des questions "professionnelles" sur les matériaux sans les lire ou les comprendre. Essayez de lire (comprendre) et la question tombera.
Il y a quatre articles sur le "Hate Pipsing" et cette question y a été posée. J'ai répondu que si, après quelques lectures, la question de l'entrée/sortie n'est pas claire pour le lecteur, il (le lecteur) n'est absolument pas préparé à absorber la matière.
Je vais maintenant ajouter,
-ce lecteur a de gros problèmes avec les bases de la mécananalyse ; ou
-pas de problèmes avec lachanalyse en raison de l'absence de cette dernière.
Encore une fois, je parle de crédibilité et de valeur pratique, pas d'érudition ou d'écriture.
Où ailleurs que dans l'histoire vous montrez tout ce que nous voyons.
Je ne vois pas les noms des indicateurs classiques et leurs paramètres dans les dessins.
Par conséquent, je ne crois pas à la fiabilité. Si vous prétendez à la vérité dans un sens scientifique, soyez cohérent et correct. Je soutiens votre travail, mais en tant que vos efforts, pas comme la vérité en dernier recours.
N'absolutisez pas les indicateurs d'inertie et le matériel graphique de l'histoire, et la Téhanalyse n'est qu'une "psychologie de masse pratique".
Aussi - soyez un peu plus civilisé. Descendez d'un cran. Vous ne savez rien de mes connaissances. Relisez au moins vos messages. Je ne peux pas être offensé, vous ne pouvez qu'insulter. Mais alors la réponse serait adéquate.
Sur quelles propriétés analytiques de la fonction Close[] basons-nous notre conclusion qu'un renversement est probable dans le futur (non couvert par cette formule) ? Et la deuxième question, la plus importante : que devons-nous faire pour que nos conclusions soient valables ?
Ce sont exactement les questions que j'ai également posées dans des messages précédents. Et nous ne pouvons pas du tout parler de la valeur pratique des signaux de retournement. Nous pouvons parler de signaux confirmant des tendances (avec une certaine probabilité comme un D-Q caché), car les adeptes de l'Analyse Technique Classique (c'est pour 2 s2101) recommandent fortement de travailler avec les tendances et de ne pas attraper les renversements qui prédisent soi-disant les signaux de divergence.
Un point de mon post précédent où Geronimo a écrit : "A propos de la pureté du matériau. Il n'y a pas de nom sur ces indicateurs dans les photos.
A propos de la crédibilité. Les divergences sont plus fiables et sont détectées sur les DEUXièmes creux (sommets) lorsqu'ils sont tous deux en dessous de la ligne 0, ou au dessus de la ligne 0 (ou de la moyenne, par exemple 50)", et j'ai appelé cela une erreur grossière, pour ne pas être infondé, je vais préciser.
Dans le graphique ci-dessous, le signal de divergence (à savoir, la divergence) par tendance (lignes vertes) est absolument habituel et clair. Mais le premier signal de divergence (à savoir la divergence) par tendance (lignes blanches) est inhabituel. Dans ce cas, les minima du graphique de l'indicateur correspondent aux minima du graphique des prix, qui se trouvent de part et d'autre de la ligne zéro de l'indicateur.
Je tiens à souligner pour tout le monde : - ne tenez pas compte de la ligne zéro de l'indicateur pour déterminer les signaux de divergence (ou de convergence) sur les graphiques.
Dans le graphique, l'indicateur MACD_H (OsMA), ou plutôt son analogue FX5_Divergence avec les paramètres 9, 21, 5 est utilisé comme indicateur de divergence.
Geronimo =Nulle part ailleurs que dans l'histoire vous montrez tout ce que nous voyons.
Dans les articles, toutes les photos sont prises au prix actuel du marché au moment de la prise de vue, ce qui peut être vu sur n'importe quel graphique, et dont les articles vous mettent en garde.
C'est le problème de l'analyse technique des programmeurs.
L'aveugle - qu'il voie, le sourd - qu'il entende.
Mais le problème reste le même : sur quelles propriétés analytiques de la fonction Close[] fondons-nous notre conclusion qu'un retournement est probable dans le futur (non couvert par cette formule) ? Et la deuxième question, la plus importante : que devons-nous faire pour que nos conclusions soient valables ?
La réponse à la première question : aucune. La conclusion repose sur la première loi de Newton : si le marché des changes n'est pas influencé par des nouvelles, des déclarations influentes, des interventions et autres, la tendance actuelle se poursuivra. Pendant un certain temps. Il s'agit donc d'une perception intuitive de l'inertie des phénomènes, qui, il faut bien le dire, a un certain fondement.
La réponse à la deuxième question consiste à prouver ou à réfuter l'existence de l'inertie sur le marché.
2 s2101 : Honnêtement, vous m'avez juste intriguée. J'espère que les articles que vous avez postés tempéreront mes ardeurs sceptiques...
En regardant tout ça, ça me rappelle Alex Niroba. Il était également un combattant de l'omnipotence de la théorie des ondes. D'ailleurs, il avait quelques raisons pour cela, il s'est vraiment intéressé à EWT, a formulé quelques idées, a calculé en les utilisant et a même réussi à trader sur la démo. Le seul problème - tout ce complexe était complètement non formalisable. Par conséquent, comme pour la condition de franchissement de la MA, la raison principale du trading reste non couverte - dans l'esprit d'Alex.
Je pense que la situation est la même ici. Les articles proposés par s2101 respecté contiennent beaucoup d'images et de mots. Malheureusement, tous ces mots et ces images font référence à des cas individuels. Si vous essayez de tout prendre comme une généralité toute faite, les problèmes et les questions sans réponse jailliront de la corne d'abondance. Et l'auteur lui-même, apparemment, ne peut pas la généraliser et la formaliser. C'est probablement la raison pour laquelle il est venu ici en tant que gourou et non en tant que client de MTS. Mais ce n'est pas grave. Alex aimait aussi gifler et jurer. C'est compréhensible - les grands sont peu nombreux et doivent être appréciés. :-)
1. et la téganalyse n'est qu'une "psychologie de masse pratique" et les apologistes de la téganalyse classique recommandent vivement
une sorte de contradiction.
2. SI
s2101 n'est pas un codeur
lescodeurs sont occupés par des accords sur les conditions
Personnellement, je trouve difficile d'écrire le code permettant de trouver des "extrema locaux" et de les synchroniser (extrema) pour différents "indicateurs".
À
l'impasse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de statistiques.
:(