Résonance stochastique - page 32
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Quelqu'un a-t-il regardé "Analyse et prévision des séries temporelles" http://www.gistatgroup.com/gus/
J'ai fait deux parcours solides à des moments différents sur le SSA avec Caterpillar. La quantité de travail effectuée nous permet de parler de la représentativité du résultat obtenu, et le résultat était négatif les deux fois. Plus précisément, la prédiction des BP de type monétaire est possible, mais l'intervalle de confiance de prédiction (CFR) présente une divergence exponentielle en fonction de l'horizon de prédiction. De manière réaliste, il apparaît que les frontières des DPD s'ouvrent de manière presque symétrique par rapport à la ligne horizontale qui prend naissance sur la dernière barre, et la valeur absolue de l'asymétrie ne dépasse pas une commission de transaction par DC.
En général, j'ai l'impression intuitive que pour chaque instrument du marché Forex a priori il existe une stratégie d'arbitrage absolue, permettant d'obtenir le rendement moyen (pips par transaction) le plus élevé possible et ce rendement (en moyenne) ne dépasse pas la commission de la société de courtage ! Cela ne signifie pas que les sociétés de courtage sont si intelligentes qu'elles connaissent cette stratégie et peuvent donc déterminer le niveau de commission d'en haut, mais cela signifie que les humains qui rongent le marché avec tout ce qui est possible, ferment adiabatiquement leur queue FR à cette limite théoriquement possible en la définissant asymptotiquement pour les sociétés de courtage....
Le problème peut être résolu de deux façons : de manière stricte et mathématiquement correcte, et de manière approximative par des méthodes statistiques (et/ou itératives). Dans le cas du marché, il existe une solution collective et approximative. Ce qui, il me semble, tend vers l'exact avec une grande précision (en raison du nombre énorme de joueurs). En d'autres termes, peu importe ce que nous inventons, la rentabilité statistique de notre stratégie ne dépassera pas (ne peut pas dépasser) la commission moyenne de la société de courtage pour l'instrument donné !
Tout ce qui précède ne prétend pas être vrai et n'est que mon opinion personnelle, qui est elle-même en corrélation avec mon humeur du moment;-)
J'ai trouvé le prototype FFT_MA ici sur le forum, et je l'ai refait selon les chiffres postés précédemment (FFT_MA_mod). Le seul problème est qu'il redessine, ce qui rend l'analyse difficile. Si quelqu'un peut corriger ce défaut, merci de l'aider.
Ce défaut est facile à corriger (regardez attentivement le code source que j'ai posté), mais après cela les muwings deviennent lagging :)
à Prival
D'autant plus que l'on ne comprend pas pourquoi vous proposez l'un des pires moyens de filtrage. En fait, cela fonctionne bien pour les signaux périodiques, mais pas pour les cotations. Je connais cette méthode et elle est bien décrite dans la documentation de MathCAD, dans la section"Signal Processing/Filtering vs Exponential Smoothing", mais je recommande fortement de ne pas l'utiliser pour cette tâche.
Je l'ai fait pendant longtemps, alors je l'ai déterré, le seul paramètre d'entrée contrôle le pourcentage de puissance qui passe à travers (vous pouvez être tordu ici, mais par définition ce filtrage ne donnera aucune solution acceptable de toute façon) :
Vous pouvez voir que non seulement des effets marginaux sont présents, mais aussi que les extrema locaux sont sensiblement décalés par rapport aux "vrais" (une énumération de paramètres stupide ou intelligente n'aide pas non plus). Il serait préférable de traiter les filtres adaptatifs.
à eugenk
Je dois admettre qu'au fond de moi, je le crois aussi... mais je n'ai pas encore trouvé de preuve...
Je fais ça depuis un moment, alors je l'ai déterré, le seul paramètre d'entrée contrôle le pourcentage de puissance transmise.
J'ai trouvé ici sur le forum le prototype FFT_MA et je l'ai refait selon les photos postées précédemment (FFT_MA_mod). La seule chose, c'est qu'il y a une surcharge, ce qui rend l'analyse difficile. Si quelqu'un peut corriger cet inconvénient, merci de l'aider.
Ce défaut est facilement corrigé (regardez attentivement le code source que j'ai posté), mais après cela, le mutisme devient retardé :)
La seule chose que j'ai trouvée est "Analyse spectrale", mais il y a une sorte d'erreur. Rien n'apparaît à l'écran.
