Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 16
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au cavalier
J'ai réfléchi et j'ai répondu au sujet de Pas le temps d'un enfant comme si c'était le temps d'un enfant. Mes excuses.
Aussi, j'ai personnellement des EAs en dessous de M30 toutes drainées - pas de conseils, aigre (kéfir, yaourt ))).
Heureux qu'il y ait de tels chercheurs. Ce sera agréable de discuter, mais un peu différent, bien qu'également intéressant, si je comprends bien l'idée qui y est testée. Je n'ai pas analysé les chiffres.
Le fait est que pour tester l'hypothèse avancée, le MACD ne convient pas. Supposons que nous voulions analyser l'ouverture des Américains à 16h00, nous ne sommes pas intéressés par les secondes d'ouverture avant 16h00 (le MACD n'est pas utile ici), ce qui est important c'est la direction du mouvement dans l'intervalle de 16h00 à 16h02 (mouvement à la hausse +1, mouvement à la baisse -1) et pour analyser les mouvements ultérieurs - nous mettons -1, si le mouvement à la hausse était plus important que celui à la baisse pendant la session à partir de l'heure 16h00, si c'est le contraire - +1. Nous obtenons deux tableaux que nous vérifions pour la coïncidence et acceptons ou rejetons - la coïncidence + avec + et (ou) - avec - est aléatoire ou non.
Ce n'est qu'alors que nous décidons quand entrer, où entrer et si cela vaut la peine de le faire :), c'est-à-dire que nous commençons à construire le TS.
L'idée était vérifiée simplement : est-ce que la "justesse" d'une entrée au sommet de l'hist. Le MACD dépend de la somme des valeurs des histogrammes précédents additionnés jusqu'au premier signal opposé.
J'aimerais aussi qu'il analyse le prix sans transformations au lieu d'un indicateur. Mais je n'arrive pas à trouver la méthode d'analyse la plus valable, même si je n'y ai pas vraiment réfléchi. C'est pourquoi j'utilise un indicateur<->graphique... Et je pense que le schéma temporel ou un point de calcul d'un certain temps est le plus peu fiable (je peux fournir des preuves de mon point de vue)... Je suis plus enclin à penser que l'analyse doit prendre des caractéristiques qui ne séparent pas le temps et le prix, tant dans les prévisions qu'au moment de prendre une décision.
2 LeoV Les régularités invisibles peuvent être trouvées par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'utiliser NS...
2 LeoV les motifs invisibles peuvent être trouvés par vous-même. vous n'avez pas besoin d'utiliser NS...
Comment ?
...Et je pense que le schéma temporel ou un point de calcul d'un certain temps est le plus peu fiable (je peux fournir des preuves pour soutenir mon point de vue)... Je suis plus enclin à croire que vous devriez prendre des caractéristiques qui ne séparent pas le temps et le prix, à la fois dans la prévision et au moment de prendre une décision.
C'était un exemple de recherche d'un modèle. Je voulais montrer qu'il ne faut pas le chercher dans les indicateurs, mais dans la façon dont la courbe des prix se comporte.
Je suis tout à fait d'accord pour analyser ensemble le temps et le prix. J'ai déjà indiqué dans les annales du forum que je considère la densité de flux comme l'une des caractéristiques majeures de cette courbe. Et le testeur, malheureusement, ne permet pas de l'analyser correctement. Seule l'analyse du flux de ticks me donne des informations intéressantes.
À Korey
En dessous de H4 il n'y a PAS ou tant que la foule du marché travaille principalement manuellement (pour rire ou pour pleurer ?)))
C'est-à-dire que la fiabilité de la prédiction du CT est fortement réduite lors du passage à H1 et tend vers zéro à M1.
J'ai vérifié cette phrase personnellement)) lors d'un trading manuel dans le testeur de stratégie.
Pas d'accord, absolument pas d'accord ! !! Si vous ne pouvez pas les trouver (régularités), cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. + veulent ajouter quelque part dans les profondeurs du net lire un article analysant l'utilisation de MTS dans le travail réel, alors il a été soutenu qu'environ 30% sont déjà la vente de machines automatiques, et l'arbitrage 100% machines automatiques et il ya un combat est qui a le ping plus rapide. La recherche portait sur les marchés étrangers. Les liens n'ont malheureusement pas été sauvegardés, mais quelque chose me dit qu'ils ont plus raison que vous.
S.I. Je vais continuer votre série seulement dans l'autre sens H4 puis D1 prédiction encore plus précise, puis MN, et ainsi arriver à la valeur de la bougie de 100 ans. La prédiction la plus fiable est l'OHLC à quatre chiffres. Monsieur, désolé pour cette question sans tact :-)) que prévoyez-vous ?))
Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas les trouver (les modèles) qu'ils n'existent pas. + Je voudrais ajouter que quelque part dans les profondeurs du Net j'ai lu un article analysant l'utilisation de MTS dans le travail réel, et là il a été déclaré qu'environ 30% vendent déjà des machines automatiques, et l'arbitrage est 100% des machines automatiques et là la lutte est en cours sur qui a le ping le plus rapide. La recherche portait sur les marchés étrangers. Malheureusement je n'ai pas gardé les liens, mais quelque chose me dit qu'ils ont plus raison que vous.
Tout à fait d'accord !
à Prival à LeoV
Heureux d'entendre que vous avez tort.
Mais l'arbitrage n'est pas un indicateur parce qu'il y a des mathématiques fondamentales, pas comme les nôtres - techniques, et aussi presque tous les conseillers sérieux = couverture, le même arbitrage seulement du côté.
à Korey
Êtes-vous au moins d'accord avec cela ? ))))
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
LeoV a écrit (a) >>.
Comment ?
Clairement, par télépathie, c'est-à-dire avec le troisième œil, car ils sont invisibles avec les deux premiers.
Clairement, par télépathie, c'est-à-dire avec le troisième œil, car ils sont invisibles avec les deux premiers.
Huh... Tu es un tel plaisantin.
2 LeoV Je vous montrerais bien un exemple, mais je ne veux pas encore révéler ce "secret"...
En bref : avec l'aide des statistiques, quelque chose de similaire à mon rapport, que j'ai posté ci-dessus, seulement l'approche devrait être plus multidimensionnelle ...
Car même si je vous disais comment je fais, je pense qu'il est peu probable que vous abandonniez la NS et que vous passiez aux méthodes que j'utilise (qui, elles, se trouvent dans tous les manuels de statistiques mathématiques)...
- Sur quelles petites TF est-il techniquement possible de travailler de manière rentable ?