Les idées fausses courantes lorsqu'on essaie de trader dans le bruit (il y a eu un "Cauchemar dans la rue MT4") - page 6
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L'information est le produit le plus précieux qui soit...
Pour le forex, la bonne base de données résout tout...
Essayez de télécharger l'historique des barres de minutes juste comme ça et à travers les archives de citations...
La différence est un cauchemar...
écrire un GRAAL sur cette histoire est comme un crachat, même si dans la vraie vie ce serait un flop total...
Ceci est fait délibérément pour ne pas augmenter le taux de rotation. ...
Ou bien il y a des bureaux qui diffusent de vraies informations...
Commentons :
Il est beaucoup plus difficile d'écrire un expert PIPS qu'un expert à la peau dure.
Les conditions sont énormes !
Vous pouvez en utiliser beaucoup. L'un d'eux est un niveau de stop-loss - si la taille du stop-loss = 10 pips, on pourrait penser que le trading avec un tel courtier est voué à l'échec.
il existe des courtiers avec un niveau 0 de stops, c'est-à-dire pas de stops du tout, vous pouvez placer un ordre en attente dans le spread ou au prix.
il y a une chance pour le trader de pips
si le prix au CENTRE D'HISTOIRE est différent de 10 pips, et alors ?
Auparavant, vous pouviez télécharger une cotation d'une minute d'un courtier pendant 2 mois.
Si une société de courtage a parfois des cotations qui diffèrent de 10 pips ! Qu'en faire ? On le sait depuis longtemps !
Si vous voulez prendre les minutes ou mieux les ticks de votre courtier, vous pouvez être heureux !
vous n'avez pas besoin d'un trader de 1 jour et vous n'avez pas besoin d'une base de 5 ou 6 ans !
pour un Pipser, rassembler un marché plat comme cela se produit habituellement en été et quelques mois de tendance baissière et haussière pendant quelques mois.
Je pense que cela suffira pour voir si cela fonctionne ou non.
la tendance ne doit pas être déterminée par M1, afin que le joueur de cornemuse travaillant en avril de cette année puisse gagner plus de positions à acheter
chercher une tendance sur M1 est la chute de tout pipser.
et les développeurs n'ont rien à voir avec vos affirmations.
Il n'y a pas de tel cas. Eh bien, ils le font, mais pas pour l'EUR/USD. Je n'ai jamais vu une différence de plus de 2 écarts.
Même intéressant d'entendre le nom d'une société de courtage qui envoie des cotations réelles et démo différentes au terminal du client. Comment l'avez-vous remarqué ? Avez-vous comparé l'historique des cotations réelles et démographiques sur une période donnée ?
Il a été expliqué à de nombreuses reprises que les citations de démonstration sont données par un robot et que les vraies citations sont données par un humain.
Et si les prix réels peuvent être différents dans une même société de courtage, c'est une vraie question :)
Et à en juger par le fait que personne ne répond à ma question (pas la première) - je ne sais pas quoi penser :)
Les statistiques HC peuvent être lissées selon un certain algorithme, ce qui les rend plus lisses et similaires aux cotations des sociétés de courtage. La différence sera bien sûr, mais elle sera moindre que si vous exécutez le conseiller expert par les cotations historiques des DT et par les prix des nouvelles et que vous comparez les résultats.
Renat. Ce n'est pas le sujet de la conversation. :) On dit qu'il y a un certain bruit hors marché dans les cotations HC. Il suffit que la fourchette des cotations sur le marché ne dépasse pas 2 spreads de large. Et vos cotations sont parfois différentes de 10 pips de celles d'Alpari, par exemple, ce qui soulève de nombreuses questions.
Renat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. :) On dit qu'il y a du bruit hors marché dans les cotations de HC. Parce que la fourchette des cotations du marché ne dépasse pas 2 spreads en largeur. Et vos cotations sont parfois différentes de 10 pips de celles d'Alpari, par exemple, ce qui soulève de nombreuses questions.
Imaginez un instant que cela puisse se produire dans le commerce réel ! Alors à qui en voulez vous ? C'est ce que dit Renat, si votre stratégie ne peut pas résister à ces..... "fluctuations" .... alors il ne vaut rien !
Le fait que le système ne fonctionne PAS sur les vrais après HC signifie que mon système est mauvais . Mais cela ne veut pas dire que l'HC est bon ! Comment pouvez-vous ne pas le comprendre ? Je ne peux pas utiliser des données aussi bruyantes avec des bruits extérieurs au marché . Le mot clé est NON-NORMAL. Je vous donnerai le graphique d'une minute de la température à Montevideo et je dirai que c'est un EUR/USD bruyant et j'appellerai tous les EAs qui ne travaillent pas dessus - pas assez épais. Je pense qu'il y a peu de gens qui voudraient soutenir ma position. Et attention, mon graphique sera TOUJOURS en corrélation avec l'EUR/USD, je vous l'assure. Seulement mal. De même, le HC présente une faible corrélation avec les cotations sur lesquelles vous pouvez effectuer des transactions.
