FR H-Volatilité - page 15
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je vous propose d'utiliser une petite technique qui, à mon avis, nous aidera à nous comprendre et, surtout, déterminera l'orientation de la recherche.
C'est un peu difficile, mais je pense que ça va aider.
Quelles caractéristiques de cette courbe sont importantes pour sa prédiction ?
Ma version, m.o. variance, etc. c'est-à-dire moments initial et central, coefficient de corrélation. De nombreuses recherches ont déjà montré que toutes ces caractéristiques sont dépendantes du temps, c'est-à-dire que nous avons affaire à un écoulement instable aléatoire. Nous devrions essayer de réduire ce flux à un flux stationnaire en utilisant diverses transformations, puis nous pouvons utiliser les méthodes bien connues de recherche de flux stationnaires.
Le fait est que les méthodes mathématiques d'analyse sont plutôt universelles et qu'elles ne se soucient pas du type de courbe (flux de citations ou nombre de bactéries).
J'ai une demande, aidez-moi à expliquer à un mannequin si cette courbe est efficiente, inefficiente, arbitrable ? Comment traduire ces concepts dans le langage des mathématiques ? Comment les calculer ?
(seulement quand vous répondez pensez aux bactéries, et que la courbe elle-même ne peut pas tuer, c'est vous qui agissez à tort pour vous tuer).
Je suis d'accord avec vous sur la plupart des points, sauf pour les deux phrases soulignées ci-dessus.
Je n'essaie pas de modéliser un TS (système de trading). Je parle de la courbe que vous voyez à l'écran (flux de citations), qui est une chose complètement différente. Il est important de prédire correctement le "comportement" de cette courbe, si nous pouvons le faire correctement, alors seulement nous obtiendrons peut-être un bon TS.
Mais la deuxième phrase, je dois vous la rapporter. Il n'y a pas de quoi s'emballer. Je m'excuse, mais vous avez une lacune dans vos connaissances. Les équations différentielles stochastiques peuvent être écrites à la fois sous la forme d'Ito et de Stratonovich. Et il existe une relation sans ambiguïté entre ces formes. Chacun a ses propres avantages et inconvénients. Et les intégrales stochastiques de Stratonovich permettent de les traiter selon les règles habituelles de l'analyse mathématique (remplacement des variables, intégration par parties, etc.), ce qui nécessite des règles spéciales lorsqu'on traite l'ITO. Et il y a des conseils de thèse qui ne permettent pas de défendre des thèses mentionnant l'ITO, exigent une entrée sous la forme de Stratonovich (IHMO le font correctement, nous devons connaître nos scientifiques et être fiers d'eux).
Je m'excuse encore une fois, mais je dois vous recommander un livre. Yarlykov M.S. Connexion de deux formes d'écriture des équations du filtrage non linéaire optimal pour la distribution de probabilité postérieure. - Izv. Vuzov SSR. Radioélectronique, 1978, vol.21, no.5, pp.33-37.
Merci pour la correction, je vois que quelqu'un n'a pas supporté ma brusquerie :) Mais je dois tout de même rester persuadé que l'essence de l'intégrale de Startanovitch vous est cachée. C'est-à-dire que vous écrivez presque tout correctement et je suis d'accord avec vous sur ces points (sur la connexion de deux formes ; sur la façon dont l'intégrale de Startanovitch est intuitivement claire et simple (c'est en quelque sorte une trajectoire, contrairement à Ito)). Mais le plus important : l'intégrale de Stratonovich est en avance - en effet, elle l'est. Permettez-moi maintenant de dire une certaine chose, et si ce n'est pas assez clair/strict pour vous, je le dirai plus strictement : Les sommes partielles de l'intégrale d'Ito prennent une valeur de fonction à l'extrémité gauche de l'intervalle de partition (que nous connaissons) ; les sommes partielles de l'intégrale de Stratonovich prennent une valeur au milieu. Et comme nous ne connaissons plus cette valeur au milieu du segment, nous nous emballons. Cette phrase est extrêmement vide de sens, mais peut-être vous souviendrez-vous du contexte dans lequel mes mots ont un sens et serez d'accord avec la prémisse originale : l'intégrale de Stratonovich prend de l'avance.
