Filtres numériques adaptatifs - page 36
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lisez la page http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 il y a des photos démontrant l'absence de lag, et des commentaires de personnes intelligentes. je suis vraiment intéressé par ce sujet depuis longtemps, bien que je ne sois pas le bienvenu sur ce forum.
Tous vos clones n'ont-ils pas déjà été bannis de façon permanente ?
Si je comprends bien, l'auteur des "cinq non-tardifs", le dernier que vous nous avez glissé ici, est aussi votre alter ego ?
Par conséquent, il semblerait qu'au moment t0, si le prix est, disons, supérieur de 100 pips au point correspondant d'une certaine SMA, et que nous vendons avec TP=SL=100 pips, alors nous devrions nous trouver au milieu d'un grand nombre de transactions similaires, nous devrions être dans le plus. Il s'agit d'un système de trading brillant et brillamment simple. Il nous indique essentiellement que le prix tend vers la moyenne. Mais ça ne marche certainement pas. Parce que la SMA est plus tardive. Et la valeur de la SMA dans la barre nous donne des informations sur les OLD.
Qu'est-ce que le hold-up a à voir avec ça, bordel ? On cherche l'ennemi au mauvais endroit. Ça n'a encore fait de mal à personne, ce décalage. Mais il n'est pas plus difficile de vérifier le système sur des machines de rêve sans décalage (avec un aperçu de l'avenir), que de mouiller deux doigts. Et ce ne sera pas rentable, il n'y a rien à espérer. C'est pourquoi je me demande : qui en a besoin, de ce filtre lisse et sans décalage ?
Et ce n'est pas du tout le problème de ce système "brillamment simple". C'est quelque chose de similaire au statarbitrage, mais sur un seul instrument. Le problème ici est d'acheter un magicien. Mais pour l'acheter, il faut attendre toute une période. Et pendant que vous l'accumulez, la situation va changer, et l'écart entre le prix et la vague va disparaître.
"Pourquoi en avez-vous besoin, mikfor? Eh bien, disons que vous en avez déjà un, et que même Jurik fume sur la touche. Comment l'utiliseriez-vous ?"
Je ne suis pas un fan de mais car je l'ai vu sur d'autres forums aussi, mais ses idées viennent de ce forum
"Supposons que nous ayons un graphique de prix. Et une moyenne mobile à longue période, la SMA. Considérons un intervalle de temps, disons un jour. Il est évident que l'écart type de l'écart quadratique moyen du graphique de prix original est plus grand que celui de la SMA correspondante. En d'autres termes, la SMA est plus "lisse". En d'autres termes, si à un moment donné il y a une différence entre le graphique des prix et la SMA, il est PLUS ORDONNÉ que la plupart de celle-ci soit éliminée à l'avenir en ramenant le PRIX à la SMA plutôt que la SMA au prix. Tout simplement parce que la SMA ne sait pas fonctionner à la même vitesse que le prix. Une SMA à longue période peut évoluer assez lentement, par définition, de par sa nature même.
Par conséquent, il semblerait qu'au moment t0, si le prix est, disons, supérieur de 100 pips au point correspondant d'une certaine SMA, et que nous vendons avec TP=SL=100 pips, alors nous devrions réaliser un profit moyen sur un grand nombre de transactions similaires. Il s'agit d'un système de trading brillant et brillamment simple. Il nous indique essentiellement que le prix tend vers la moyenne. Mais ça ne marche certainement pas. Parce que la SMA est plus tardive. Et la valeur de la SMA dans la barre nous donne des informations sur les OLD.
En effet, si nous disposions d'un VRAI (et non redessiné) filtre, nous pourrions mettre en œuvre cette stratégie simple et évidente à grande échelle."
je partage. car je suis moi-même arrivé à des pensées similaires. et j'y ai réfléchi longtemps. d'ailleurs, je vous recommande d'y regarder à nouveau. il semble que les gens aient compris que la création d'un indice N'EST PAS un filtre non retardé et non redessiné, mais en termes de commerce, il possède toutes ses propriétés.
Fier d'un tel professeur !
;)
Et ce n'est pas du tout le problème de ce système. C'est quelque chose de similaire au statarbitrage, mais sur un seul instrument. Le problème ici est d'acheter une machine à onduler. Mais pour l'acheter, il faut attendre toute une période. Et pendant que vous l'accumulez, la situation va changer, et l'écart entre le prix et la vague va disparaître.
Pourquoi avoir besoin d'un masha par la cuisse quand on peut saisir le prix pour celui qui est hirsute ?
))))
я не поклонник mais'a
... Je suis lui !
non :) - C'est relatif bien sûr - mais il y a un TS - ou plutôt un système de gestion des lots - où l'achat et la vente en même temps peuvent tout tirer vers le haut...
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Imaginez deux traders - l'un n'a que des Longs, l'autre que des Shorts autorisés et ils ont le même outil... (ils ne se connaissent pas)
et il y a un TS où ils peuvent gagner... cela n'a pas de sens ?
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Parce que cela n'a aucun sens d'acheter et de se vendre en même temps.
Parfois, ce n'est pas le cas.
si, par exemple, vous vous attendez à ce que la volatilité augmente (sans dériver vers le bas) au zéro conditionnel ?
Pouvez-vous prévoir un "meilleur" achat ou une "meilleure" vente ?
;)
hrenfx: Ага, а если МА-шку реализовать через текущие цены других фин. инструментов. То можно будет и МА-шку купить...
Oups, je ne sais même pas encore comment.