Indicateur stochastique. Une observation curieuse. - page 7
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J'ai proposé à Leonid une solution élémentaire au problème. Cela nécessite quelques modifications mineures du code, que toute personne non expérimentée en MQL peut faire. Leonid est l'un d'entre eux. Et il l'a fait gratuitement. Et je n'ai même pas vu le code de l'Expert Advisor. Et je peux quand même dire que votre question est en train d'être résolue.
Mais j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, c'est pourquoi il n'est pas "gratuit" mais "bon marché".
En outre, votre "solutionélémentaire à la question" ne résout le problème que dans un cas particulier (lorsqu'il n'y a pas de SL/TP/TS), alors que la mienne est universelle.
Tu peux faire plus cool ? Pour pas cher ? :-) Je n'en doute pas. Moi non plus. Gratuitement. On s'affronte ?
Si vous résolvez le problème de Leonid gratuitement, je n'en serai que trop heureux.
Et si tu ne peux pas, je le résoudrai pour de l'argent.
Personne n'interdit d'aider gratuitement. Je le fais moi-même parfois.
La plupart du temps, je n'ai tout simplement pas le temps ou l'envie de résoudre les problèmesdes autres.
Andrei, as-tu décidé de demander à Leonid d'acheter ta bibliothèque ? C'est génial. C'est votre travail.
Mais vous avez décidé de rejeter mon offre pour son manque de polyvalence. Tout d'abord, c'est ridicule. Il ne suggère aucune universalité, mais seulement une solution simple à une situation spécifique. Bien que le problème que vous avez exposé puisse aussi être parfaitement résolu dans son cadre. Vous le savez très bien. Deuxièmement, il n'est pas très correct. Vous ne devez pas vous côtoyer, même lorsque vous vous battez pour des clients. Je ne vous ai pas provoqué à le faire et je n'ai pas croisé votre chemin.
Andrei, avez-vous décidé de proposer à Leonid d'acheter votre bibliothèque ? C'est génial. C'est votre travail.
Mais vous avez décidé de rejeter mon offre pour son manque de polyvalence.
Dans la phrase"Qu'en est-il du déclenchement des positions SL/TP ? Si SL bye est déclenché, F devrait devenir = 0, mais il reste == 1"?
Pas même une pensée de frapper quelqu'un, encore moins de les frapper. Si je vous ai offensé,je m'en excuse.
Tout d'abord, c'est ridicule. Il ne suggère aucune universalité, mais seulement une solution simple à une situation spécifique.
Il sait comment résoudre le problème sans trailing, c'est la solution avec trailing qui nous intéressait.
Votre suggestion n'était donc pas tout à fait appropriée (elle ne contenait pas de solution au problème).
J'ai proposé un outil pour résoudre ce problème. Spécifiquement pour Leonid.
Bien que le problème que vous avez identifié puisse aussi être résolu parfaitement dans son cadre. Vous le savez très bien.
- Rappelez-vous le niveau du SL virtuel lorsqu'il est ouvert virtuellement,
- ajouter une modification virtuelle avec un changement dans le niveau mémorisé,
- ajouter le suivi du déclenchement virtuel SL/TP ?
Il ne s'agit pas d'une bibliothèque à part entière, bien sûr, mais il ne s'agit pas non plus de 5 lignes de code, vous en conviendrez.Ou existe-t-il une solution plus simple, dont je n'ai pas connaissance ?
En outre, il y aura la question des résultats incorrects dus à :
- permutation incorrecte des SL (ou faut-il ajouter le bloc de vérification de la distance ? quelques lignes de plus...),
- absence de bloc de sauvegarde des données en cas de rechargement (position virtuelle "ouverte", rechargement du terminal mais elle a déjà disparu),
- le déclenchement incorrect du SL après une pause dans le travail (le prix pourrait "se déplacer" au-delà du SL et revenir pendant la pause. Lorsque nous redémarrons le conseiller expert, il ne déclenche pas le SL),
- quelque chose d'autre...
Deuxièmement, ce n'est pas très correct. Il ne vaut pas la peine de jouer des coudes, même dans une lutte pour les clients. Je ne vous ai pas provoqué à le faire et je n'ai croisé votre chemin nulle part.
Oui, et se battre pour le client, je ne vois pas - nous ne nous disputons pas pour savoir qui fait mieux le travail, nous sommes généralement dans des catégories différentes (dans cette situation) : je propose des services contre rémunération, et vous une aide gratuite. Quel genre de concurrence peut-il y avoir ? ;)
C'est vraiment si difficile d'écrire
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k] ;
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k] ;
au lieu de l'original
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k] ;
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k] ;
et compiler ?
Nous allons obtenir une copie miroir. Nous n'obtiendrons rien de nouveau car ce sera la même chose mais dans une image miroir.
Pour obtenir une nouvelle stochastique, il faut une nouvelle formule, et tant qu'elle n'est pas absente, il ne sert à rien de la tordre dans tous les sens, il n'y aura pas de résultat.
