LE CHAMPIONNAT DE COMMERCE 2007 ! - page 8

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Ce que je souhaiterais TRES fortement, c'est que le nombre maximum de postes ouverts soit porté à au moins 8-10.
 
Je suis de la même façon... Je m'en plains depuis l'année dernière :) S'ils donnent la possibilité de travailler sur 12 paires, alors trois commandes, c'est exigu pour eux...
 
C'est pourquoi je propose de limiter le risque pour tous les participants à un pourcentage raisonnable de 5 à 10 %, mais de supprimer les restrictions sur le nombre de transactions et de lots. Par risque, j'entends le rapport en pourcentage entre le prélèvement actuel et le solde actuel. Ainsi, nous éliminerons l'estimation du risque, ainsi que l'agression. Le concours se rapprochera du trading réel, c'est-à-dire que la culture du trading sera assurée. Les gagnants seront les experts, avec l'aide desquels il sera possible de faire du commerce dans le monde réel.
En cas de dépassement de la limite de risque, disqualification.
Naturellement, les organisateurs ont la possibilité d'accepter les experts. Et les experts en vol, c'est-à-dire ceux qui placent/modifient leurs ordres chaque minute, ne participeront pas au championnat.
 
Arkadiy:
Valmars:
Arkadiy:

30 % ou 50 %, c'est une petite différence.

Alors, que diriez-vous d'une limite de risque au lieu de 5 lots et 3 transactions ?
Et est-il réaliste de chercher la limite de risque auprès des organisateurs ?
Lorsque vous investissez la même somme d'argent dans des transactions effectuées par différents EA, seuls les EA intelligents sont gagnants. Cela ajoutera de la flexibilité dans la distribution des transactions et des fonds sur une paire de devises et dans le trading de portefeuille.

Très simple ! Nous avons Equiti ainsi que le montant de la marge de garantie à un moment donné. Il ne doit pas dépasser le pourcentage maximal autorisé. S'il est dépassé, l'une des positions (par exemple, la moins rentable) est fermée automatiquement. Si nous en avons plus (ou si une situation similaire se reproduit), la position suivante est fermée.
Equiti - il y a de l'argent réel sur le compte et en fonction de celui-ci, nous pouvons risquer un certain montant (% de l'Equiti).

Probablement, le risque doit être compris comme la possibilité de perdre un certain montant du solde actuel (et non des fonds propres). C'est là que se pose la difficulté de calculer ce montant.
Il n'y a pas de difficultés si l'appel de marge est de 70%-75%. Toutes les positions non rentables seront fermées involontairement si le niveau de marge tombe en dessous de la valeur spécifiée. Le dépôt lui-même reste à flot. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués à placer des arrêts, un tel arrêt forcé fonctionnera.

À mon avis, l'appel de marge à pourcentage élevé est le moyen le plus efficace d'amener les stratégies des participants au championnat à une base civile. D'une part, les comptes ne tombent pas, mais d'autre part, la stratégie misérable basée sur la chance perd pratiquement toute chance de survivre sans perdre jusqu'à la fin gagnante.

Et toutes les autres restrictions ne font que nuire au commerce. Par exemple, je préfère inverser sur un compteur double avec une fermeture supplémentaire par OrderCloseBy(), car c'est très rapide et rapide. Et s'il y a une limite sur le nombre de lots, cette méthode ne peut pas toujours être appliquée. Disons que j'ai une position ouverte avec 2 lots, et que la limite est de 5. Ensuite, pour inverser, je devrais ouvrir 4 lots supplémentaires, ce qui porterait le total à 6 lots, ce qui n'est pas conforme aux règles. Je devrais fermer une position, puis attendre que le flux commercial soit libéré et ouvrir la position opposée. Et le code s'avère beaucoup plus long et plus compliqué, et l'efficacité diminue, car le prix entre le moment de la fermeture d'une position et le moment de l'ouverture de l'autre peut être absolument faux.

En bref, toutes les restrictions, à l'exception du niveau élevé du pourcentage de margincall, devraient être supprimées, de sorte que les stratégies aient des possibilités de mobilité de diverses astuces, mais avec une limite de risque réduite.
 
Même avec un appel de marge de 100%, il y aura toujours des agresseurs. Dès le départ, la moitié du dépôt sera versé à la banque. Il reste donc la possibilité d'une chance ou d'une malchance, c'est-à-dire d'un retour de l'aigle.
 

Ou peut-être, pour déterminer le vainqueur, appliquer une formule dans laquelle
calcule le risque des transactions effectuées.
Ces techniques sont utilisées par certaines entreprises dans les concours
.
Et le gagnant ne serait pas nécessairement celui qui a le solde le plus élevé,
mais celui qui a les deux : le risque minimum et le solde parmi les leaders du concours.
Dans ce cas, il me semble que nous pouvons supprimer les restrictions sur le nombre d'ordres ouverts
, et sur le niveau d'appel de marge, et ne pas limiter le nombre de transactions par concours.
Chacun comprendra qu'il ne pourra pas gagner par bonds et choisira une option acceptable pour lui-même.

 
Si vous calculez le risque à la fin du championnat, alors peut-être que quelqu'un a eu de la chance et n'a pas eu de gros drawdowns même s'il a fait tapis. Qu'après ça, il est un gagnant ? Par conséquent, limiter le risque pour tout le monde au début donne des chances égales, et le plus grand équilibre gagne.
 
Je pense qu'un effet de levier plus faible (comme 1:10) et un appel de marge plus élevé (70-80%) seraient suffisants. IMHO.
 
Arkadiy писал (а):
Si vous calculez le risque à la fin du championnat, alors peut-être que quelqu'un a eu de la chance et n'a pas eu de gros drawdowns même s'il a fait tapis. Qu'après ça, il est un gagnant ? Par conséquent, le fait de limiter le risque pour tous au départ donne des chances égales, et le plus grand équilibre l'emporte.
Je suis d'accord avec la limitation des risques.
Je n'ai pas écrit à ce sujet, mais j'ai sous-entendu et plus tout le calcul.
(rapport risque+équilibre) à la fin du championnat.
 

Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose à calculer à la fin. Le plus grand équilibre l'emportera. Avec beaucoup de capital et peu de risques, les experts remarquables seront visibles à l'œil nu. Ils devront réaliser un grand nombre d' opérations rentables afin d'obtenir l'effet désiré et de se constituer un capital considérable. A faible risque, il n'y a pas de possibilité de faire 5-6 très grosses affaires (va-bank) et de gagner le championnat.
Il ne fait aucun doute qu'avec un grand nombre de transactions, les EA perdantes seront également visibles.

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