Filtres numériques adaptatifs - page 23
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Si nous limitons les harmoniques pour les adapter au graphique des prix, alors la grande harmonique avec une grande période peut être décomposée en petites harmoniques (également limitées par la variation) qui font partie des grandes et qui, sur leur base, prédisent le mouvement de la même grande harmonique, respectivement dans les limites où ces limitations le permettent.
Chaque harmonique a sa durée de vie (c'est une tendance). Les ondelettes donnent les harmoniques en coordonnées fréquence-temps. Vous pouvez voir comment ces bosses émergent, grandissent et meurent. C'est peut-être là que votre idée est mise en œuvre ?Уточняю: гармоники есть всегда, только живут они обычно недолго и вообще время их жизни неопределенно. Нашел гармонику, а она взяла и померла или не померла. Мы какую обсуждаем, ту что померла или ту что не померла?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. La décomposition harmonique pour le processus de cotation n'apporte aucune information. La question n'est pas de savoir ce qui est mort/survivant, la question est que ces harmoniques sont complètement aléatoires et n'ont aucune utilité. Il est logique de considérer le spectre de puissance, il est porteur d'informations.
J'écris sur la DSP. Radio, télévision, emplacement, etc. Il y a toujours une source de signal et nous avons une certaine connaissance, a priori, de ce signal.
En termes généraux, un signal est une information et il importe peu que la source soit artificielle ou naturelle. Vous trouverez un très grand nombre de signaux (exactement des signaux) sur l'origine desquels on ne sait rien (radiophysique, astrophysique, géologie, physique nucléaire, biologie .................). Il existe même une section formelle en DSP - "détection de signaux", d'ailleurs, les résultats de ces études sont utilisés très sérieusement pour détecter des "signaux significatifs" dans l'espace :o) Il y a une section sur les "signaux aléatoires".
il y en a beaucoup....
Si le prix est un signal, de quoi s'agit-il ?
On y lit des choses comme EURUSD, etc. :о) Ainsi, un signal concernant l'état de la tension dans la prise ne vous perturbe pas, mais un signal sous forme de devis est quelque chose d'étrange ?
La séquence de prix, BP, devrait nous donner un signal de position de marché. Aucune séparation du bruit ne donne une position sur le marché, il n'y a pas d'algorithmes, pas de maths pour cela. L'approche classique consiste à identifier les points d'appui (obtenir certains paramètres) et, après avoir identifié les points d'appui par un algorithme, à obtenir une position.
Je ne comprends pas vraiment ce que signifie "position sur le marché". Si vous voulez parler de l'emplacement du processus de cotation "aujourd'hui"/"hier", alors toutes les informations sont là. Si vous voulez parler des décisions de trading, alors oui, vous devez identifier le processus, et ce n'est pas si facile.
J'ai vu un article où il est prouvé qu'il est impossible d'identifier la tendance en tant que telle.
Ce n'est pas tout à fait ça. Je ne vais pas discuter maintenant, mais je reviendrai un peu plus tard, mais avec un argument :o)
тут один человек вроде как я понял уже построил адаптивный фильтр на основе алгоритма Герцеля еще человек на основе ких если я не ошибаюсь а у каго еще получалось сделать адаптивный фильтр может на основе калмана или еще какие?????
Je l'ai fait une fois en me basant sur un filtre de Wiener optimal. Le signal de référence pour chaque "maintenant" a été dérivé d'une analyse statistique des processus "connexes" dans l'histoire. La détermination de l'"affinité" s'est avérée être une tâche non triviale.
Position sur le marché - entrée, sortie, sortie du marché. Si nous parlons d'un signal, par exemple un corps, il s'agit d'une image qui peut être bruyante. Si nous parlons d'un signal en géophysique, un modèle du signal (gisements minéraux) est réalisé avant la BP et on essaie ensuite de le trouver. De la façon dont je le vois, le signal sur le marché est une position.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. La décomposition harmonique pour le processus de cotation ne fournit aucune information. La question n'est pas de savoir ce qui est mort/survivant, la question est que ces harmoniques sont complètement aléatoires et ne sont d'aucune utilité. Il est logique de considérer le spectre de puissance, il est porteur d'informations.
Tout ce que j'ai écrit précédemment faisait référence au "spectre de densité de puissance" de Berg.
Я сделал когда то на основе оптимального фильтра Винера. Эталонный сигнал для каждого "сейчас" получал на основе статистического анализа "родственных" процессов в истории. Определить "сродство" - задача оказалась нетривиальная.
Avez-vous essayé d'identifier l'"affinité" avec les réseaux également ? Une tâche de classification en quelque sorte.