Utilisation de l'intelligence artificielle chez MTS - page 5

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Mathemat:

Reshetov, vous devez rester simple. Naturellement, nous ne parlons ici que de l'estimation de la probabilité par la fréquence. C'est à cela que servent les statistiques - sinon, un théoricien serait une abstraction totalement inutile. La variance, par exemple, nous savons l'estimer à partir d'un échantillon limité. Et nous savons comment estimer les chances que l'estimation de l'échantillon ne diffère pas de l'estimation de la population de plus d'une valeur donnée...

Il faut alors donner à un tel indicateur des intervalles de confiance comme paramètres d'entrée et la probabilité que ces valeurs sortent ou restent dans ces mêmes intervalles peut être obtenue par fréquence.
 

Je doute qu'il existe un jour un oscillateur qui calcule avec précision les probabilités. Même les statistiques ne peuvent révéler que la fréquence des événements dans un échantillon. Mais la valeur de la fréquence ne tend vers la valeur de la probabilité que dans les échantillons où le nombre d'événements étudiés tend vers l'infini. La loi des nombres dit que la différence entre la fréquence et la probabilité tend à être aussi petite que l'infini dans un échantillon. Il est possible de calculer la probabilité d'obtenir une erreur dans la fréquence et le nombre d'événements étudiés. Mais aucune méthode n'a encore été mise au point pour déterminer la probabilité d'un événement en soi, si ce n'est l'attente d'un nombre infini d'événements. Sauf dans le cas où elle est connue, mais alors il n'y a rien à calculer, car dans ce cas la quantité d'information est 0.

Franchement, il est ridicule de lire des arguments aussi profonds sur la nature de la probabilité - et rien en substance. Si vous êtes un expert en statistiques mathématiques, vous pouvez peut-être dire quelque chose de spécifique, par exemple donner une telle définition d'un événement, de sorte que pour chaque valeur de l'indicateur vous pouvez calculer la fréquence de son occurrence sur l'historique. Ou d'une autre manière de formuler un énoncé correct du problème.

Je suis sûr que pour une raison quelconque, même une telle valeur "expérimentale" de la probabilité de l'un ou l'autre renversement de prix dans l'avenir ne sera pas moins rentable que votre intellect artificiel. Surtout si nous considérons le fait que la topologie de la zone des trois valeurs de paramètres, qui fournissent effectivement le trading rentable, peut être beaucoup plus complexe que juste un demi-espace et le filtre linéaire utilisé ici n'est pas soutenu par quoi que ce soit.
  
double perceptron() {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = MathSin(Time[0]);
   double a2 = MathSin(Time[1]);
   double a3 = MathSin(Time[2]);
   double a4 = MathSin(Time[3]);
   return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}


Là-bas ! Les variables x1-x4 sont suffisamment optimisées par pas de 10 (0-100).

 
Reshetov писал (а):
Mais tu n'es pas allé à l'école, tu as ramassé des mégots de cigarettes aux arrêts de bus pendant les heures de cours ? Maintenant, vous faites semblant d'être un hostie et prétendez être un "expert" en matière de filtres de ligne. Alors qu'en fait, vous êtes un lamer et un double-temps. Et pourtant, tôt ou tard, on s'en rendrait compte, parce qu'en tant qu'analphabète, vous vous trompez sur un point. Et une fois qu'ils auront compris que vous êtes un salaud, n'attendez aucune indulgence de la part des gens qui vous entourent. Votre opinion sera ignorée.


Yuri, pourquoi être si grossier ? Le style léniniste argumente en quelque sorte : au lieu de vous convaincre de ce qui est juste, de ma personnalité, vous vous jetez sur moi, en me traitant de tous les noms. Vous ne me connaissez pas. Mes connaissances sont toutes en ordre : j'ai obtenu une médaille d'or à l'école il y a 25 ans, un diplôme rouge d'un institut (l'Institut électrotechnique de Moscou, d'ailleurs, si quelqu'un en a entendu parler), un doctorat en électronique, j'ai 11 brevets ici et à l'étranger. Si vous avez l'intention de me gronder et de m'insulter à nouveau, il vaut mieux ne pas le faire. Garde ton talent pour le bazar.
 