A propos de ces conseils, franchement je vais vous dire n'importe quoi : aujourd'hui dans le monde, pour le meilleur ou pour le pire, l'intégrale de Stratonovich n'est généralement pas utilisée et n'a qu'une valeur historique ; il y a quelques applications informatiques, mais je n'ai par exemple pas vu d'intégrale de Stratonovich dans un article sur les processus aléatoires. Ceci est en partie lié à ce que j'ai dit plus haut : en mathématiques financières, l'intégrale de Stratonovich n'a aucun sens.
Sur le thème de la conversation, à propos de la thèse de Pastukhov, du processus de prix gaussien/martingale, etc. - Parce que j'ai été accusé ici (non sans raison) de m'en prendre aux gens plus que de parler affaires.
J'ai lu la thèse de Pastukhov il y a un an, si je ne me trompe pas (elle a été postée quelque part sur le forum investor.ru d'ailleurs), et dans l'ensemble j'ai eu une impression positive. Pour être plus exact, je suis d'accord avec l'opinion de Kniff selon laquelle l'applicabilité pratique de cette méthode au FOREX est faible, mais en temps voulu, cet article a été l'un des nombreux facteurs qui ont influencé l'image du marché boursier dans ma tête.
Le fait est que si le modèle gaussien du marché (mouvement brownien géométrique) comporte beaucoup d'inexactitudes, ce que proposent Mandelbrot et consorts me semble erroné. Oui, il est possible de considérer que le prix est une banque de données fractale et même de compter les paramètres fractals (quelqu'un dans notre département a compté pour l'indice RTS et a obtenu qu'en fait pas la moitié) ; il est possible de considérer le processus de Levy avec des distributions marginales de type Cauchy ; il est possible d'envisager beaucoup de choses - mais il est important de se rappeler une chose : Toutes ces "retouches" rendent le modèle terriblement compliqué, totalement ingérable par des calculs analytiques, et souvent erroné : comme le disait Aristote, il est insensé de choisir une précision d'approche supérieure à la précision du phénomène observé. En bref, tous ces ajouts sont un malheur de l'esprit, et n'apportent aucun avantage significatif. Oui, il existe des modèles de type Heston, de type volatilité locale, de type fractal, de type Levy - que sais-je encore. Et de tels modèles sont utilisés dans des banques décentes, ils sont utilisés. Mais 1) pour comprendre la différence entre les deux, vous devez très bien comprendre la théorie et 2) pour comprendre où ils sont applicables, vous devez connaître la pratique. Et enfin 3) dans le trading, ces modèles ne donneront pas d'avantage car ils sont tous basés sur l'idée d'un marché sans arbitrage. Et c'est là le point essentiel : n'attendez pas de profit de ces modèles, car ils ne permettent pas d'en faire.
Mais pour couronner le tout, afin de ne pas jouer le rôle de " tueur d'idées ", je vais vous dire ici une idée très simple, que je poussais dans mon article ici à mql4.ru, et qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que j'acquiers de l'expérience pratique en tant que trader : le modèle gaussien standard des marches aléatoires géométriques peut sauver de tous les problèmes en repensant un seul paramètre : le temps. Cette idée a déjà été mentionnée ici, mais ce n'est pas un péché de la répéter encore une fois : regardez le tickframe ! Et les effets comme les "queues lourdes", comme la "volatilité", et bien d'autres choses encore, disparaîtront.
Pastukhov - une seule œuvre - est attaché. La discussion fait référence à son travail, elle devrait donc être ici aussi.
P.S. Au fait, le mouvement brownien est loin d'être frontal, il est plutôt fractal...
Il est possible d'avoir une conversation significative sans utiliser une terminologie spéciale, sans transformer la discussion en chamanisme avec l'invocation des esprits...
C'est très proche de ce que je comprends. Bien que la terminologie spéciale permette parfois de s'exprimer plus clairement :) . Mais il serait intéressant de connaître l'opinion des estimés kniff et kamal sur le sujet de la résonance stochastique.
J'ai une requête, pouvez-vous m'aider à expliquer à un crétin si cette courbe est efficace, inefficace, arbitrable ? Comment traduire ces concepts dans le langage des mathématiques ? Comment les calculer ?