Un expert doit réussir à tolérer le bruit du marché et les filtres des courtiers, mais il ne doit pas vous faire faire des bénéfices sur un bruit blanc synthétique provenant d'un générateur de nombres aléatoires ou sur un graphique de la température moyenne du soleil ! Il en va de même pour HC. Par ailleurs, je ne dis pas que HC n'est pas utilisable. Je dis qu'il ne vous donne que 30% des possibilités, par rapport à ce qu'il pourrait.
Je dis, sur la base de mes 7 années d'expérience, "restez loin des ticks (1), ne jouez pas dans le bruit (2), écrivez des EA grillés (3), n'essayez pas de construire des stratégies sur quoi que ce soit en dessous de NN minutes (M5, M15, à votre goût) (4)". Mais est-ce que quelqu'un me croirait ? L'expérience de ce forum laisse penser qu'ils ne me croiront pas et que, chaque mois, les mêmes questions apparaîtront.
Ils ne me croiront pas, car tout cela doit être vécu par soi-même. Alors, bon débarras !
Regardez ensuite vos rapports statistiques. Quel est le pourcentage d'experts qui travaillent sur le graphique en minutes ?
Regardez le tableau du leader. Sur quel calendrier travaille-t-il ?
Pouvez-vous le conseiller aussi ?
Vous avez aussi des conseils à lui donner ?
N'oubliez pas la somme des conditions 1+2+3+4 et n'enlevez pas les exigences individuelles. De plus, en travaillant sur M1, l'expert a accès à tous les autres horizons temporels.
Ce qui est inquiétant, c'est que de plus en plus de personnes lancent des déclarations dans notre forum sans la moindre preuve dans des fils de discussion accusateurs et obligent les développeurs à s'expliquer sur rien. Si vous avez quelque chose à dire, veuillez fournir des preuves correctes et perceptibles.
On vous a montré au début du fil de discussion la différence de 10 pips entre vos données et celles d'Alpari. Et la différence entre les données provenant de différents courtiers ne dépasse pas 2 spreads. Sur cette base, je soutiens qu'il y a du bruit hors marché dans vos données. C'est-à-dire le bruit causé non pas par le "marché de gré à gré" et non pas par "l'absence d'une référence unique" mais par la méthode de filtrage des cotations. La situation de HC est équivalente à la suivante - si nous avions un échange. Chicago, par exemple. Où le point de référence pour les devis est. Et vous proposeriez ceux qui s'en écartent de +- 10 points.
J'affirme, en fait, l'isomorphisme de ces 2 cas. Et parler de la facilité d'utilisation de vos données n'est que du vent. Je ne l'utilise pas. 90%, je pense, moi non plus. Et pas parce que HC est mauvais par définition. Mais parce que vous refusez de dire comment vous l'avez fait . Si vous le disiez, beaucoup l'utiliseraient, faisant une remise sur la méthode de génération de citations à partir de l'HC, et il n'y aurait aucune raison de se quereller avec des gens comme moi dans ces fils - vous répondriez avec un simple lien vers la description de la méthode de réception de votre HC.
Il y a des arguments non étayés, non soutenus par des expériences.
Renat a déclaré qu'il avait 7 ans d'expérience dans ce secteur et qu'il pensait qu'il fallait développer des EA à la peau dure. Je me demande si ces conclusions ont été tirées sur la base de l'analyse des stratégies réussies de certains traders. Si oui, sur quelles données ont-ils testé et optimisé leurs EA et sur quelles données les ont-ils fait tourner ?
Peut-être, Renat, avez-vous une collection d'Expert Advisors aussi insensibles. Si j'avais un conseiller expert à la peau aussi épaisse, je le ferais et je montrerais les résultats sur le forum, ce qui prouve qu'un bon conseiller expert peut ne pas se soucier des cotations duveteuses ou lisses des sociétés de courtage.
Je pense que nous devrions prendre l'indicateur moyen comme un indicateur qui montre la différence entre les deux. Je pense que nous devrions prendre la moyenne du haut et du bas d'oppenclose pour chaque barre et l'appliquer aux indicateurs au lieu des valeurs de clôture comme c'est le cas maintenant. Si l'on prend des valeurs moyennes, la fluidité sera lissée. Jusqu'à présent, j'ai utilisé la méthode suivante pour réduire la sensibilité aux citations.
Cet article peut vous aider à rédiger un article sur les méthodes permettant de réduire la sensibilité des Expert Advisors aux cotations, de préférence avec des exemples.