Le championnat : comment les leaders ont ouvert - page 2
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Dmitry, deux bons parcours.je me demande ce qui va se passer avec le MM.est-il possible de réduire les positions pour réduire le risque dans la tendance à long terme pendant trois mois ?
Pour être honnête, je n'en ai aucune idée, le conseiller expert a été formé dès les premiers jours de l'enregistrement et n'a pas changé, et il n'y a aucune possibilité de se recycler en raison des exigences strictes pour le conseiller expert. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il conserve la conscience du marché. Et je vois seulement qu'il n'aime pas la tendance car il n'ouvre pas dans plusieurs positions et il n'y a pas de diversification. Je ne sais pas, voyons ce qui se passe. Je peux dire que, par ailleurs, il a de l'humeur et de la mémoire, comme vous et moi, qui le font se comporter différemment dans des situations similaires et je ne sais pas quelle décision il prendra, mais je suppose qu'il améliorera le système de sortie. Et il commencera à penser au MM après un stop ou un drawdown de plus de 30-40%.
Pour être honnête, je n'en ai aucune idée, l'expert a été formé au début de l'enregistrement et n'a pas changé, et il n'y a aucune possibilité de recyclage en raison des exigences strictes du travail de l'expert. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il garde la main sur le marché. Et je vois seulement qu'il n'aime pas la tendance car il n'ouvre pas dans plusieurs positions et il n'y a pas de diversification. Je ne sais pas, voyons ce qui se passe. Je peux dire que, par ailleurs, il a de l'humeur et de la mémoire, comme vous et moi, qui le font se comporter différemment dans des situations similaires et je ne sais pas quelle décision il prendra, mais je suppose qu'il améliorera le système de sortie. Et il commencera à penser au MM après un stop ou un drawdown de plus de 30-40%.
Je n'aurais pas été testé avec mon matériel primitif. Bonne chance encore.
Cette année, les risques sont scandaleux. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je n'ai jamais vu personne faire plus de 100% de profit le premier jour. Eh bien, ça ne compte pas. Et pendant trois jours +300% - comment cela se fait-il ? Je ne comprends pas. Les risques sont scandaleux - et les profits aussi.
Alexey
Je pense que les gens ont suivi le principe suivant : un aller-retour et c'est à vous - à prendre ou à laisser, de la boue au manoir.
Peut-être que quelqu'un a confiance en son TS et a augmenté son agressivité.
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Mon parcours initial était de 240 km.
Ensuite, j'ai pris le risque et je l'ai fait rouler pendant 190 km.
mais même avec ce parcours, j'ai trouvé beaucoup de points qui m'ont fait chuter dans l'intervalle de 3 mois.
ayant estimé une grande tendance autour du 19 09 2008 j'ai laissé 190k pour le Championnat
mais néanmoins mon lot est encore énorme et je l'ai choisi pour les championnats
bien sûr, il est important de commencer dans de telles situations
et je ne serais pas surpris si je tombe.
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j'ai une bonne indication que les transactions sur le testeur et le réel coïncident, il y a un écart mais ils ouvrent généralement une minute à la fois.
Je ne comprends pas ce qui n'est pas clair ici :)
Je parie que la psychologie du nub moyen participant au championnat a conduit à la procédure suivante pour préparer un EA pour le championnat
1) Écrire/copier/acheter un EA
2) Optimiser les paramètres en fonction des goûts
3) Faites-le fonctionner pendant trois mois (probablement le meilleur).
4) Comparer le bilan final avec les résultats du champion 2007
5) Si nous l'avons manqué mais que nous n'avons pas perdu le dépôt, augmentez le risque par position et passez au point 3.
6) Si nous avons perdu, mais n'avons pas tiré la caution - allez au point 1
6) En conséquence, votre profit n'est pas pire que celui du champion de 2007.
Naturellement, personne n'examine les risques avec une telle approche - les règles du championnat le permettent. Eh bien, la taille de la position résultante est inversement proportionnelle à la valeur des idées incorporées dans TS.
Pour ceux qui n'écrivent pas l'algorithme est 100% correct :-))))
+1
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ici je pense que le marché a un caractère complètement différent de celui de 2007
et utiliser 2007 comme critère pour dépasser les 130 000 est une mauvaise approche, quelle que soit la situation.