(seulement quand vous répondez pensez aux bactéries, et que la courbe elle-même ne peut pas tuer, c'est vous qui agissez à tort pour vous tuer).
La courbe elle-même ne peut pas tuer : mais les résultats de vos différentes actions sur la courbe (stratégies) sont une propriété de la courbe, pas des stratégies. Êtes-vous d'accord ?
Conclusion du billet : encore une fois, beaucoup de bruit, et un non-sens total d'un point de vue logique.
On avance.
Je soupçonne depuis longtemps que le prix n'est pas une martingale, bien qu'il y ressemble. C'est pourquoi Doob Th. ou sa généralisation ne me semble pas applicable au flux des cotations.
Maintenant, je ne suis pas contre les explications "sur mes doigts", mais je suis contre les spéculations autour des mathématiques qui dégénèrent en absurdité complète quand vous n'avez même pas une compréhension claire de ce qu'est la DISTRIBUTION DE VARIABILITÉ S.V.., et ce qu'il y a une DIVISION DE VARIABILITÉ S.V. - ce malentendu était révélateur, vous avez tout "sur les doigts". S'il vous plaît, mais alors NE vous référez PAS à Shiryaev, parce que cela n'a tout simplement pas de sens dans ce cas.
Le point est clair pour moi, je l'ai déjà dit - je suis un trader. Je vous dis seulement qu'avec de telles "définitions", les références à Shiryaev et autres n'ont aucune valeur.
Vous ne pouviez même pas distinguer la densité de la distribution f-fi récemment ! :-D
Parce que si les personnes qui participent ici n'ont pas la flemme d'étudier l'essence des concepts qui sont exploités (par exemple, apprendre la théorie des processus aléatoires), alors l'utilité de cette conversation en 15 pages sera dix fois plus grande ;))
Au moins, ne vous faites pas honte)) Se disputer avec une personne qui a une moyenne de 5.0 en mathématiques mécaniques et qui en même temps fait des maths financières :-D Lol vraiment )))) Désolé pour ça.
//Désolé, les amis, j'écris tout cela pour votre propre bien - sinon, toutes ces recherches, pour la plupart pseudo-scientifiques, sont inutiles.
P.S. Au fait, le mouvement brownien n'est guère frontal, il est plutôt fractal...
La nature en général a une base fractale.
Il ne faut pas s'attendre à un quelconque profit de ces modèles car ils ne permettent pas de réaliser un tel profit.
Enfin, pour ne pas jouer le rôle de " briseur d'idées ", j'ai ici une idée très simple que j'ai déjà exposée dans mon article ici à mql4.De tous les malheurs, le modèle gaussien standard des marches aléatoires géométriques peut être sauvé en repensant à un seul paramètre : le temps. Cette idée a déjà été mentionnée ici, mais ce n'est pas un péché de la répéter encore une fois : regardez le tickframe ! Et des effets comme les "queues lourdes", comme la "volatilité volatile" disparaîtront, et beaucoup de choses disparaîtront.
Peut-on avoir une petite clarification ici ? J'ai manqué le point... Qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine et à quoi s'attendre ?
En d'autres termes, pensez-vous que la création d'un système de trading rentable est possible en principe (sans hasard, sans ajustement, etc.) ?
Il a été suggéré ici que nous devrions oublier la rentabilité affichée par les leaders actuels du championnat. Que pensez-vous des limites de ce qui est possible ?
Merci pour l'exactitude, je vois que quelqu'un n'a pas résisté à ma franchise :)
Au nom de quelqu'un, j'exprime ma gratitude pour le retour à la correction. La correction est une chose si délicate, elle n'a de sens que sur une base réciproque.
J'ai lu la thèse de Pastukhov il y a un an, si je ne me trompe pas (elle a été postée quelque part sur le forum investor.ru d'ailleurs), et dans l'ensemble l'impression était positive. Pour être plus exact, je suis d'accord avec l'opinion de Kniff selon laquelle l'applicabilité pratique de cette méthode au FOREX est faible, mais en temps voulu, cet article a été l'un des nombreux facteurs qui ont influencé l'image du marché boursier dans ma tête.
