Volume des transactions

Yury Reshetov 2008.04.01 12:15 #71

kombat:

Reshetov:

YuraZ:

par TIC, le VOLUME est simplement augmenté de +1

écrire une simple cryptographie ou un conseiller expert et s'assurer que

il n'augmentera pas de 40 ou 100 en un tick ! car il s'agit simplement du TICK VOLUME et non du volume réel du marché.

On voit tout de suite que vous n'avez jamais fait de commerce. Le prix peut varier de plus d'un pip en un tick. Les lacunes en sont la preuve.

Le prix, oui... Mais YuraZ a raison aussi... en décrivant le principe de la formation du VOLUME dans MT. ;)

Désolé, je n'avais pas vu que c'était le volume et non le prix. Je retire ce que j'ai dit.

Aleksandr Pak 2008.04.01 13:30 #72

Reshetov:

Kombat:

Reshetov:

YuraZ:

par TIC, le VOLUME est simplement augmenté de +1

écrire une simple cryptographie ou un conseiller expert et s'assurer que

il n'augmentera pas de 40 ou 100 en un tick ! car il s'agit simplement du TICK VOLUME et non du volume réel du marché.

On voit tout de suite que vous n'avez jamais fait de commerce. Le prix peut varier de plus d'un pip en un tick. Les lacunes le confirment.

Le prix oui... Mais YuraZ a raison aussi... En décrivant le principe de la formation du VOLUME dans MT. ;)

Désolé, je n'avais pas vu que c'était le volume et non le prix. Je retire ce que j'ai dit.

Il est bon de rappeler une phrase d'une époque qui donne à réfléchir : "La principale qualité d'un communiste est une profonde conviction personnelle".

Paha 2008.04.01 15:07 #73

kombat:

Paha:
Cette méthode est donc un peu erronée !

Eh bien, je ne discute pas avec vous... C'est une question compliquée :

pour mesurer la durée du trajet en litres de consommation de carburant...

bien que ce soit faisable. ;)))

La taille des tiques est bien sûr importante, tout comme une chaîne ininterrompue de tiques.

Supposons que 5 ticks soient montés, puis 1 descendu, 3 remontés, etc...

Ces chaînes peuvent être pondérées, ce qui donne une augmentation à l'indicateur.

C'est possible, c'est une idée intéressante. Mais encore une fois, que faire si ces cinq ticks gagnent moins de points que celui qui descend ? Et la question du stockage d'une telle histoire reste ouverte ! Et le transfert vers d'autres TF ne sera pas possible ! Une fois de plus, je vous suggère de prendre une bougie d'une minute pour un tic ! C'est une option ! En général, il est difficile de vérifier quoi que ce soit sans visualisation !

À propos, si vous n'avez pas de compteur de vitesse sur votre voiture, vous pouvez le faire en litres. Un kilomètre en avant, un kilomètre en arrière :-)))) Nous n'avons pas d'indicateur de vitesse.

FOREX - Tendances, prévisions Questions des débutants MQL5 Caractéristiques du langage mql5,

Yuriy Zaytsev 2008.04.02 16:32 #74

Korey:

YuraZ:

par TIC, le VOLUME est simplement augmenté de +1

écrire une simple cryptographie ou un conseiller expert et s'assurer que

il n'augmentera pas de 40 ou 100 en un tick ! car il s'agit simplement du TICK VOLUME et non du volume réel du marché.

Sur ma société de courtage le volume variait de +1 à +49 par tick.

Parfois, j'étais assis, attendant un kopeck, puis le chandelier se mettait à bouger, et les volumes suivaient juste derrière.

Mon terminal reçoit 49 ticks en 1 seconde ? C'est avec un ping de 0.2...0.9 sec ?

Korey- tu avais raison, je l'admets...

Je me suis trompé sur le VOLUME - désolé que personne en général ne l'ait justifié.

Je voulais savoir la vérité après avoir parlé avec toi et pas seulement avec toi.

Il s'accroche comme un conseiller ... Et en regardant le journal - il est possible de M1, je vois que j'avais tort.

J'ai trouvé une erreur dans ce code - le code corrigé est ci-dessous sur le sujet
.

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright © 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright © 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"


static double uV;
static double dV;
static double V ;


static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;

int init()
{
//----
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{

РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void РАСПРИНТОВКА()
{

if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ

}
if ( V != Volume[0] ) 
{
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
V = Volume[0];
}
else
{
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] );
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
}
}

[ARCHIVE !] Toute question FOREX - Tendances, prévisions "Des profits fiables et

kombat 2008.04.02 18:45 #75

YuraZ:

Korey:

YuraZ:

par TIC, le VOLUME est simplement augmenté de +1

écrire une simple cryptographie ou un conseiller expert et s'assurer que

il n'augmentera pas de 40 ou 100 en un tick ! car il s'agit simplement du TICK VOLUME et non du volume réel du marché.

Sur ma société de courtage le volume variait de +1 à +49 par tick.