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en 2008, il est réaliste de dépasser les 130k de 2007
juste à cause de la différence du taux de change moyen quotidien
qui aura un bon long-moyen terme peut faire un piper légal
il est difficile pour un "cornemuseur légal" à cause des coups forts
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un nouveau terme est né
(С)YURAZ - "pipser légal" - de mon point de vue - quand le programme bouge légèrement plus que le spread de 1-2 pips ou 3-4.
et dans les limites autorisées, mais ses arrêts seront toujours plus longs que ses prises.
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c'est-à-dire qu'avec un stop loss de 5p et un spread de 4p un pip devrait prendre 6-7p - de mon point de vue, c'est aussi du scalping
on pourrait aussi appeler cela un autre type de travail sur le petit-ruby.
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l'espérance du mat sera toujours négative
le joueur de flûte essaiera de jouer sur les tiques
- c'est mauvais - car il est très difficile de déboguer ce miracle en raison de la variété des filtres - tous les courtiers ne fonctionneront pas.
et le concept inexistant de données de ticks "honnêtes".
il y a beaucoup de problèmes - jusqu'au non-paiement du compte
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travailler à la limite de la faute - tant du point de vue du risque de non-paiement par le courtier - que du point de vue du risque de l'AT
vous avez peut-être raison, mais l'approche est totalement fausse. la seule chose à faire est de parier pour de vrai - à prendre et à laisser !
je parie à un autre moment, je reçois une série de craps, je m'énerve et je décide de ne plus le faire.
Cette année, les risques sont scandaleux. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je n'ai jamais vu personne faire plus de 100% de profit le premier jour. Eh bien, ça ne compte pas. Et pendant trois jours +300% - comment cela se fait-il ? Je ne comprends pas. Les risques sont énormes - et les bénéfices aussi.
La volatilité est beaucoup plus élevée.
Par exemple sur l'EUR, la volatilité moyenne sur 22 jours (jours hauts et bas)
Aujourd'hui, le yur a 2 à 3 fois plus de volatilité pendant la même période qu'au début du championnat en 2007.
De plus, en 2007, il a été optimisé à des niveaux de volatilité faibles. En septembre-début octobre 2008, la volatilité est beaucoup plus élevée qu'au cours des périodes précédentes, et la sous-estimation du risque peut donc être importante.
La question de savoir comment le système correct, si elles risquent jusqu'à la moitié du dépôt, puis l'un des deux ou c'est la roulette, ou nous ne savons pas quelque chose ... Mais je pense que la modération a une chance de gagner, à condition que tous les agresseurs seront faux au début (deux semaines).
Modération contre statistiques. Il n'y a pas si longtemps, j'ai organisé un championnat parallèle de commerce de singes 2007. Les conditions sont très simples : la direction de la transaction, les prises et les profits sont déterminés de manière aléatoire, la taille du lot est déterminée automatiquement pour les stops et le niveau de risque sélectionnés (j'ai utilisé 30%). Parmi les 600 singes, il y avait suffisamment de "commerçants coriaces" qui ont fait beaucoup plus de profits que le gagnant du dernier championnat humain.
Moralité : plus il y a de participants, plus il y a de chances que le singe agressif gagne. Si le championnat 2007 comptait 1200 participants - 600 humains et 600 singes - il y a une probabilité de 100% que le singe gagne. On ignore quelle sera la proportion d'humains et de singes en 2008, mais l'avenir des tournois est prédéterminé - avec leur popularité croissante, le nombre de participants de tous types augmentera, et seuls les singes gagneront.
Une morale secondaire : aucun rapport de championnat ne permet de savoir qui est l'humain et qui est le singe chanceux, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment ça marche pour acheter une stratégie.
Il ne faut pas confondre la notion de garantie commerciale et de risque commercial. Il est préférable de protéger le risque des premières transactions par des stop loss. S'il n'y a pas de stop loss, on considère que le risque est de 50% du dépôt.
Tout est correct. Seulement sans connaître l'algorithme de sortie dans l'Expert Advisor, vous ne pouvez rien dire sur le risque basé sur le stop loss fixé à l'ouverture. Il peut être fixé juste au cas où, pour limiter les pertes en cas de mouvement brusque contre la position, par exemple, sur les nouvelles, lorsque le signal de sortie n'a pas encore eu le temps de se former. Et pratiquement, ça ne marchera jamais.
Dans votre Expert Advisor, par exemple, cette méthode est utilisée pour limiter les pertes en modifiant le Take Profit.
