Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 10
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Question difficile, LeoV. Probablement les deux. Mais je souhaiterais moi-même modifier le rapport de ces composantes en faveur des mathématiques. Bien sûr, il n'y aura jamais de justification mathématique complète, et donc chaque système sera un désastre.
C'est tellement triste. Le verre est à moitié plein :-). Il existe également un grand nombre de descriptions mathématiquement complètes et rigoureuses du fonctionnement de divers systèmes et dispositifs. Mais leur mise en œuvre physique se heurte constamment à des problèmes insolubles, qu'il s'agisse des capacités des dispositifs de calcul (calcul en temps réel) ou du manque de données a priori nécessaires. Mais rien, nous les avons résolus et nous les résolvons. De prétendues solutions avec une précision suffisante pour la pratique. Ils volent et ne tombent pas.)
Les ingénieurs radio aéronautiques sauvent les mathématiciens :-).
Je ne sais pas... du moment que ça marche. J'ai un critère par lequel j'identifie clairement que le système a cessé de fonctionner et j'arrête tous les EA sur tous les comptes.
Quel est ce critère, si ce n'est pas un secret ?
Et aucune expérience passée sur la durée de fonctionnement de ces TS ?
À mon avis, les arrêts ne sont en aucun cas la partie la plus importante du TS. Ce n'est qu'un des moyens de sortir d'une position perdante, certains y voient aussi un moyen de limiter les pertes, ce qui est également correct en principe, mais ne convient pas à tous les TS.
Si les stops et les takeoffs de toutes les positions sont égaux, il s'agit d'une sortie linéaire du marché, de sorte que leur utilisation en TS n'est pas toujours justifiée.
Les bruits du marché sont des choses relatives, pour un TS le mouvement de 10-20 points est un bruit, mais pour un autre c'est un moyen de gagner de l'argent.
De ces arrêts, ou du moins de leur présence, dépend le modèle que nous allons rechercher. Un arrêt est une condition. Si le système change la condition, il se change lui-même (d'accord ?). Ainsi, si nous exécutons les mêmes entrées avec un arrêt, puis un autre, puis aucun arrêt, mais avec une sortie par le signal de retour, alors les résultats seront différents - les différents modèles fonctionnent différemment.
Pourquoi si triste. Le verre est à moitié plein :-). Il existe de nombreuses descriptions mathématiquement complètes et rigoureuses de divers systèmes et dispositifs. Mais leur mise en œuvre physique se heurte constamment à des problèmes insolubles, qu'il s'agisse de la capacité de calcul (calcul en temps réel) ou du manque de données a priori nécessaires. Mais rien, nous les avons résolus et nous les résolvons. De soi-disant solutions avec une précision suffisante pour la pratique. Ils volent et ne tombent pas.)
Les ingénieurs radio aéronautiques sauveront les mathématiciens :-).
Je pense qu'il y a un piège. Dans les exemples que vous citez, l'objectif est clair. Et on peut l'atteindre. Dans le domaine du Forex, la situation est quelque peu différente. Dans des conditions de marché en constante évolution, vous devez atteindre l'objectif - le profit. Qu'est-ce qu'un bénéfice ? Il s'agit d'un objectif vague, il n'est pas clair, car ce bénéfice peut être atteint de différentes manières, je veux dire par différentes transactions (même sur le même TF). Ils peuvent être fréquents, peu fréquents, etc. ......
C'est toujours mieux le matin. Je vais essayer de rendre mon point de vue plus cohérent.
Supposons que nous ayons un TS (système de trading) qui a des paramètres d'entrée que nous sélectionnons en utilisant l'historique dans l'espoir de rendre le TS rentable.
Considérons le TP(niveau de prise de bénéfices) et le SL(limitation des pertes) les plus fréquemment utilisés en TS.
TP - bien sûr vous pouvez le faire par sélection, mais pensez vraiment à chaque fois (dans chaque transaction) ce niveau devrait être exactement le même, disons 40 points, mais peut-être que maintenant il est 43 ou 24. Il s'avère (plus logique) que le TP doit être calculé chaque fois que vous entrez sur le marché, mais pour cela vous devez avoir un bloc approprié dans le TS, qui donne une prévision. Supposons que le prix atteigne 1.9789 + - 5 pips à 12:00 + - 15 min heure de Moscou demain. Mais pendant ce temps, d'autres nouvelles peuvent apparaître, qui changeront radicalement vos prévisions, c'est-à-dire que vous devriez également avoir un bloc qui prédit les nouvelles et donne également une prévision de la réaction du marché à ces nouvelles. Peut-être que théoriquement c'est possible, mais pratiquement je pense que c'est incroyable.
IHMO le marché lui-même vous dit quand entrer et quand sortir. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau tick de TC, vous devez prendre une décision - rester dans le trade (il évolue dans notre direction) ou il est temps de sortir.
SL - cela n'a rien à voir avec une sortie d'urgence du bâtiment en cas d'incendie, c'est-à-dire que vous avez des problèmes avec Internet, le TS ne peut pas recevoir d'informations pour l'analyse et donc travailler correctement = sortir du marché lui-même, si votre prévision n'est pas justifiée (ou vous avez atteint la zone d'incertitude, où elle va éclater). Le raisonnement est presque similaire à celui de TR.
Pour plus de clarté, je vais prendre l'exemple d'un MA bien connu.
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0) ;
MATrendPeriod - disons qu'un optimiseur a été sélectionné et que nous avons un TS rentable depuis l'époque du roi Gorokh. Nous avons obtenu la valeur de 14. Est-ce vraiment la meilleure période à chaque moment. Ou peut-être devrait-il être plus grand sur un marché calme et plus petit sur un marché rapide ? Voici l'une des approches permettant de résoudre ce problème ("Perry Kaufman AMA optimisé"). La période est adaptée au SMR du marché (calculé, ce qui est important, et non fixé une fois pour toutes). Il s'agit d'une adaptation dans sa forme pure, une période de marché rapide de moyenne est petite (une période lente est grande), et vous fixez les limites dans lesquelles la période doit changer.
MODE_EEMA - le raisonnement est le même, pourquoi EMA, mais pas SMA, ou peut-être que la moyenne non linéaire est meilleure...
PRICE_CLOSE - c'est la partie la plus intéressante de mon point de vue. Je pense que vous avez souvent pensé ou essayé d'utiliser non seulement Close, mais diverses combinaisons de OHLC (comme (O+H+L+C)/4). Alors quelle est la conclusion qui est la meilleure ? Encore une fois, sélection, adaptation à l'histoire. Supposons que nous nous arrêtions à Close, mais quand le saurons-nous ? Seulement quand un nouveau tick est arrivé (l'ancienne barre se ferme et une nouvelle apparaît), c'est-à-dire que vous analysez un prix obsolète, même s'il est obsolète de 1, 2...5 points. Et qu'est-ce qui est plus important que le tick, qui est arrivé en fin de journée, c'est-à-dire à 23:59:59, quand il n'y a presque personne sur le marché ? Cette coche est-elle plus importante que celle d'à côté ? Et c'est ce tick qui se trouve dans l'analyse et sert de base au système de trading ?
Chaque tick est important, chaque mouvement de prix, et chaque fois qu'un nouveau tick arrive, vous devez l'analyser pour entrer ou sortir du marché. C'est le seul moyen, sinon vous n'aurez pas le temps, nous sommes à l'ère de la vitesse. Dans le passé, le marché était lent, et vous pouviez prendre des décisions après avoir lu un journal (rapport boursier) le matin, mais ce n'est pas le moment.
Le TS doit être adaptatif, il doit calculer tout ce dont il a besoin, collecter les données et les prendre en compte. L'optimisation sur l'historique est un mal et une auto-illusion, car 90 % des traders l'utilisent.