Shinigami, j'ai fait ça et je l'ai eu :
Mais ce n'est pas ce que je voulais dire quand je parlais de miroir. Actuellement, la stochastique est calculée du prix le plus bas au prix le plus haut, c'est-à-dire que l'échelle stochastique a une dimension de 0 à 100.
Je veux que la stochastique soit calculée de manière inverse. Du prix maximum au prix minimum. Par exemple, je veux que l'échelle aille de 0 à "-100".
Peut-être, quelqu'un a implémenté une telle variante ?
Bonjour à tous. Voici une autre observation intéressante. Le conseiller expert basé sur la tactique présentée dans l'image du message précédent semble pouvoir fonctionner de manière rentable. Cependant, j'ai modifié son fonctionnement en rendant les positions longues et courtes indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que j'ai obtenu deux versions réunies dans un seul Conseiller Expert. Conformément à l'idée décrite dans https://www.mql5.com/ru/articles/1485
Une version est uniquement BUY, l'autre est uniquement SELL.
GBPJPY, M30, C 1 Jan. 2007 à Seg.
Notez le drawdown en mode uni.
Bonjour à tous. Voici une autre observation intéressante. Le conseiller expert basé sur la tactique présentée dans l'image du message précédent semble pouvoir fonctionner de manière rentable. Cependant, j'ai modifié son fonctionnement en rendant les positions longues et courtes indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que j'ai obtenu deux versions réunies dans un seul Conseiller Expert. Conformément à l'idée décrite dans https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/403
Une version est uniquement BUY, l'autre est uniquement SELL.
GBPJPY, M30, C 1 Jan. 2007 à Seg.
Notez le drawdown en mode uni.
Et si on regardait tous les tics ?
Pourquoi ? L'Expert Advisor travaille sur les PRIX D'OUVERTURE - c'est écrit dans l'algorithme du code. Mais lorsqu'on l'exécute par TOUS LES TICKETS, le résultat diffère de dix ou deux pips, pas plus ! Je viens de le faire.
Le profit était proche d'un centime, et le drawdown était légèrement supérieur - de 30 pips !
Pourquoi ? L'Expert Advisor travaille sur les PRIX D'OUVERTURE - c'est écrit dans l'algorithme du code. Mais lorsqu'on l'exécute par TOUS LES TICKETS, le résultat diffère de dix ou deux pips, pas plus ! Je viens de le faire.
Le profit était proche d'un centime, et le drawdown était légèrement supérieur - de 30 pips !
Si le conseiller expert fonctionne réellement sur les prix d'ouverture, alors il ne devrait pas y avoir de différence entre "tous les ticks" et "ouverture". Il y a quelque chose qui ne va pas ici.
Peut-être que le point est que TOUTES les TIC sont présentes :
"Schedule mismatch errors" = 2 erreurs. Je ne vois pas d'autre explication. En outre, lors du recalcul en mode unifié, une affaire a été ajoutée.
Malheureusement, ces conseillers experts stochastiques ne garantissent pas un profit suffisant hors échantillon, c'est-à-dire hors de la période d'optimisation. Après optimisation sur l'historique=1 an (environ), les paramètres rentables "tiennent" dans la plupart des cas pas plus d'une semaine. Il s'agit de 3 à 10 échanges. Ensuite, il est clairement jeté. À quelques exceptions près. Il est vrai qu'une de mes connaissances a obtenu d'assez bons résultats avec un stoploss important (plusieurs fois supérieur au takeprofit). Mais je ne suis pas allé par là.
Après diverses expériences et observations en ligne, la tendance a commencé à être déterminée. En raison de leur structure, les conseillers experts stochastiques "aiment" aller à l'encontre de la tendance. Même si nous parvenons à obtenir un bon bénéfice lors de l'optimisation, il est beaucoup plus modeste en ligne. Néanmoins, nous avons réussi à établir de manière fiable le principal CRITÈRE pour obtenir des bénéfices en dehors de la période d'optimisation. Ce critère s'est avéré être la PROFITABILITÉ !
Si la rentabilité à l'optimisation dépasse 2,0, nous pouvons conclure avec une forte probabilité que nous ferons des bénéfices en dehors de l'échantillon ! Et si nous parvenons à minimiser le drawdown, ce sera très bien ! Mais comment augmenter la rentabilité ?
Dans ce cas, il semble raisonnable d'interdire au conseiller expert de travailler à contre-courant de la tendance. Et voir ce qui se passe. Cette idée s'est avérée exacte ! Il y a quelques jours, j'ai réussi à trouver une solution logicielle simple et étonnante pour la détection de la présence/absence d'une tendance. Après cela, j'ai inséré cette solution dans mon conseiller expert et sa rentabilité ne descend jamais en dessous de deux ! Et en général, il y a de bonnes perspectives de profit en dehors de la période d'optimisation. Curieusement, le bénéfice historique total n'a pas virtuellement augmenté. Le tirage au sort n'a pas diminué non plus. Mais la fiabilité a augmenté ! Seulement en version d'essai jusqu'à présent, mais ....., je ne me presserai pas....
Voici les graphiques du filtre : Pour les trades longs -
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