Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 14

 

C'est étrange de voir à quel point c'est facile pour vous, bien que la langue russe soit riche, mais je pense qu'il est impossible de traiter les concepts de manière aussi vague.

Une loi est un énoncé verbal et/ou formulé mathématiquement qui décrit les relations entre différents concepts scientifiques, proposé comme une explication des faits et reconnu par la communauté scientifique comme étant cohérent avec les données à ce stade. Une déclaration scientifique non testée s'appelle une hypothèse.

Larégularité est une interrelation nécessaire, essentielle, constamment répétée des phénomènes du monde réel, définissant les étapes et les formes du processus de formation, du développement des phénomènes.

Que Dieu l'accompagne dans la reconnaissance scientifique. Vous envisagez de trouver la loi (régularité) de la courbe que vous voyez à l'écran et d'exploiter cette interrelation qui se répète constamment.

Définissez d'abord l'objet de l'étude. Dans ces 5 points, l'objet est faux, vous étudiez la mauvaise chose, il n'y a pas d'analyse (recherche) d'un modèle dans la courbe. Et il existe des études sur le comportement de la ligne de signal, de l'histogramme, etc. Et ce sont d'autres objets avec d'autres caractéristiques et interrelations.

Je vais essayer d'expliquer par l'exemple.

  1. Formulation verbale. Au début des sessions de négociation de la bourse, le prix (courbe) évolue dans la direction opposée à la tendance de la journée de négociation de la bourse. Le raisonnement physique - certains grands acteurs du marché disposent d'informations inconnues qui leur permettent de tirer de telles conclusions. Supposons que la courbe descende, par conséquent, ces acteurs (ceux qui savent) vendront la monnaie à ceux qui veulent l'acheter, jusqu'à ce que le livre des taux leur permette de le faire et qu'ils ne changent pas d'avis. Vérifions cette affirmation visuellement. Pour cela, utilisons l'indicateur de sessions de trading KimIV.

Voici l'image

Les cercles rouges indiquent le début des sessions de négociation ou le moment où l'on est laissé seul sur le marché. Les flèches turquoise représentent la direction du mouvement de la courbe dans cet intervalle de temps. Les flèches pourpres représentent la direction globale du mouvement au milieu de la session. La photo est prise le 2.06.2008

Il semble que ce soit visuellement similaire. Et cela ne contredit pas notre déclaration. Allons plus loin.

  1. Mettons l'hypothèse H0 - que notre affirmation est vraie (statistiquement significative), contre l'hypothèse H1 qui n'est pas vraie (pas de relation statistique).
  2. Sélectionnons une paire de devises. Préparez un échantillon pour l'analyse statistique (un tableau de tics, plus il y en a, mieux c'est). Nous introduisons la censure, c'est-à-dire que nous retirons de l'échantillon les samedis, les dimanches, les vacances de Noël, le jour de l'indépendance, etc. (lorsque la bourse est fermée). Vous pouvez introduire une censure plus stricte (à la discrétion du chercheur) supprimer les jours où des nouvelles importantes sont publiées (celles qui modifient le marché, par exemple, les changements de taux d'intérêt dans une paire sélectionnée).
  3. Maintenant, comment déterminer la direction du mouvement à court terme (initial). De mon point de vue, le moyen le plus fiable est d'utiliser le coefficient de corrélation de rang de Spearman . La description est disponible ici 'Spearman's Rank Correlation Coefficient' (merci comme toujours à Rosh). Mais ce n'est pas l'indicateur, mais l'idée qui le sous-tend (bien que vous puissiez également adapter l'indicateur). La direction globale de la ligne droite peut être déterminée de différentes manières, les options H ou L, la plus grande étant le point de départ de la section temporelle en question ou l'amplitude de la pente de la ligne droite tracée par l'ANC.
  4. Ensuite, nous utilisons la théorie développée et bien connue des tests d'hypothèses statistiques et tirons des conclusions. Si oui - l'hypothèse H0 est acceptée, il s'agit d'un journal et nous commençons à l'examiner plus avant pour en tirer des TS. Je tiens à vous faire remarquer que si l'hypothèse H0 est rejetée, cela ne signifie pas automatiquement que l'hypothèse inverse est vraie (H0 - mouvement à court terme coïncide avec un mouvement global). Cette hypothèse doit également être testée et selon le même schéma.

Encore une fois, je tiens à vous rappeler qu'il faut chercher des modèles dans la courbe, et non dans les indicateurs ou les Expert Advisors (chercher des modèles dans les indicateurs, c'est le même râteau, mais d'un point de vue latéral, en optimisant sur l'historique qui ne donne aucune confiance pour demain). Cette courbe n'a pas de SL, pas de TP, pas de profit ou de perte et elle ne se soucie pas des indicateurs que vous lui attachez.

P.S. KimIV désolé, j'ai demandé dans votre fil de discussion de faire une procédure de tri à bulles, juste pour tester l'hypothèse énoncée ici (nécessaire pour Spearman), mais je n'ai pas exactement formulé le TdR, j'avais besoin d'une procédure pour trier un tableau multidimensionnel par une colonne donnée, dans ce cas 2-dimensionnelle. Mais ce n'est plus nécessaire, car j'essaie de faire un autre travail, de mon point de vue plus important, sur cette recherche comme toujours pas assez de temps.