Parfois, j'étais assis, attendant un kopeck, puis le chandelier se mettait à bouger, et les volumes suivaient juste derrière.

Mon terminal reçoit 49 ticks en 1 seconde ? Avec un ping de 0.2...0.9 sec ?

Korey - tu avais raison, je l'admets...
Je me suis trompé sur le VOLUME - dommage que personne en général n'ait jamais justifié

Désolé, qu'est-ce qui n'est pas prouvé dans la formation du VOLUME ?

Comme Reshetov l'a noté plus haut, il est assez facile de s'embrouiller dans les définitions et donc de se méprendre.

LeVOLUME est le nombre de changements de prix pendant une barre, incrémenté de 1 à chaque changement de prix (tick).

de 0 à l'ouverture à X à la fermeture, qui est ensuite fixé dans l'historique des cotations...

Le VOLUME est également appelé VOLUME de ticks ( VOLUME DE TICKS ).

Cela peut être déroutant, si le prix peut sauter de plusieurs pips en un seul tick,

et il peut sembler que le VOLUME doit augmenter de la même quantité...

La façon la plus simple de "voir" comment le VOLUME est formé, est d'ajouter à l'indicateur, qui affiche le commentaire suivant

est d'ajouter quelques lignes de code à l'indicateur affichant le commentaire :

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

En raison du fait que le commentaire sur le graphique est proche du graphique en tick de l'instrument,

vous pouvez voir de vos propres yeux (dans un marché calme) que le volume est calculé à chaque tick...

ZZZ : Pas un IMHO insistant.

Le testeur fonctionne-t-il correctement FORTS. Questions relatives à Les TA fonctionnent-ils sur

Andrey Khatimlianskii 2008.04.02 20:13 #76

YuraZ:

Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Cela peut se produire si l'EA manque une cotation (ce qui est possible).

Autant que je me souvienne, MT ne change pas le volume et ne dessine pas le prix (c'est-à-dire ne donne pas de tick) si le prix n'a pas changé.

Erreurs, bugs, questions Toute question des nouveaux De la théorie à

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:24 #77

komposter:

YuraZ:

Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Cela peut se produire si l'EA manque une cotation (ce qui est possible).

Si je me souviens bien, MT ne modifie pas le volume et ne dessine pas le prix (c'est-à-dire qu'il ne donne pas de tick) si le prix n'a pas changé.

Je le savais, sauter des citations n'est pas rare.

J'ai juste essayé d'utiliser mon EA de test pour attraper autant de situations que possible.

---

J'ai essayé d'attraper autant de situations que possible avec un conseiller expert de test.

Il y a parfois une confusion, lorsque le prix peut sauter de plusieurs pips en un seul tick,

et il peut sembler que le VOLUME doit également augmenter de la même valeur.

Il arrive assez souvent que lorsqu'un tick arrive, il change ASK - BID, mais le VOLUME reste = 0.

C'est-à-dire que le prix a changé de +1p ou -1p mais le VOLUME = 0. C'EST MON ERREUR

FORTS. Questions relatives à Expériences avec MetaTrader 5 [Toute question de débutant,

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:27 #78

kombat:

YuraZ:

Korey:

YuraZ:

par TIC, le VOLUME est simplement augmenté de +1

écrire une simple cryptographie ou un conseiller expert et s'assurer que

il n'augmentera pas de 40 ou 100 en un tick ! car il s'agit simplement du TICK VOLUME et non du volume réel du marché.

Sur ma société de courtage le volume variait de +1 à +49 par tick.

Parfois, j'étais assis, attendant un kopeck, puis le chandelier se mettait à bouger, et les volumes suivaient juste derrière.

Mon terminal reçoit 49 ticks en 1 seconde ? Avec un ping de 0.2...0.9 sec ?

Korey - tu avais raison, je l'admets...
Je me suis trompé sur le VOLUME - dommage que personne en général ne l'ait jamais justifié

.

Désolé, qu'est-ce qui n'est pas prouvé dans la formation du VOLUME ?

Comme Reshetov l'a noté plus haut, il est assez facile de s'embrouiller dans les définitions et donc de se méprendre.

LeVOLUME est le nombre de changements de prix pendant une barre, incrémenté de 1 à chaque changement de prix (tick).

de 0 à l'ouverture à X à la fermeture, qui est ensuite fixé dans l'historique des cotations...

Le VOLUME est également appelé VOLUME de ticks ( VOLUME DE TICKS ).

Parfois, il n'est pas évident de savoir quand le prix peut sauter plusieurs points en un seul tic,

et il peut sembler que le VOLUME doit augmenter de la même quantité...

La façon la plus simple de "voir" comment le VOLUME est formé, est d'ajouter à l'indicateur, qui affiche un commentaire

est d'ajouter quelques lignes de code à l'indicateur affichant le commentaire :

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

En raison du fait que le commentaire sur le graphique est proche du graphique en tick de l'instrument,

vous pouvez voir de vos propres yeux (dans un marché calme) que le volume est calculé à chaque tick...