Tout est correct. Seulement sans connaître l'algorithme de sortie dans l'Expert Advisor, vous ne pouvez rien dire sur le risque basé sur le stop loss fixé à l'ouverture. Il peut être fixé juste au cas où, pour limiter les pertes en cas de mouvement brusque contre la position, par exemple, sur les nouvelles, lorsque le signal de sortie n'a pas encore eu le temps de se former. Et pratiquement, ça ne marchera jamais.
Dans votre Expert Advisor, par exemple, cette méthode est utilisée pour limiter les pertes en modifiant le Take Profit.
C'est exact, il s'agit d'estimer approximativement le risque à partir des données disponibles. Mais convenez que c'est toujours mieux que de tirer des conclusions en analysant les garanties sur les transactions.
Modération contre statistiques. Il n'y a pas si longtemps, j'ai organisé un championnat parallèle de commerce de singes 2007. Les conditions sont très simples : la direction de la transaction, les prises et les profits sont déterminés de manière aléatoire, la taille du lot est déterminée automatiquement pour les stops et le niveau de risque sélectionnés (j'ai utilisé 30%). Parmi les 600 singes, il y avait suffisamment de "commerçants sympas" qui ont fait beaucoup plus de bénéfices que le gagnant du dernier championnat humain.
Moralité : plus il y a de participants, plus il y a de chances que le singe agressif gagne. Si le championnat 2007 comptait 1200 participants - 600 humains et 600 singes - il y a une probabilité de 100% que le singe gagne. On ignore quelle sera la proportion d'humains et de singes en 2008, mais l'avenir des tournois est prédéterminé - avec leur popularité croissante, le nombre de participants de tous types augmentera, et seuls les singes gagneront.
Une morale secondaire : aucun rapport de championnat ne peut montrer qui est un humain et qui est un singe chanceux, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment cela fonctionne pour acheter une stratégie.
Vous avez tout à fait raison. Et les règles du championnat sont à blâmer pour cela, car pour gagner, elles poussent les participants à aller vers le groupe des singes, augmentant la taille maximale de la position d'ouverture jusqu'à l'imprudence.
Il est nécessaire de limiter artificiellement l'agressivité, par exemple en fixant le levier à 1:10 au lieu de 1:100, ce qui augmenterait considérablement les chances des vrais participants et réduirait celles des singes. Indirectement, une telle limitation existe sous la forme d'une taille maximale de 15 lots, mais elle est activée trop tard. Ici, j'ai relancé mon conseiller expert dans le testeur et j'ai été surpris de voir un résultat de 75 000 000 au lieu des ~ 300 000 habituels. Il s'avère que MQ sur le serveur de démonstration a supprimé la limite de 5 lots dans ses paramètres.
Il serait intéressant d'essayer votre championnat en singe avec un effet de levier de 1:10, comment les résultats changeraient-ils ?
Le début de la compétition de cette année a été très favorable pour de nombreux participants, car il s'agissait d'une tendance très forte de l'euro-dollar, et c'est la paire sur laquelle la plupart des Expert Advisors travaillent. En prenant un bon élan dès le début, ils peuvent améliorer considérablement les gagnants de l'année précédente. C'est comme commencer trois jours plus tard, mais avec un dépôt initial plus important.
Eh bien, voyons voir...
Il devrait y avoir une limitation artificielle de l'agressivité, par exemple en fixant l'effet de levier à 1:10 au lieu de 1:100, ce qui augmenterait considérablement les chances des vrais participants et réduirait celles des singes.
Je ne vois pas votre logique. Si le championnat est organisé avec un effet de levier de 1:10 au lieu de 1:100, les singes termineront avec 20 000 au lieu de 110 000 sur leur bilan. Et les "vrais" participants auront 11-12k sur leur solde. Quel est donc l'intérêt d'une telle manœuvre ?
Le début de la compétition de cette année a été très favorable pour de nombreux participants, car la tendance était très forte pour l'EUR/USD, qui est la paire de devises utilisée par la plupart des Expert Advisors. En prenant un bon élan dès le début, ils peuvent améliorer considérablement les gagnants de l'année précédente. C'est comme si on commençait trois jours plus tard, mais avec un dépôt initial beaucoup plus important.
Non, ils ont pris de l'élan, augmenté le dépôt. Aujourd'hui, les transactions sont exécutées dans des volumes importants. Dès que la tendance change pour devenir plate, ces gros volumes peuvent sévèrement frapper le dépôt et le ramener au point de départ. Ainsi, l'élan initial (à moins qu'il ne dure pendant 3 mois) n'a pas d'importance. L'essentiel est que le marché ait le temps de se montrer dans toute sa variété au cours de ces 3 mois. Et il peut le faire.