Si soudain quelqu'un est intéressé, et faire l'étude et obtenir quelque chose (un résultat négatif - est aussi un résultat), si vous ne vous dérange pas, partager. Au moins en postant une phrase "l'idée fonctionne", si vous ne voulez pas rendre le résultat léger.

Je joins la procédure de calcul du coefficient de corrélation de Spearman sur Matcad. Cela peut être utile à quelqu'un.

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Bravo, Sergei !

Treize pages de jonglage avec le mot "régularité" et qui peut faire quoi. S'ils ne veulent pas apprendre, au moins n'appelez pas leurs fantasmes un modèle. Vous allez vous ridiculiser !

 
Prival писал (а) >>

C'est étrange comme tout est facile avec vous, bien que la langue russe soit riche, mais je pense qu'il ne faut pas traiter les notions si librement.

À mon avis, tout est correct, et il existe un tel schéma, et il est connu, si ma mémoire ne change pas, depuis plus d'un an. Et il est possible et nécessaire de l'utiliser.

Au fait, pendant que j'y étais :)) les moments d'ouverture des sessions sont mal réglés dans le travail de Kim. Je ne suis pas entré dans l'essence, mais les rectangles ne sont pas corrects.

 
Korey писал (а) >>

Qui est ici pour ceci et cela, qui est ici pour cela :-))

C'était génial !

Korey a écrit (a) >>

=== !!! MTS est obligé de travailler là où aucune légitimité ne peut être tracée !

Qu'est-ce que c'est ? C'est une blague ? Une blague ? Comment pouvez-vous programmer quelque chose qui n'a pas de modèle ?

Entrée et sortie sur MathRand() ?

:0)

 
Prival писал (а) >>

Si quelqu'un est soudainement intéressé et fait la recherche et obtient quelque chose (un résultat négatif est aussi un résultat), si cela ne vous dérange pas, veuillez partager. Affichez au moins une phrase "l'idée fonctionne", si vous ne voulez pas rendre le résultat léger.

Première colonne somme de l'histogramme MACD du signal ( Main[2]<Main[1] et Main[2]<=Main[3] ) compte de 1 au signal opposé précédent.

Les autres sont nommés. La distribution se fait en fonction du profit maximum (par High) du point où nous sommes entrés au signal opposé.

Par conséquent, la distribution de la fraction de l'intervalle de profit dépendant de la somme des histogrammes, il existe de petites res.... positives.

Il s'agit d'un vieux travail, donc je ne me souviens pas de certaines choses, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le restaurer...

D'ailleurs, seul Buy a été considéré...

Dossiers :
 
Yurixx писал (а) >>

Qu'est-ce que c'est ? C'est une blague ? Une blague ? Comment pouvez-vous programmer quelque chose qui n'a pas de régularités ?

Entrée et sortie sur MathRand() ?

:0)

En dessous de H4, il n'y a PAS de modèles ou pas encore tant que la foule du marché travaille principalement manuellement (rire ou pleurer ?)).
C'est-à-dire que la fiabilité de la prédiction du TC est fortement réduite lors du passage à H1 et tend vers zéro sur M1.
J'ai vérifié cette maxime moi-même)) lors d'un trading manuel dans le testeur de stratégie.

 
Korey писал (а) >>

En dessous de H4, il n'y a pas de modèle ou pas encore alors que la foule du marché travaille principalement manuellement (rire ou pleurer ?)).
C'est-à-dire que la validité de la prédiction de TC est fortement réduite lors du passage à H1 et tend vers zéro sur M1.
J'ai vérifié cette phrase personnellement)) lors d'un trading manuel dans le testeur de stratégie.

NON ! C'est différent. En H4, il n'y a pas encore tellement de barres pour comprendre qu'il n'y a pas de modèle non plus :)

 
Korey писал (а) >>

En dessous de H4, il n'y a PAS de modèles ou pas encore tant que la foule du marché travaille principalement manuellement (rire ou pleurer ?)).
C'est-à-dire que la validité de la prédiction de TC diminue fortement en allant vers H1 et tend vers zéro à M1.
J'ai vérifié cette phrase personnellement)) lors d'un trading manuel dans le testeur de stratégie.

Attendez une minute, et pour Batter ? https://www.mql5.com/ru/users/Better/ Ou bien ce n'est pas un modèle que vous pensez ?

 
Soyons clairs : raconter un fil sur les modèles utilisés en TC ou coacher un réseau n'est pas la même chose ! - qui a mis en évidence les règles du nn des parieurs ?
Les régularités du championnat ont pris fin en février de cette année. Depuis lors, cette instance de Bettera EA fuit, c'est-à-dire que les "régularités" n'ont fonctionné que pendant 5 mois.
 
Korey писал (а) >> Les "modèles" n'ont fonctionné que pendant 5 mois.

Mais cela signifie qu'ils sont là après tout. Et vous dites qu'il n'y en a pas. Ou plutôt qu'ils sont minimes. Et 5 mois, ce n'est pas mal du tout......

Raison: