La martingale est diabolique ! - page 5

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J'ai une question : si toutes les méthodes existantes ne sont pas optimales et ne donnent pas de garantie, alors pourquoi n'y a-t-il pas une méthode Martin ? Après tout, si j'ai perdu par une autre méthode, pourquoi tout le monde écrit-il qu'il ne sait pas l'utiliser correctement ?
 
sayfuji >> :

C'est comme : prenons une EA qui se vide rapidement et entrons sur ses signaux opposés...

Neutron 19.01.2009 11:36

C'est une question de comportement optimal. Oui, vous pouvez vous comporter comme vous le souhaitez, mais le seul type (modèle) intéressant est celui qui mène le plus rapidement possible au but (en règle générale). ...


Donc c'est ça - si vous entrez sur les signaux opposés... d'un EA perdant, n'est-ce pas un comportement optimal ?

 
Maximus_genuine писал(а) >>

c'est ce que vous obtenez - si vous entrez sur les signaux opposés... un conseiller épuisant ce qui n'est PAS un comportement optimal ?

Oh merde, Maximus, tu te moques de moi ?

Il est clair que pour que le TS soit rentable après le tour, il doit drainer avec une vitesse non inférieure au double du spread sur chaque transaction (en moyenne). Pouvez-vous continuer ? Savez-vous ce qu'il faut pour écrire un tel TS ? Et pour acheter ? C'est vrai ! Vous ne l'écrivez pas et vous ne l'achetez pas.

azik1111 a écrit >>
J'ai une question : si toutes les méthodes existantes ne sont pas optimales et ne donnent pas une garantie, pourquoi n'est pas une méthode martin ? parce que si vous perdez une autre méthode, pourquoi tout le monde écrit que juste ne peut pas l'utiliser correctement. pourquoi dans ce cas, la perte lors de l'utilisation d'un martin - logique ?

Ce n'est plus drôle.

"Oh, allez ! - "C'est 200 dollars au coin de la rue, et tu l'as acheté pour 100 dollars. Qui êtes-vous après ça ?"

 
Neutron >> :

Oh, merde, Maximus, tu te moques de moi ?

Il est clair que pour que le TS soit rentable après le retournement, il doit drainer au moins le double du spread par transaction (en moyenne) avant le retournement. On peut continuer à partir de là ?

Je viens de créer un Expert Advisor avec un retournement après une perte, c'est à dire un antimartin classique, donc voici l'image :

l'entrée sur le marché tant à l'achat qu'à la vente par la même condition).

 
Je vois. Si vous êtes vraiment sérieux à propos de ce que vous avez posté, cela passera avec l'âge (ou pas - comme la chance le veut).
 

Ce type d'EA a de sérieux problèmes avec les drawdowns. Imaginez que vous vous retrouviez dans une telle série de drawdowns au début du trading, lorsque le dépôt est relativement faible. Le trading de micro-lots n'est pas une panacée, car les bénéfices seront comparables.

 
sayfuji >> :

Ce type d'EA a de sérieux problèmes avec les drawdowns. Imaginez que vous vous retrouviez dans une telle série de drawdowns au début du trading, lorsque le dépôt est relativement faible. Si vous négociez des microlots, ce n'est pas la panacée, car les bénéfices seront comparables.

Alors ne soyez pas avide, laissez les bénéfices être petits mais sûrs.

 
Oui, d'où vient le profit ? Parce que quelqu'un double la mise après une bonne chance et la divise par deux sinon ? Ainsi, pour que cette approche soit viable, il faut supposer qu'il existe un lien de causalité entre la dynamique de la citation et la logique d'ouverture/fermeture des positions. C'est la tâche du TS, pas du MM. Qu'est-ce que Martin a à voir avec ça ? Vous pensez à une chose et écrivez sur une autre ! Je soupçonne que vous en faites un troisième.
 
Neutron a raison. Ce n'est pas du tout une question de cupidité ici, mais de stupidité. Il est insensé d'entrer 0,1 lot avec un dépôt de 50 000. Absurde.
 
Neutron писал(а) >>

Ce n'est plus drôle.

"Oh, allez ! - "C'est 200 dollars au coin de la rue, et toi, tu l'as acheté pour 100 dollars. Qui êtes-vous après ça ?"

Je ne comprends pas vraiment votre réponse.

Mais j'aimerais écrire sur un autre sujet. J'ai un conseiller expert écrit par Kim qui utilise mon algorithme . D'ailleurs, il est contre Martin par principe. Mais j'ai le sentiment qu'il n'échouera pas si je le corrige un peu. Je me suis fixé comme tâche de prendre un certain bénéfice fixe chaque jour. Il me semble que j'ai résolu le problème. Je n'ai pas été capable de le terminer tout seul. Je ne suis pas un programmeur. Je n'ai pu le refaire qu'un peu. Et pas sans aide. Je pense que si j'y ajoute quelques conditions, ce sera rentable. Je le teste sur la démo avec un succès variable. J'ai également remarqué que l'EA ne devient rentable qu'après avoir suivi manuellement les conditions que j'ai spécifiées. Peut-être peut-on ajouter quelque chose d'autre. On peut le faire pour éliminer les pertes. C'est ce qui m'a poussé à écrire cet article. Vous convenez qu'il serait très décevant que mon conseiller expert soit devenu rentable, mais que je n'en aie jamais été informé. J'ai déjà remarqué que je ne connaissais même pas le mot "martin" lorsque je l'ai "inventé".

Avec respect, sans chercher à faire changer d'avis qui que ce soit mais en souhaitant une discussion saine, Azer. :-)

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