État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 5
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On vous dit tout au long de ce fil, mais avec des mots différents, que chaque TS de trader a sa propre notion d'une tendance.
Je ne vous demande donc pas d'exposer les développements avec "mes" concepts. Que chacun ait le sien. Ont-ils été réalisés en principe ? Quelqu'un s'est-il posé cette question ? Jusqu'à présent, je n'ai trouvé quelque chose de similaire (dans le sens de la recherche statistique) que chez Igor Kim (lien ci-dessous).
... En attendant, vous pouvez aussi vous engueuler et avoir une conversation avec vous-même.
Je suis partisan d'une discussion constructive plutôt qu'émotionnelle. Je pense que le sujet "cris" peut être clos. J'ai demandé poliment (en utilisant le mot "s'il vous plaît"), je n'ai pas crié. Et s'est également excusé si ce genre de traitement irritait quelqu'un.
Les liens étaient dans les fils de discussion
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 " Lamartingale n'est pas un mal du tout... " où il a été suggéré que les modèles de mouvement de prix fonctionnent, pas la martingale.
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Le trader débutant travaille...." Où l'on a demandé à l'auteur du fil de discussion d'effectuer des mesures statistiques pour savoir si le système fonctionne bien. En outre, l'auteur s'est également intéressé à la martingale
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "Breaking through the morning flat....". Le participant à ce sujet avait fait des recherches statistiques dans un autre domaine et voulait connaître son opinion.
KimIV "Mes recherches statistiques ont montré qu'il existe des corrélations tout à fait distinctes entre les jours de la semaine où l'on peut gagner de l'argent réel......"http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
Comme vous pouvez le constater, tout est dans le sujet. D'ailleurs, je n'ai pas développé mes questions dans ces fils pour ne pas les jeter par terre, mais j'ai donné un lien ici
à Xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
C'est génial !
La notion de tendance est assez clairement définie par la statistique mathématique pour les séries temporelles ayant les caractéristiques requises (sinon, avec certaines limitations sur les paramètres statistiques). Mais ces critères ne fonctionnent pas pour les citations en raison de la violation de ces mêmes limites. Pour cette raison, entre autres, le problème des ensembles n'a tout simplement pas de solution formelle et raisonnable en principe. Et elle ne doit être recherchée que dans un but précis.
J'avais par exemple pour tâche de trouver une dépendance empirique de la durée de vie des canaux construite sur la base d'une régression linéaire. Et cette dépendance devrait avoir un avantage statistique. Pourquoi ? C'est une toute autre histoire.
Mais tout n'est pas rose pour ces chaînes non plus. Les "autorités" affirmant qu'un plat prévaut sont faciles à réfuter. Pas assez de tendances ? Il suffit de lancer un processus itératif de recherche de ces mêmes tendances. Par exemple, à chaque point de référence dans une certaine plage historique, nous devons énumérer les régressions linéaires (à une donnée actuelle fixe) et ne laisser pour chaque point de référence que la LR qui a la durée future maximale. De même, on peut réfuter ceux qui affirment que la tendance prévaut. Vous avez besoin d'un rapport 50/50 - tout aussi facile à organiser :o) Mais il y a une autre subtilité, le fait est qu'une régression linéaire ou un canal peut être construit, littéralement, sur n'importe quelles données, mais formellement (d'un point de vue mathématique) le canal construit ne sera pas une tendance. Je suis arrivé à ce qui suit comme critère de pseudo-tendance : si le canal "vit", c'est-à-dire que le prix n'est pas sorti de ses limites une longueur initiale de plus, alors la tendance était plutôt une tendance. Cela est dû à des calculs spéculatifs de la probabilité d'apparition d'une tendance d'une certaine longueur dans une série chronologique "aléatoire". Si vous définissez la plage historique pour trouver des canaux sur l'horloge, à partir de 300 comptes et plus, alors les tendances seront partout.
À cet égard, je recommande de reconsidérer les objectifs fixés, je le répète, ils n'ont pas de solution de principe. Précisez le critère visé, qui est probablement lié à la tendance et à la non-trendance.
PS: Et traitez quand même les participants de façon plus correcte, il ne s'agit pas d'une unité militaire et personne ne marchera en formation. Sinon, nous risquons de nous plaindre à Prival et il sera un vieux colonel... :o)
A Neutron. IMPORTANT !
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 poste "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, pour vous avec un certain retard dire (juste relu de l'endroit marqué plus loin et réalisé que sa promesse n'a pas été réalisée). répondre à votre question "comment tout cela fonctionne" - c'est simple. Ainsi, disons que nous disposons d'une formule de calcul du temps d'existence de la régression linéaire sur la base de certains paramètres du canal et que cette formule présente un avantage statistique (très important). À partir de la donnée actuelle (elle est fixe), nous examinons de manière itérative les données passées (historiques) et construisons une régression linéaire pour chaque échantillon. Comme l'a écrit Vladislav, nous avons un ventilateur qui "va" dans le futur. Maintenant, pour chacun de ces canaux, nous calculons sa longueur probable. Maintenant nous n'obtenons ni un éventail, ni un canal droit (des zones de retournement apparaissent) où le prix va évoluer. Et si nous prenons en compte la position du prix dans la formule, nous pouvons calculer la zone de mouvement du prix avec plus de précision. Lors de la collecte des statistiques, nous ne devons pas oublier que le canal se brise lorsque le prix quitte ses frontières, respectivement monte ou descend et cela définit la position du prix de manière assez précise, c'est-à-dire que si nous obtenons la longueur calculée du canal, le prix le quitte soit vers le haut soit vers le bas, cela peut être raisonné. Serega, bon, je n'ai pas promis de vous parler des artifices (ondes, diffusions...) :o)))
à Prival
... Tout le monde vante ces NS, mais j'ai perdu ma confiance en eux il y a environ 20 ans, j'avais l'habitude de programmer des choses similaires, peut-être que je me trompe et que mes connaissances sont dépassées, comme celles d'un dinosaure...
Rien n'a changé, s'il n'y a pas la moindre régularité dans le "comportement", aucun SN ne peut prédire ce même comportement. Et il est nécessaire de rechercher ces lois-dimensions, alors que la NS n'est qu'un outil, bien qu'un très bon outil :o)
Est-ce que je comprends bien que vous avez une "définition" de la tendance/du flottement, mais comme cette définition est en fait l'essence même d'un breakout TS, vous ne voulez pas la publier ? Mais pour d'autres "définitions", les statistiques seront, en général, différentes. Le but de ce fil de discussion reste donc personnellement peu clair pour moi. Si le problème se situe dans le programme de collecte des statistiques, vous devez partager votre "définition" avec au moins un des programmeurs. Mais vous avez peu de chances de trouver les définitions qui vous permettront de construire un TS fiable et rentable. Même si quelqu'un a une telle définition. Ce qui est bien sûr peu probable :)
1. la définition existe, mais elle n'implique en aucun cas la possibilité d'ouvrir des transactions avec un résultat favorable dans le futur. Parce que nous parlons de la collecte d'informations statistiques dans le passé. C'est-à-dire que nous supposons (pour nos paramètres d'entrée) qu'à cette période (T1), le prix était dans la fourchette spécifiée, tandis qu'à cette période (T2), il ne l'était pas. Nous rassemblons tous les T1 et T2 sur l'intervalle de mesure sélectionné. Par conséquent, il n'y a pas de CT dans ce cas.
2. Il n'y a pas de secrets. Je posterai mes savons un peu plus tard (j'essaierai d'élaborer).
3. L'objectif est d'obtenir des informations sur le marché. Et d'utiliser (prendre en compte) tout le monde dans votre TS (ou pas). L'exemple de ces recherches et leur prise en compte dans le commerce
тут - http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
KimIV "Mes recherches statistiques ont montré qu'il existe des dépendances bien distinctes entre les jours de la semaine où l'on peut gagner de l'argent réel..... ."
Mais j'ai été "poussé" à les utiliser par la source primaire.
Il est généralement admis que le marché est principalement latéral et qu'il suit des tendances environ 15 à 20 % du temps. https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Tirez vos propres conclusions, ou vérifiez les avis des "autorités".
Xadviser a écrit (a) :
Il serait plus correct d'utiliser le terme "fourchette de prix". Et comme mentionné ci-dessus, il (fourchette de prix = plat) peut simplement être défini, pas résolu.
Je soutiens que le marché est à plat 100% du temps :
Voilà pour la "gamme de prix"...
Xadviser a écrit (a) :
C'est juste que pour moi, cette "question philosophique" a été résolue, et je suis donc passé à la suivante, sans tenir compte de l'absence de réponse de beaucoup à la première.
...
Si vous êtes prêt à m'aider à résoudre ce problème, je vous en serai très reconnaissant. Comme promis, je vais publier les résultats ici.
Et maintenant, nous avons la situation habituelle : "Je vous demande de me donner, mais vous n'aurez rien en retour".
Faites le premier pas - proposez les critères de séparation tendance/plat, suscitez l'intérêt des gens.
Écrire un script qui collecte des statistiques n'est pas un problème. Si c'est vraiment intéressant, je serai le premier à le faire.
à Neutron. IMPORTANT !
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 poste "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, je vous en parle avec un peu de retard (je viens de le relire à l'endroit désigné ci-dessous et je me suis rendu compte que je n'ai pas tenu ma promesse). Je réponds à votre question "comment ça marche" - c'est simple. Ainsi, disons que nous avons une formule pour calculer la durée de vie d'une régression linéaire basée sur certains paramètres du canal et que cette formule présente un avantage statistique (très important). À partir du point de référence actuel (il est fixe), nous examinons itérativement les points de référence précédents (historiques) et construisons une régression linéaire pour chaque échantillon. Comme l'a écrit Vladislav, nous avons un fan qui "va" dans le futur. Maintenant, pour chacun de ces canaux, nous calculons sa longueur probable. Maintenant nous n'obtenons ni un éventail, ni un canal droit (des zones de retournement apparaissent) où le prix va évoluer. Et si nous tenons compte de la position du prix dans la formule, nous serons en mesure de calculer la zone de mouvement du prix avec plus de précision. Lors de la collecte de statistiques, il ne faut pas oublier que le canal se brise lorsque le prix quitte ses limites, respectivement monte ou descend et cela définit la position du prix de manière assez précise, c'est-à-dire qu'en obtenant la longueur du canal calculée, le prix le quitte soit vers le haut soit vers le bas, cela peut être calculé. Serega, bon, je n'ai pas promis de vous parler de la partie délicate (ondes, diffusions ...)).
Je m'excuse de vous déranger. Y a-t-il quelque chose que je puisse regarder ? Et de manière générale, ce sujet m'intéresse, mais je n'ai pas tout compris depuis le milieu de la conversation. Si vous le voulez bien, vous pouvez commencer un nouveau fil de discussion sur le sujet.
Citer une autorité n'est pas une excuse. Il serait amusant que je (ou quelqu'un d'autre) dise "mais MACD_Sample le dit !
Vous tirez vos propres conclusions ou vérifiez les opinions des "autorités".
Andrew, s'il vous plaît, ne soyez pas offensé, mais j'essaie juste de faire passer mon point de vue dans ce fil (peut-être que je suis mauvais dans ce domaine), que mes doutes sont venus après cette déclaration même
Voilà pour la "gamme de prix"...
Vous n'avez qu'un seul échantillon sur l'intervalle que vous étudiez. C'est pourquoi les statistiques ne fonctionnent pas, bien que vous ayez formellement raison (j'ai signalé une variante similaire en référence à l'auteur de cette même déclaration sur les 20/80).
Faites le premier pas - proposez des critères pour séparer tendance/float, suscitez l'intérêt des gens.
L'écriture d'un script qui collecte des statistiques n'est pas un problème. Si c'est vraiment intéressant, je serai le premier à le faire.
Je ne demande rien pour l'instant. Je voulais savoir, avant de poser ou de proposer quelque chose, si cette question avait été posée par quelqu'un et comment elle avait été résolue.
Ma vision et ma solution sont exposées ci-dessous
Un peu d'histoire.
J'ai souvent rencontré des déclarations similaires : "Il est généralement admis que le marché est surtout latéral,
.
et les tendances du marché prennent environ 15 à 20 % du temps. https://book.mql4.com/ru/samples/expertMalheureusement, l'auteur n'a pas précisé les critères d'évaluation de ces valeurs.
En prenant cette déclaration comme base, il est évident que nous avons un avantage statistique. Pourquoi personne ne l'utilise ? Apparemment, ce n'est pas tout à fait vrai.
Selon mes observations superficielles, le temps de maintien du prix dans une fourchette conditionnelle (Flat) et le temps de transition entre ces fourchettes (Trends).
sont à peu près égaux en moyenne.
L'année dernière, j'ai commencé à tester manuellement mon TS. L'un des aspects pris en compte lors de l'élaboration du TS était l'hypothèse d'un rapport égal entre les deux.
les tendances et les zones plates sur une longue période.
Le test s'est terminé de manière positive. Cependant, un doute s'est insinué dans l'esprit que le résultat ne dépendait peut-être pas du tout des conditions adoptées, mais était aléatoire.
Le test manuel n'a pas rempli toutes les conditions d'entrée en raison d'une impossibilité physique.
Il est nécessaire de vérifier les principes mis en œuvre dans le TS. Et tout d'abord, l'hypothèse du plat/tendance = 50/50.
Comment faire ? L'un des moyens possibles est de définir les paramètres nécessaires à l'évaluation.
Ilest tout à fait possible que l'auteur de la déclaration 20/80 ait pris la fourchette calculée de quelques milliers de points, alors le ratio peut être considéré comme proche de la vérité.
Cependant, afin d'obtenir des données statistiques plus fiables, l'intervalle étudié doit être beaucoup plus grand par rapport à ses composantes.
En général, toute information statistique sur un aspect quelconque de l'activité lui donne une certaine estimation et des points de départ possibles pour l'analyse.
Malheureusement, je n'ai pratiquement pas réussi à trouver de données statistiques ouvertes sur le Forex, à l'exception de quelques recherches particulières. J'en ai donné les liens ci-dessus.