Filtres numériques adaptatifs - page 28
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En toute équité, il convient de citer un commentaire de l'auteur de l'article (lien ci-dessus) :
Можно показать, что зависимость средней амплитуды колебаний временного ряда от масштаба наблюдения связана с размерностью следующим образом А~t^(2-D)
Формула, описанная в статье, дает приближение для размерности на основе этой формулы используя только большие масштабы (весь ряд и его половины). В этом случае можно получить достаточно простую арифметическую формулу, которая и приведена в статье.
1) Le regretté Mandelbrot et son prédécesseur Hirst
2) tout le monde est dérouté par l'accent mis sur l'étude des autosimilarités à travers la dimension fractale, c'est-à-dire à travers la dimension Hausdorff-Bizikovich. Il n'y a pas d'autosimilarité temporelle sur les marchés. Vous devez utiliser un aspect totalement différent de cette dimension.
Ce que l'on entend communément par fractales et la façon dont on essaie de l'appliquer au marché est, à mon avis, une absurdité, encore plus que les théories de portefeuille bien connues de Markowitz et Cie. Nous ne devrions pas appliquer les fractales mandelbrodiennes ou la théorie du soi-disant chaos ou la soi-disant analyse fractale, qui n'existe pas en tant que telle, et certainement pas aux jours, mais simplement la dimension de Hausdorff elle-même comme mesure numérique du comportement des séries de prix.
Ouais. Eh bien, comme, allons dans l'ordre.
1) Je ne connais aucun mec comme ça. Les Mandelberd et le reste des Hurst. Et alors ?
2) J'ai ma propre fractalité. En fait, j'ai déjà donné ma définition de la fractalité par rapport au marché. Et alors ? Et le fait que je puisse gagner de l'argent avec ça ? Un aspect complètement différent ? Un aspect totalement différent peut être étalé sur du pain sous la forme de caviar rouge. Il n'y a pas d'autre aspect que mon esprit tordu puisse percevoir.
Je n'ai jamais entendu parler de Markowitz et d'autres connards, mais j'ai développé mon propre système, qui explique simplement, et à certains endroits avec goût, la nature de la fractalité du marché, explique pourquoi certaines déclarations de présidents se transforment en certains mouvements de devises. Alors...
Est-ce que quelqu'un, lorsque j'ai donné mes idées, a manifesté un intérêt significatif ? Pas du tout.
La pensée publique ne répond qu'aux modifications du MACD.................
joo:
La pensée publique ne réagit qu'aux modifications de MACD.................
Mon post d'intello à peine perceptible a été généralisé presque mondialement.
Si ce n'est pas difficile, donnez des références à vos idées (je ne demande que pour moi).
P.S. Je n'ai pas étudié les algorithmes génétiques comme alternative aux méthodes classiques d'optimisation numérique. Bien que les problèmes d'optimisation soient présents pratiquement tout le temps.
P.P.S. Ce ne sont pas les algorithmes (secondaires) qui intéressent le plus (primaire), mais les tâches d'optimisation. Leur justification et le traitement des résultats de l'optimisation.
En toute équité, il convient de citer un commentaire de l'auteur de l'article (lien ci-dessus) :
Est-ce que quelqu'un, lorsque j'ai exprimé des idées, a montré un intérêt significatif ? Pas du tout.
La pensée publique ne répond qu'aux modifications du MACD.................
Je ne me souviens pas où vous en avez parlé plus en détail, à part déclarer que vous l'avez.
Eh bien, j'ai une opinion bien arrêtée sur le MACD : un non-sens, qui ne capte que du bruit. De manière générale, je ne comprends pas ce qu'un filtre passe-bande (et avec un faible Q de commutation) a à voir avec le marché.
De toute façon, tant que nous jouons avec des jouets, sans comprendre à quoi ils servent, nous ne pouvons pas parler d'une quelconque compréhension du marché.
P.S. Les algorithmes génétiques, comme alternative aux méthodes classiques d'optimisation numérique, n'ont pas été étudiés. Bien que les problèmes d'optimisation soient présents pratiquement tout le temps.
P.P.S. Ce ne sont pas les algorithmes (secondaires) qui intéressent le plus (primaire), mais les tâches d'optimisation. Leur justification et l'interprétation des résultats de l'optimisation.
Le plus profond que j'ai lu sur ce sujet : Gregory Bateson "Mind and Nature". L'esprit et la nature : uneunité nécessaire".
Je le recommande vivement.
// Pas un mot sur le forex. Mais il y a beaucoup d'idées pour le forex.
Il s'agit d'une autre traduction inédite de Fet.
Les corrections apportées à la traduction publiée peuvent être consultées ici.