Si quelqu'un a la possibilité de le faire, aidez-moi à créer un indicateur. Il devrait être basé sur FFT_MA_mod_2.
Il doit refléter la façon dont l'énergie du signal et du bruit a changé au fil du temps. Je dois faire des changements dans le fichier ci-joint - avec l'apparition d'une nouvelle barre, rappelez-vous deux variables energi_sign,energi_shum. Et ne les touchez plus (ne les redessinez pas).
Je ne suis pas en train de construire un indicateur qui devrait lisser et prédire le prix. Pour cela, il est préférable d'utiliser le filtre de Kalman. Si vous êtes intéressé, je suis prêt à discuter de son utilisation.
Je cherche également une résonance ici. Je pense que l'apparition de la résonance devrait être indiquée par le changement d'énergie. J'aimerais voir cette courbe. Il y aura alors matière à une analyse plus approfondie.
Je vous en remercie d'avance.
à Prival
Je fais cela depuis longtemps, alors je l'ai déterré, le seul paramètre d'entrée contrôle le pourcentage de puissance qui passe à travers (vous pouvez être tordu ici, mais par définition ce filtrage ne produira aucune solution acceptable de toute façon)
J'ai trouvé le prototype FFT_MA ici sur le forum, et je l'ai refait selon les images postées précédemment (FFT_MA_mod). La seule chose, c'est qu'il y a une surcharge, ce qui rend l'analyse difficile. Si quelqu'un peut corriger ce défaut, merci de l'aider.
Ce défaut est facilement corrigé (regardez attentivement le code source que j'ai posté) mais après cela le mouving devient laggy :)
La seule chose que j'ai trouvée est "Analyse spectrale", mais il y a une sorte d'erreur. Rien n'apparaît à l'écran.
Si quelqu'un a la possibilité de le faire, aidez-moi à créer un indicateur. Il devrait être basé sur FFT_MA_mod_2.
Il doit refléter l'évolution de l'énergie du signal et du bruit dans le temps. Je dois faire des changements dans le fichier ci-joint - avec l'apparition d'une nouvelle barre, rappelez-vous deux variables energi_sign,energi_shum. Et ne les touchez plus (ne les redessinez pas).
Pour ne pas toucher aux variables, nous devons mettre un tampon indicateur pour chacune d'entre elles et les écrire dans l'élément avec le même numéro (généralement 0 ou 1) sur chaque barre.
Mais je ne comprends pas le sens de ce fragment, pouvez-vous expliquer plus en détail, ce que vous voulez dire ?
Si quelqu'un a la possibilité de le faire, aidez-moi à créer un indicateur. Il devrait être basé sur FFT_MA_mod_2.
Il doit refléter l'évolution de l'énergie du signal et du bruit au fil du temps. Je dois faire des changements dans le fichier ci-joint - avec l'apparition d'une nouvelle barre, rappelez-vous deux variables energi_sign,energi_shum. Et ne les touchez plus (ne les redessinez pas).
Pour ne pas toucher aux variables, nous devons mettre un tampon indicateur pour chacune d'entre elles et les écrire dans l'élément avec le même numéro (généralement 0 ou 1) sur chaque barre.
Je ne comprends pas le sens de ce fragment. Pouvez-vous expliquer plus en détail ce que vous entendez par là ?
A ce stade, la tâche consistant à extraire les N composantes de plus grande amplitude du spectre est résolue. La fréquence a priori des composants n'est pas connue. Voici le chiffre.
Si nous optons pour la méthode classique, nous devons déterminer les paramètres de la loi de distribution de Rayleigh-Rice et fixer le seuil avec une probabilité donnée d'erreur de second ordre. (En radar, cela s'appelle la détection du signal avec une probabilité donnée de fausse alarme).
Mais cela peut être plus simple : nous trions le spectre par ordre décroissant et sélectionnons la composante avec le numéro donné dans l'indicateur hmax.
L'amplitude de cette composante détermine la valeur du seuil (voir fig.1).
Il ne reste plus qu'à comparer le spectre original avec cette amplitude et à choisir dans 1 cas
Signal, tout ce qui est en dessous est 0
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0 ;
ou le bruit (tout ce qui est au-dessus est 0)
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0 ;
Dans le premier cas, nous obtenons un signal énergétique qui, selon l'hypothèse, fait bouger le marché et dans le second cas, nous obtenons du bruit. Ce sont les tableaux dont nous avons besoin. Je semble avoir réussi, mais le graphique n'est tracé qu'en mode de test visuel:(. Je dois attendre très longtemps