Скрытая дивергенция - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to s2101
Мы смотррим через призму МТС, т.е. того алгоритма который может быть реализован хотя бы вероятностно.
Так что не удивляйтесь)))
to s2101
Поэтому Ваше предположение
Мне показалось, что для большинства программистов неразрешима именно 'проблема "программист-теханализ" '.
верно.
А в связи с тем, что Вы не хотите "автоматизировать" свою "технологию" и возникает местное словоблудие. (Предложили бы n-дцать баксов - сразу стали бы "хорошим") В первую очередь здесь собрались кодеры (в общем случае - это слово ругательное, как, например, мультипликация - "размножение" и анимация - "оживление") или противоположная крайность, которые либо ищут "аналитическое основание" для расчета следующего тика", либо вообще "формулы/модель рынка". А без этого - низяяяя зарабатывать.
А вот чтоб "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей" таких увы ... маловато будет.
:(
В итоге все упрется в то, что термины и определения расходятся, следовательно, все чушь.
:(
Грустно всё это. :(
ЗЫ. Лично я, например, пытаюсь переписать упомянутый здесь (или в параллельной ветке) FX5_Divergence.mq4 в виде скрипта, дабы выгрузить "овеществленные значения дивергенций" и применить к ним "единственно верную науку")
Ну а где аналитическое основание у прогноза: "В нормальных условиях при температуре ниже нуля вода превратится в лёд" ?
...
Правильно - оно вне этого утверждения.
А у них вода соленая. Грязнули)))
О чистоте материала. На тех индикаторах которые на рисунках нет названий.
О достоверности. Дивергенции более достоверны и определяются на СОСЕДНИХ одноименных впадинах (вершинах) когда они обе находятся, либо ниже 0-ой линии, либо выше 0-ой линии (или средней, например 50). Подобрать графики, где после сигнала Расхождения происходят абсолютно все коррекции можно.
Подобрать чувствительность индикатора тоже можно. Однако это не более чем подгонка.
В который раз поднимаю вопрос выхода.
Что Вы можете сказать по этому поводу?
= ...когда они обе находятся, либо ниже 0-ой линии, либо выше 0-ой линии (или средней, например 50).=
При определении по MACD_H, (9,21,5 - которые я давал, как компромисс между точностью и чувствительностью) - грубейшая ошибка, после которой говорить о понимании вопроса неуместно (бесполезно).
= Подобрать графики, где после сигнала Расхождения происходят абсолютно все коррекции можно. Подобрать чувствительность индикатора тоже можно. Однако это не более чем подгонка.=
А вы попробуйте это сделать в течение всего дня и на текущих ценах и продемонстрируйте на десятках последовательных скринов. А я посмотрю, что у вас получится. (А в статье последовательно, с графиками по текущим ценам показан весь рабочий (рыночный) день.
=В который раз поднимаю вопрос выхода. Что Вы можете сказать по этому поводу?=
В статьях с точностью до пунктов определяются моменты входа/выхода по реальным рыночным ценам (не на истории) на любом таймфрейме.
Нравятся мне ребята, задающие "профессиональные" вопросы по материалам, не читая и не понимая их. Попробуйте прочитать (понять) и вопрос отпадет.
На 'Ненавистная пипсовка.' четыре статьи и там задавался этот вопрос. Я ответил, что, если после нескольких прочтений для читателя не прояснится вопрос входа/выхода, он (читатель) совершенно не готов к восприятию материала.
Сейчас добавлю,
-у такого читателя большие проблемы с основами теханализа; или
-никаких проблем с теханализом нет по причине отсутствия последнего.
(Ind[1] - Ind[k])*(Close[k]-Close[1]) < 0
Я не вдаюсь в трудно формализуемые понятия локальных экстремумов и в тонкости различий между "ди-", "ко-" и "кон-". Но проблема остается той же: на каких аналитических свойствах функции Close[] мы основываем заключение о том, что в будущем (не охваченном этой формулой) вероятен разворот? И второй, самый главный вопрос: что нам нужно сделать для того, чтобы сделать свои заключения валидными?
2 Candid & Korey: вода - это физика, а не математика, сами знаете. В ряде Close[] - какая физика?
2 s2101: Вы меня, честно говоря, просто заинтриговали. Надеюсь, выложенные Вами статьи поумерят мой скептический пыл...
"В нормальных условиях при температуре ниже нуля вода превратится в лёд" ?
Лично я предпочитаю чуть раньше этого события вынуть руки из предыдущего ... "агрегатного состояния вещества" ... дивергенция, наверное, ... температуры и инстинктов. :)
"Аналитически необоснованное распознавание паттернов" ... мать их :)
= ...когда они обе находятся, либо ниже 0-ой линии, либо выше 0-ой линии (или средней, например 50).=
При определении по MACD_H, (9,21,5 - которые я давал, как компромисс между точностью и чувствительностью) - грубейшая ошибка, после которой говорить о понимании вопроса неуместно (бесполезно).
= Подобрать графики, где после сигнала Расхождения происходят абсолютно все коррекции можно. Подобрать чувствительность индикатора тоже можно. Однако это не более чем подгонка.=
А вы попробуйте это сделать в течение всего дня и на текущих ценах и продемонстрируйте на десятках последовательных скринов. А я посмотрю, что у вас получится. (А в статье последовательно, с графиками по текущим ценам показан весь рабочий (рыночный) день.
=В который раз поднимаю вопрос выхода. Что Вы можете сказать по этому поводу?=
В статьях с точностью до пунктов определяются моменты входа/выхода по реальным рыночным ценам (не на истории) на любом таймфрейме.