Le fait est que si le modèle gaussien du marché (mouvement brownien géométrique) comporte beaucoup d'inexactitudes, ce que proposent Mandelbrot et consorts me semble faux. Oui, il est possible de considérer que le prix est l'essence d'une DB fractale et même de compter les paramètres fractals (quelqu'un dans notre département a compté pour l'indice RTS et a obtenu qu'il n'est effectivement pas la moitié) ; il est possible de considérer le processus de Lévy avec des distributions marginales de type Cauchy ; on peut mettre beaucoup de choses supplémentaires dessus, mais il est important de se rappeler une chose : Toutes ces "retouches" rendent le modèle terriblement compliqué, totalement ingérable par des calculs analytiques, et souvent erroné : comme le disait Aristote, il est insensé de choisir une précision d'approche supérieure à la précision du phénomène observé. En bref, tous ces ajouts sont un malheur de l'esprit, et n'apportent aucun avantage significatif. Oui, il existe des modèles comme Heston, comme la volatilité locale, comme le fractal, comme Levy - à peu près tout. Et de tels modèles sont utilisés dans des banques décentes, ils sont utilisés. Mais 1) pour comprendre la différence entre les deux, vous devez très bien comprendre la théorie et 2) pour comprendre où ils sont applicables, vous devez connaître la pratique. Et enfin 3) dans le trading, ces modèles ne donneront pas d'avantage car ils sont tous basés sur l'idée d'un marché sans arbitrage. Et c'est là le point essentiel : vous ne devez pas attendre de bénéfices de ces modèles, car ils impliquent l'impossibilité de réaliser de tels bénéfices.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens sont si passionnés par la distribution normale et le marché sans arbitrage. Si seulement il y avait une raison fondamentale à cela. Mais il n'y en a pas. Et pourtant...
Et la dissertation de Pastukhov est une thèse, pas un TC. On n'obtient pas un doctorat pour le développement de la CT. Il a fait ce qui était purement scientifique : il a construit une valeur qui peut servir de mesure de l'arbitrabilité et a prouvé l'exactitude et la cohérence de sa construction. Ce résultat peut-il être utilisé sur le marché ... C'est un peu trop simple pour un étudiant. Je pense que Pastukhov n'a pas exposé ses idées pratiquement significatives dans sa thèse. Si, bien sûr, il en avait. Et son travail est intéressant précisément parce qu'il mène à de telles idées.
Et tout le reste est, comme vous l'avez remarqué, le malheur de l'esprit.
Je ne fais pas référence aux tickframes, bien sûr. Prival a déjà exprimé la même idée dans ce fil. Et même plus tôt dans ce forum, ce sujet a été discuté plus d'une fois. Et en général, ceux qui comprennent que le marché a son temps, ont déjà mis en œuvre cette idée il y a longtemps.
Il ne faut pas s'attendre à un quelconque profit de ces modèles car ils ne permettent pas de réaliser un tel profit.
Enfin, pour ne pas jouer le rôle de " briseur d'idées ", j'ai ici une idée très simple que j'ai déjà exposée dans mon article ici à mql4.De tous les malheurs, le modèle gaussien standard des marches aléatoires géométriques peut être sauvé en repensant à un seul paramètre : le temps. Cette idée a déjà été mentionnée ici, mais ce n'est pas un péché de la répéter encore une fois : regardez le tickframe ! Et des effets comme les "queues lourdes" disparaîtront, comme la "volatilité", et beaucoup de choses disparaîtront.
Pouvons-nous avoir une petite clarification ici ? J'ai manqué le point... Qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine et qu'est-ce qu'il faut attendre ?
En d'autres termes, pensez-vous que la création d'un système de trading rentable est possible en principe (sans hasard, sans ajustement, etc.) ?
Il a été suggéré ici que nous devrions oublier la rentabilité affichée par les leaders actuels du championnat. Que pensez-vous des limites de ce qui est possible ?
D'une manière générale, il convient de rappeler que l'impossibilité de mettre leurs cotations affecte très fortement le rendement, surtout sur un marché aussi extrêmement liquide (et donc efficace au sens habituel du terme) que le forex. Venez nous voir sur le RTS, en fait, sur USDRUB, disons - c'est là qu'il y a de la place pour le spéculateur (sur les droits de la publicité ;))