La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 12

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Qui sont les contre-moteurs ?

 

C'est le perroquet du livre de Strugatsky "Monday Starts on Saturday", avec la flèche du temps pointant vers l'arrière.

 
Ahhhh, la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a 10-15 ans... Je ne me souviens pas des classiques, et mes oreilles sont pleines de poils maintenant.
 
D'une manière générale, l'idée de la matrice de transition ne me semble plus valable, car pour que la matrice F de cette équation n'ait pas de propriétés contra-littéraires, elle devrait avoir une structure presque triviale reflétant uniquement l'autorégression des derniers retours (prédits) par rapport à un certain nombre de retours précédents. Autrement dit, les coefficients non nuls non triviaux ne se trouveront que dans sa première ligne, et en dessous, il y aura quelque chose comme une sous-matrice diagonale avec des uns sur la diagonale et le reste des zéros.
 
Le cours de la discussion montre que Prival a très tôt mis un "u" sur les deux premiers points de son plan :-). Cependant, il me semble que des processus markoviens pour formaliser le flux de citations seraient judicieux pour vérifier l'adéquation du modèle. Mais alors, bien sûr, le vecteur L(k) n'est pas un ensemble de cotations "en dehors de la fenêtre", mais la dernière valeur du prix (ou des rendements), c'est-à-dire un scalaire. Il peut devenir un vecteur, si, par exemple, nous prenons les dernières citations de plusieurs instruments (disons, des instruments en boucle). Mais la question des tests de portefeuille devient alors d'actualité - le problème devient à nouveau immense :-(.
 

Messieurs, je me suis un peu trompé, je pensais avoir posté ce matériel.

Nous étudions un flux qui a des caractéristiques de vitesse et d'accélération.

Ainsi, dans le cas le plus simple, notre état L(k) est une matrice

où V(t) est la vitesse et a(t) l'accélération.

Pour un processus discret L(k)=[V(k),a(k)]

Mais le plus souvent, c'est comme ça

Voir mes articles à ce sujet (à l'époque on essayait de les simplifier ou de les réduire sur les machines 386 à cause des coûts de calcul élevés, et c'est peut-être à cause des besoins militaires que les machines multiprocesseurs sont apparues). Il y a des détails sur la façon dont la matrice F s'avère, comme c'est pour l'avion juste jeter la gamme.

Si quoi que ce soit, je suis en contact.

P.S. Et grand-père Tikhonov Vasily Ivanovich est mort il y a 1,5 ans, je ne le savais pas. Se souvenir avec un mot gentil était un grand scientifique. (Il y a des références à lui dans les articles).

Dossiers :
perehodna_matrica.zip  83 kb
 

Le brouillard des formules matricielles se dissipe-t-il ? (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])=Скорость

Komposter a rejoint le groupe et a dit qu'il allait essayer de s'occuper d'AKF. J'aimerais que le "Grand Stakhanovite" se joigne à nous. J'ai une tâche digne de la main d'un maître, écrire un filtre Kalman en MQL.

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kalman.zip  13 kb
 
J'ai lu cette branche du forum, mais il n'y a pas grand chose à comprendre...

Si quelqu'un pouvait écrire le système d'équations différentielles qui doivent être étudiées.
 
shobvas:
J'ai lu cette branche du forum, mais il n'y a pas grand chose à comprendre...

Si quelqu'un pouvait écrire le système d'équations différentielles qui doivent être étudiées.

Téléchargez le fichier Wordov juste au-dessus. Perehodna_matrica.zip
 
Je doute qu'on puisse parler de vitesse, et encore moins d'accélération... au moins dans la même veine que la vitesse et l'accélération des avions.
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