ZS : Personne n'insiste, IMHO.

Cela arrive et souvent un tick vient - change ASK - BID, et VOLUME vient = 0

c'est-à-dire que le prix a changé de +1p ou -1p et VOLUME dans ce cas = 0

c'est-à-dire qu'il est assez étrange que ASK - BID aient changé, c'est-à-dire qu'il y a une incrémentation ou une décrémentation du prix de 1p, le tick est arrivé - je l'ai attrapé mais VOLUME en même temps = 0

VOLUME précédent = 1

il s'avère que le VOLUME n'augmente pas simplement par le nombre de changements de pips ou de ticks

Vous pouvez facilement le trouver si vous lancez ma petite recherche Expert Advisor

( testé sur alpari )

Expériences avec MetaTrader 5 L'apprentissage automatique dans la De la théorie à

Andrey Khatimlianskii 2008.04.03 03:31 #79

YuraZ:

c'est-à-dire qu'il est assez étrange que ASK - BID ait changé, c'est-à-dire que le prix a augmenté ou diminué de 1 pips, tick après tick je l'ai attrapé mais VOLUME en même temps = 0

le VOLUME précédent était = 1

Je doute que le volume ne change pas lorsque le prix change.

Soit une nouvelle bougie vient d'apparaître, soit le code est faux. Je ne l'ai pas vérifié moi-même ;)

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:34 #80

komposter:

YuraZ:

C'est à dire qu'il est assez étrange que ASK - BID ait changé, c'est à dire que le prix a augmenté ou diminué de 1pips, tick après tick je l'ai attrapé mais VOLUME en même temps = 0.

le VOLUME précédent était = 1

Je doute que le volume ne change pas lorsque le prix change.

Soit une nouvelle bougie vient d'apparaître, soit le code est faux. Je ne l'ai pas vérifié moi-même ;)

J'ai essayé de capter la présence d'une nouvelle bougie

Je parle de situations dans un bar

Le code n'est pas tout à fait correct, je viens de le remarquer.

il dira que le volume n'a pas changé en présence d'une nouvelle bougie.

Maintenant je vais l'affiner

prêt

vérifiez-le pour toute personne intéressée ! qu'est-ce que VOLUE

Je regardais M1 mais vous pouvez trouver le changement de VOLUME dans M5.

vous devez faire face à une situation où "DIFFÉRENCE DE VOLUME > = 2".

comme un exemple de journal

3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1 : Passé 9.00000000 Actuel 10.00000000 VOLUME VOLUME =1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1 : Passé 7.00000000 Actuel 9.00000000 DIVERSE DE VOLUME =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1 : Passé 6.00000000 Actuel 7.00000000 DIVERSE DE VOLUME =1.00000000

1 VOLUME était 6 est devenu 7 différence = 1

2 arrivée d'un nouveau tick VOLUME est devenu 9 mais pas 8 une augmentation de 2
nouvelle cotation a changé VOLUME à une valeur = 2 avec l'arrivée d'un tick DIFFERENCE >=2

3 un devis est venu la différence = 1

---

en voici d'autres

2008.04.03 10:33:08 PM GBPUSD,M1 : NOUVEAU STOCK 2008.04.03 06:33
2008.04.03 10:32:37 ticvol GBPUSD,M1 : Passé 4.00000000 Actuel 5.00000000 DIFFERENCE DE VOLUME=1.00000000
2008.04.03 10:32:36 ticvol GBPUSD,M1 : Last 2.00000000 Current 4.00000000 VOLUME DIFFERENCE=2.00000000 Spread 0.00030000 NewAsk-OldAsk= 0.00030000 NewBid-OldBid=-0.00040000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1 : Last 1.00000000 Current 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1 : NOUVEAU 2008.04.03 06:32

VOLUME avec la valeur 0 dans TIKE - a trouvé une erreur

JE VAIS POSTER LE CODE MAINTENANT

Je l'ai testé en quelque sorte.

---

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright c 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright c 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"
 
 
static double uV;
static double dV;
static double V ;
 
 
static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;
 
static int newbar = 0;
 
int init()
{
//----
 
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
newbar = 2; // для старта
 
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
RefreshRates();
// Print( " тик "+newbar);
if ( newbar != 2 )
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{
 
РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
}
 
 
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;
newbar  = 0;
V = Volume[0];
 
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
void РАСПРИНТОВКА()
{
 
 
if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ
newbar = 1;
}
 
 
if ( V != Volume[0] ) 
{
 
string str = "";
if ( (Volume[0] - V ) > 1.0 )
{
   str =  "  Спред "+(Ask-Bid)+" NewAsk-OldAsk= "+(Ask - mAsk) +" NewBid-OldBid="+ (Bid-mBid) ;
}
 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V)+" "+str );
 
 
V = Volume[0];
 
}
else
{
if ( newbar == 0 )
{
 
 
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] ); 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
 
 
}
}
 
 
}

Transaction volume BrainSystem : Développement de Sous-système "Gestion des actifs"

Volume des transactions - page 8