P.S. Mais comme Marcus Anneus Seneca a dit "Errare humnnum est", peut-être que je me trompe.
Je suis d'accord. Sauf que nous allons sélectionner les arrêts et les prises pour une période donnée en comptant simplement le nombre de réussites à chaque valeur. C'est la valeur la plus reproductible qui sera utilisée. Nous pouvons tracer un histogramme : le nombre de fois où le prix a bougé de tel ou tel point après le signal. Sur un axe - le montant (hauteur des barres), sur l'autre - la valeur du mouvement. Voici une "tranche" de régularités, en fonction de SL et TP.
Pour calculer des niveaux de stop et de take en utilisant de bons modèles, vous devez apprendre au système à les rechercher et à les utiliser. Et pour ce faire, vous devez le faire vous-même au moins une fois. Et nous discutons de l'un des aspects importants de cette recherche - la longévité des modèles. Ou comment trouver un bon modèle durable. Voilà :)
>> Oui. Comment ?
"La recherche de modèles" est un sujet éternel et inépuisable, pour lequel aucune réponse ne sera jamais trouvée (au sens de perpetuum mobile). Et le test et l'évaluation des CT est un problème tout à fait pratique qui peut être résolu pour une CT donnée, même si les modèles prétendument trouvés ne sont pas logiquement compris ou complètement inconnus. Il me semblait que la question du topicstarter portait précisément sur la manière d'évaluer correctement le comportement du TS à l'avenir...
La recherche de modèles est une activité inutile si nous ne pouvons pas justifier avec un certain degré de fiabilité que l'AT construite sur le modèle trouvé se comportera de manière acceptable à l'avenir.
Je suis tout à fait d'accord !
Les tests sur l'historique des devis ne sont pas la seule méthode pour tester la fiabilité du système. Voici un aperçu d'une méthode d'essai alternative : l'article Sandwich Toss. Mais si vous êtes allergique aux mathématiques, il est préférable de ne pas le lire.
Merci))) Je suis un mathématicien-programmeur de formation, donc je pense que nous trouverons une solution=)
Je ne sais pas... du moment que ça marche. J'ai un critère qui identifie clairement que le système a cessé de fonctionner et je vais arrêter tous les EAs sur tous les comptes.
Si vous pouvez me parler du critère, il me semble que le plus important est de s'arrêter à temps.
Quel est le critère, si ce n'est pas un secret ?
Dans l'intervalle d'optimisation, je détermine la DDD maximale. Je vérifie que la DDD maximale n'est pas dépassée dans l'intervalle OOS. Dans le trading réel, 1,5*MaxDD est considéré comme un stop.
Aucune expérience antérieure de la durée de fonctionnement d'un tel TS ?
D'accord. Sauf que nous allons ajuster les stops et les prises pour une période donnée en comptant simplement le nombre de réussites à chaque valeur. La valeur la plus répétitive, nous la prenons. Nous pouvons tracer un histogramme : le nombre de fois où le prix a bougé de tel ou tel point après le signal. Sur un axe - le montant (hauteur des barres), sur l'autre - la valeur du mouvement. Nous avons ici une "tranche" de motifs qui dépendent de SL et TP.
Pour calculer les niveaux de stop et take en utilisant de bons modèles, nous devons apprendre au système à les rechercher et à les utiliser. Et pour cela, vous devez le faire vous-même au moins une fois. Et nous ne faisons que discuter d'un des points importants de cette recherche - la durabilité des modèles. Ou comment trouver un bon modèle durable. Voilà :)
J'ai mis en évidence, pensez-vous vraiment que je n'ai jamais utilisé SL et TP en 8 ans sur le forex et que je n'ai jamais cherché des modèles ?
Je n'ai jamais utilisé SL et TP pour analyser le marché, cela montre quand entrer et quand sortir du marché. (Mais je ne m'occupe pas d'eux pendant longtemps). Mais je ne les fais pas, ils sont partis depuis longtemps.