Percer le plat du matin - page 2

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KimIV:
Volodya, j'espère que vous comprenez que dire ce que vous dites, c'est ne rien dire. Vous avez besoin d'un argument...

Tout à fait exact. A quel intervalle de temps avez-vous constaté l'absence d'inertie sur les Eurobucks ?

 
J'ai utilisé un système similaire lorsque j'ai percé le plat du matin. Mais l'effet positif ne concernait que les livres sterling. L'éclatement du groupe n'y a pas été vérifié. L'accent a été mis sur la recherche du bon appartement.

Les tests sur un historique de 3 ans ont montré de très bons résultats (les entrées étaient rares mais précises), mais dernièrement, il a été un peu terne... donc je ne l'utilise pas en trading réel. Je n'utilise donc pas ce système dans les transactions réelles.


Dans le système évoqué par Yuraz, tout est plus ou moins clair... Sauf pour un point important : où placer les arrêts ? (Et quel est le ratio prise/arrêt (profit/perte) ?

Par exemple, dans mon propre programme, j'ai utilisé un take fixe de 50 pips et le stop initial de 25-30 pips, puis j'ai trafiqué ce stop sur fractal. C'est-à-dire que le rapport initial bénéfices/pertes était d'environ 2:1.

Si ce rapport est inférieur à 1:1, le système est voué à l'échec.

 
paukas писал (а):
 Tout à fait exact. A quel intervalle de temps avez-vous constaté l'absence d'inertie sur les Eurobucks ?
J'ai posté les données D1 sur le forum. Dans ma manche se trouvent les données pour H1, par heure de la journée. Je sais maintenant quelles sont les heures de la journée où le mouvement a le plus de chances de se poursuivre, et celles où il a le plus de chances de s'inverser. Pour H1, il y a des données pour 13 paires sur l'intervalle de 2001 à 2007.
 
KimIV:
Sur le forum, j'ai posté des données pour D1. Dans ma manche se trouvent les données pour H1, par heure de la journée. Je sais maintenant à quelles heures de la journée le mouvement a plus de chances de se poursuivre et à quelles heures il a plus de chances de s'inverser. Pour H1, il y a des données pour 13 paires sur l'intervalle de 2001 à 2007.

Mais qu'en est-il de nous ? :(
 
KimIV:
paukas a écrit (a) :
 Tout à fait juste. A quel intervalle de temps avez-vous constaté l'absence d'inertie sur les Eurobucks ?
J'ai posté les données D1 sur le forum. Dans ma manche se trouvent les données pour H1, par heure de la journée. Je sais maintenant à quelles heures de la journée le mouvement a le plus de chances de se poursuivre et à quelles heures il a le plus de chances de s'inverser. Pour H1, il existe des données pour 13 paires dans l'intervalle de 2001 à 2007.
Une autre question importante. A partir de quoi le début du mouvement a-t-il été mesuré ?
 
paukas писал (а):
 Une autre question importante. A partir de quoi avez-vous mesuré le début du mouvement ?
Rien. J'ai étudié des séquences (combinaisons) de barres quotidiennes et horaires.
 
Meat:
J'ai déjà utilisé un système similaire pour briser le plat du matin. Mais l'effet positif ne concernait que la livre. De plus, la rupture de groupe n'y a pas été vérifiée. L'accent a été mis sur la recherche du bon appartement.

Les tests sur un historique de 3 ans ont montré de très bons résultats (les entrées étaient rares mais précises), mais dernièrement, il a été un peu terne... donc je ne l'utilise pas en trading réel. Je n'utilise donc pas ce système dans les transactions réelles.


Dans le système évoqué par Yuraz, tout est plus ou moins clair... Sauf sur un point important : où placer les arrêts ? (Et quel est le ratio take/stop (profit/perte) ?

Par exemple, dans mon propre programme, j'ai utilisé un take fixe de 50 pips et le stop initial de 25-30 pips, puis j'ai trafiqué ce stop sur fractal. C'est-à-dire que le rapport initial bénéfices/pertes était d'environ 2:1.

Si ce rapport est inférieur à 1:1, le système est voué à l'échec.



Stop après le côté plat - ce stop est plus psychologique car le modèle fonctionne en grande partie.

il est possible de déplacer l'arrêt lorsque le niveau 161 est atteint


c.-à-d. si vous achetez sur le chiff aujourd'hui, arrêtez-vous en dessous du niveau du plat.

la particularité importante ici est que lors d'une panne, je calcule d'abord que le décollage est au niveau 161 ou plus.

il est possible d'entrer non pas par un seul ordre mais par exemple par 3 ordres à la fois

le 1er à emporter à 161

le 2ème avec 200-261 TPF visant le plat du matin

si la rupture passe directement par les 161%, comme aujourd'hui, elle atteindra très probablement les 261%.

prendre le profit en dessous de 261 +50p


l'important, c'est qu'une décomposition de l'euro a confirmé une entrée par le chiff.



voici le résultat de la saisie - par indicateur







 
KimIV:
paukas a écrit (a) :
Et une autre question importante. A partir de quoi le début du mouvement a-t-il été mesuré ?
A partir de rien. J'ai étudié des séquences (combinaisons) de barres quotidiennes et horaires.
De quoi ? L'inertie d'un mouvement ne peut être détectée qu'en fixant le point de départ du mouvement. Par exemple, si le prix a dépassé x points depuis l'ouverture de la barre, alors la barre se fermera à y points. C'est à peu près comme ça. Ou encore, non pas à partir d'une barre ouverte, mais à partir de l'extrémité de la barre précédente, etc.
 

c'est le critère intraday court de FUNT

Percée d'une livre

2-un retournement de l'euras vers la borne inférieure du jour

3-punch à la limite supérieure de l'appartement par la chiffe

4-turn du yen de la session matinale en asie en baisse



Limit stopper n'a pas fonctionné, en principe il est déjà des arrêts inutiles et takei sont visibles




 
YuraZ

Yuri, votre indicateur tient-il compte de l'heure d'été?

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