Нравятся мне ребята, задающие "профессиональные" вопросы по материалам, не читая и не понимая их. Попробуйте прочитать (понять) и вопрос отпадет.
На 'Ненавистная пипсовка.' четыре статьи и там задавался этот вопрос. Я ответил, что, если после нескольких прочтений для читателя не прояснится вопрос входа/выхода, он (читатель) совершенно не готов к восприятию материала.
Сейчас добавлю,
-у такого читателя большие проблемы с основами теханализа; или
-никаких проблем с теханализом нет по причине отсутствия последнего.
Повторяю, я говорю о достоверности и практической ценности, а не о наукообразии или копирайте.
Где же как не на истории Вы показываете все что мы видим.
Я не вижу на рисунках названий классических индикаторов и их параметров.
Поэтому не верю в достоверность. Если Вы претендуете на истину в научном понимании то будьте последовательны и корректны. Я поддерживаю Вашу работу, но как Ваши усилия, а не как истину в последней инстанции.
Не абсолютизируйте индикаторы инерции и графический материал истории, а Теханализ - это всего лишь "практическая массовая психология".
И еще, - будьте немного воспитаннее. Снизьте градус. О моих знаниях Вам ничего не известно. Перечитайте хотя бы посты. Меня невозможно обидеть можно только оскорбить. Но тогда ответ будет адекватен.
В на каких аналитических свойствах функции Close[] мы основываем заключение о том, что в будущем (не охваченном этой формулой) вероятен разворот? И второй, самый главный вопрос: что нам нужно сделать для того, чтобы сделать свои заключения валидными?
Именно эти вопросы задавал и в предыдущих постах. А о практической ценности разворотных сигналов вообще речь не может идти. Может идти речь о сигналах подтверждающих тренд (с какой-то степенью вероятности такие как, например, Скрытая Д-К) т.к. апологеты Классического Теханализа (это для 2 s2101) настойчиво рекомендуют работать по тренду и не ловить развороты, которые якобы прогнозируют сигналы Расхождения.
Один момент моего предыдущего поста, где Geronimo писал: " О чистоте материала. На тех индикаторах которые на рисунках нет названий.
О достоверности. Дивергенции более достоверны и определяются на СОСЕДНИХ одноименных впадинах (вершинах) когда они обе находятся, либо ниже 0-ой линии, либо выше 0-ой линии (или средней, например 50).", а я назвал это грубейшей ошибкой, чтобы не быть голословным, уточню.
На графике ниже сигнал дивергенции (именно дивергенции) по тренду (зеленые линии) абсолютно привычный и понятный. А вот первый сигнал дивергенции (именно дивергенции) по тренду (белые линии) непривычный. В нем минимумы на графике индикатора, соответствующие минимумам на ценовом графике, находятся по разную сторону нулевой линии индикатора.
Для всех хочу подчеркнуть: - при определении сигналов дивергенции (или конвергенции) на графиках наличие нулевой линии индикатора не учитывать.
На графике в качестве индикатора дивергенции MACD_H (OsMA), точнее его аналог FX5_Divergence с параметрами 9, 21, 5.
Geronimo =Где же как не на истории Вы показываете все что мы видим.=
В статьях все снимки сделаны на текущей на момент съемки рыночной цене, что видно на любом графике, и о чем предупреждается в статьях.
Вот в этом и заключается проблема программист-теханализ.
Слепой, - да увидит, глухой, - да услышит.
Но проблема остается той же: на каких аналитических свойствах функции Close[] мы основываем заключение о том, что в будущем (не охваченном этой формулой) вероятен разворот? И второй, самый главный вопрос: что нам нужно сделать для того, чтобы сделать свои заключения валидными?
Ответ на первый вопрос: ни на каких. Заключение основывается на 1-м законе Ньютона: если на форекс не действовать новостями, заявлениями влиятельных особ, интервенциями и прочим, то существующая тенденция продолжится. Некоторое время. Так что все это - интуитивное восприятие инерции явлений, которое, надо сказать, имеет под собой какие-то основания.
Ответ на второй вопрос: доказать или опровергнуть существование инерции на рынке.
2 s2101: Вы меня, честно говоря, просто заинтриговали. Надеюсь, выложенные Вами статьи поумерят мой скептический пыл...
Глядя на все это, вспоминается Алекс Нироба. Тоже был борец за всесилие волновой теории. И, между прочим, имел на то какие-то основания, действительно вник в EWT, сформулировал какие-то идеи, считал с их помощью и даже успешно торговал на демо. Одна проблема - весь этот комплекс был совершенно неформализуемым. Поэтому, также как и с условием пересечений МА, главное основание торговли остается за кадром - в голове у Алекса.
По-моему здесь та же ситуация. В статьях, предложенных уважаемым s2101, много картинок и слов. К сожалению, все эти слова и картинки относятся к частным случаям. Если попытаться принять все это как готовое обобщение, то проблемы и вопросы без ответов посыпятся как из рога изобилия. А сам автор, повидимому, обобщить и формализовать это не может. Наверное поэтому он пришел сюда как Гуру, а не как заказчик МТС. Но это ничего. Алекс тоже любил раздавать оплеухи и ругаться. Оно и понятно - великих мало, их надо ценить. :-)
1. а Теханализ - это всего лишь "практическая массовая психология" и апологеты Классического Теханализа настойчиво рекомендуют
как бы противоречие
2. ЕСЛИ
s2101 не программист
кодеры заняты договоренностями о терминах
лично мне тяжело написать код поиска "локальных экстремумов" и синхронизировать их (экстремумы) для разных "индикаторов"
ТО
патовая ситуация, т.е. статистики не будет.
:(