Ce ne sont pas les affaires de Mashka ! - page 8
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Naturellement !
Après tout, si vous pouvez prédire une barre en avant, vous pouvez également prédire deux barres en utilisant la récursion, et là par induction. Mais l'erreur de prévision croît exponentiellement avec l'horizon de prévision, c'est pourquoi nous ne sommes pas intéressés par la recherche d'une relation entre la précision de la prévision élémentaire (pour une barre) et la largeur de l'intervalle de confiance en fonction de l'horizon de prévision. Laissez les amateurs le faire. Vous et moi allons étudier la qualité de la base de prévision elle-même - 1 BAR à l'avenir et c'est tout ! Il est vrai que nous allons recueillir des statistiques en prévoyant chaque fois une barre et en faisant un pas en avant, et ainsi de suite 10 000 fois. Juste pour être sûr.
Oui, nous pouvons le faire, pour commencer. Ne souhaitez-vous pas fixer une limite à la visibilité de votre modèle ?
PS: également, avec une prévision maximale de 1 barre, vous avez tout faux. Il s'agit d'une limitation des seuls modèles étudiés - le vôtre et celui de Burg. Et là, vous avez généralement raison, la preuve statistique de la taille de l'horizon que je possède,
- Mais d'un autre côté, regardez le graphique d'erreur - ce n'est pas mal du tout, l'erreur varie d'un point.
Mais pour en revenir à nos conversations philosophiques, il ne faut pas se limiter, car on se limite soi-même, mais pas la nature. Ainsi, l'homme ne pourra jamais prendre l'air ou sombrer au fond des mers. À propos de la prédiction, je pense que je vous donnerai assez rapidement la preuve concluante qu'il est possible de prédire suffisamment à l'avance, mais ne soyons pas pressés. Nous y arriverons à temps :o)
Mais pour en revenir à nos conversations philosophiques, vous ne devez pas vous limiter, car c'est vous qui vous limitez, pas la nature. Ainsi, l'homme ne pourra jamais prendre l'air ou sombrer au fond des mers. Au fait, en ce qui concerne la prédiction, je pense que je vous donnerai la preuve concluante que vous pouvez prédire assez loin dans le futur relativement proche, mais ne soyons pas pressés. Nous allons tous y arriver :o)
Je ne le crois pas, mais je serai heureux de savoir que j'ai eu tort :-)
Mais pour en revenir à nos conversations philosophiques, vous ne devez pas vous limiter, car c'est vous qui vous limitez, pas la nature. Ainsi, l'homme ne pourra jamais prendre l'air ou sombrer au fond des mers. Au fait, en ce qui concerne la prédiction, je pense que je vous donnerai la preuve concluante que vous pouvez prédire assez loin dans le futur relativement proche, mais ne soyons pas pressés. Nous allons tous y arriver :o)
Je ne le crois pas, mais je serai heureux de savoir que j'ai eu tort :-)
Ce n'est pas de la foi, c'est de la connaissance:o)
Sergey, qui est ce Burg ?
Un type sérieux, qui a inventé une autre méthode de prédiction. Dans MathCAD, son algorithme est implémenté sous forme de fonctions predict() et burg(). Vous pouvez le consulter dans l'aide. Berg est probablement correct, mais le plus souvent on l'appelle burg. J'ai même reçu une sorte de prix pour cette méthode.
Comme vous pouvez le voir, il fait un assez bon travail de prédiction, mais je dois définir les paramètres. Alors ici Seryoga, première manipulation de mon petit frère :o)))))))) Je plaisante bien sûr :o))))
PS: Ce serait une description de cette méthode à trouver... Peut-être que Vent du Nord sait où chercher ? :о)))
C'est important, me semble-t-il, et c'est pourquoi j'écris un billet séparé. Seryoga, vous avez affaire à NS, essayez d'entraîner un réseau neuronal pour prévoir la MA (c'est possible), et en utilisant la MA prévue, vous pouvez facilement restaurer les séries de prix futures. Les mêmes adders :o)
Que pensez-vous que j'ai fait pendant tout ce temps ? C'est exact ! J'ai étudié les propriétés prédictives de la NS sous-jacente. C'est une impasse. Le fait est qu'en construisant des MA, vous intégrez essentiellement la BP initiale sans y ajouter quoi que ce soit de nouveau. Il est clair que l'analyse de MA par NS ou même par le diable, rien de nouveau qui est dans la BP initiale peut nous donner. Par conséquent, la série de pronostics ne manquera pas de s'effondrer à mesure que l'horizon des événements se rapprochera. C'est déjà un fait médical. On peut l'améliorer sensiblement si on exige une n-ième différentiabilité de MA. Il est alors possible de traverser l'horizon des événements, bien que cela ressemble à tirer une écharde à travers une écharde. Le même effet peut être obtenu d'une manière plus simple.
Quant à l'algorithme de Burg, quel qu'il soit, il perdra définitivement face à NS, qui est basé sur le théorème de Kolmogorov sur l'approximation optimale d'une fonction différentiable sur un cube à d dimensions. Alors je ne m'embête plus avec l'autre.
Que pensez-vous que j'ai fait pendant tout ce temps ? C'est exact ! J'ai étudié les propriétés prédictives de la NS sous-jacente. C'est une impasse. Le fait est qu'en construisant des MA, vous intégrez essentiellement la BP initiale sans y ajouter quoi que ce soit de nouveau. Il est clair que l'analyse de MA par NS ou même par le diable, rien de nouveau qui est dans la BP initiale peut nous donner. Par conséquent, la série de pronostics ne manquera pas de s'effondrer à mesure que l'horizon des événements se rapprochera. C'est déjà un fait médical. On peut l'améliorer sensiblement si on exige une n-ième différentiabilité de MA. Il est alors possible de traverser l'horizon des événements, mais c'est comme tirer une écharde à travers une écharde. Le même effet peut être obtenu d'une manière plus simple.
Quant à l'algorithme de Burg, quel qu'il soit, il perdra par définition face à NS, qui est basé sur le théorème de Kolmogorov sur l'approximation optimale d'une fonction différentiable sur un cube à d dimensions. Alors je ne m'embête plus avec l'autre.
Attendez, passons en revue l'ordre des choses. Pensez-vous que l'horizon maximal de prévision de la MA , quelle que soit la méthode choisie (NS, Burg ou autre), est de combien de comptes (ou barres) ? Un ou une différence ?
Mashka a un horizon de prévision de plus d'une barre ! Cette valeur dépend de la régularité de la série construite par le FPL, qui dépend elle-même de la fenêtre de moyennage et de la multiplicité de la différenciation dans l'algorithme de moyennage. Pour les MA classiques, vous pouvez mettre un seul multiple de différenciation, pour les EMA, la seconde dérivée est continue, ce qui permet un horizon plus lointain.
De plus, lorsque je vous demande de prévoir une barre à l'avance, vous devez être conscient du fait que vous prévoyez 1 barre + la valeur du retard de groupe de votre MA.
De plus, lorsque je vous demande de fournir une prévision à une barre à l'avance, vous devez savoir que cela se traduira pour vous par une prévision à une barre + la valeur de retard de groupe de votre MA.
Qu'est-ce que le décalage a à voir avec ça ? Ni la méthode de Burg, ni la méthode NS, ni la vôtre ne savent rien du décalage MA. Pour ces méthodes, il ne s'agit que de BP et rien de plus. Et ensuite, si vous calculez avec précision la valeur future de MA, vous calculerez également avec précision la valeur future du prix. Qu'est-ce que le décalage a à voir avec ça ? ? ?????