gpwr:
Reshetov:
Mais tu n'es pas allé à l'école, tu as ramassé des mégots de cigarettes aux arrêts de bus pendant les heures de cours ? Maintenant, vous faites semblant d'être un hostie et prétendez être un "expert" en matière de filtres de ligne. Alors qu'en fait, vous êtes un lamer et un double-temps. Et pourtant, tôt ou tard, on s'en rendrait compte, parce qu'en tant qu'analphabète, vous vous trompez sur un point. Et une fois qu'ils auront compris que vous êtes un salaud, n'attendez aucune indulgence de la part des gens qui vous entourent. Votre opinion sera ignorée.


Yuri, pourquoi es-tu si grossière ? C'est une façon léniniste d'argumenter : au lieu de me convaincre que vous avez raison, vous attaquez ma personnalité, en me traitant de tous les noms. Vous ne me connaissez pas. Mes connaissances sont toutes en ordre : j'ai obtenu une médaille d'or à l'école il y a 25 ans, un diplôme rouge d'un institut (l'Institut électrotechnique de Moscou, d'ailleurs, si quelqu'un en a entendu parler), un doctorat en électronique, j'ai 11 brevets ici et à l'étranger. Si vous avez l'intention de me gronder et de m'insulter à nouveau, il vaut mieux ne pas le faire. Gardez ce talent pour le bazar.
Où, dans la ruelle ou dans le métro, avez-vous acheté votre diplôme et votre thèse ? Les médecins et les inventeurs qui ne connaissent pas les mathématiques du lycée ne sont certainement pas rares de nos jours, car presque tout s'achète et se vend.

Et je n'attaque pas les personnalités, j'attaque la compétence, ou plutôt le manque de compétence. Je ne vous ai pas fait vous imposer comme si vous étiez un expert dans un domaine quelconque. Non seulement vous avez pété dans la flaque d'eau de ce champ, mais vous vous attribuez aussi le titre de docteur en sciences. Allez apprendre la matière, espèce de salaud à deux balles.
 
Integer:
double perceptron() {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = MathSin(Time[0]);
   double a2 = MathSin(Time[1]);
   double a3 = MathSin(Time[2]);
   double a4 = MathSin(Time[3]);
   return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}


Là-bas ! Les variables x1-x4 sont suffisamment optimisées par pas de 10 (0-100).

Les arguments sinusoïdaux peuvent être des valeurs de 0 à 2 * PI, et non pas pris au plafond et aspirés de 21 doigts comme les vôtres.
  
double perceptron() 
  {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);       //       Вот это место
   double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
   double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
   double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
   return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
  }

Bonsoir. Je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce sujet intéressant. Cher Reshetov, veuillez expliquer le point suivant : dans votre code Expert Advisor, où la fonction Perseptron est calculée, la valeur AC de la barre zéro est utilisée. Cela signifie que l'expert se projette dans l'avenir pendant le test puisqu'il utilise la valeur actuelle d'un CA qui n'a pas encore été formé dans la réalité. Cela remet en question l'objectivité des tests et les résultats des tests à venir sur le reste de l'histoire.
Si je me trompe, veuillez expliquer ce point plus en détail.

Sincèrement, Pooh.
 

2 gpwr

"Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les malmènent".

Je me demande juste depuis combien de temps tu discutes avec un scout qui n'a jamais grandi hors de son pantalon.
Il a écrit quatre lignes de code, appelé un réseau neuronal, il connaît l'uranium de l'avion.
J'aurais abandonné tout espoir d'entendre quelque chose d'intelligent de sa part depuis longtemps.

Mais alors, bien sûr, laissez-le être grossier. Pendant que le modérateur est endormi.

PS Integer, l'exemple est génial ! Mais il n'a rien compris. :-)))

 
Pyh wrote:

Dans le code de votre Expert Advisor, où la fonction perseptron est calculée, la valeur AC de la barre zéro est utilisée. Cela signifie que le conseiller expert se projette dans l'avenir lorsqu'il effectue des tests, car il utilise la valeur actuelle de AC, qui ne s'est pas encore vraiment formée. Cela jette un doute sur l'objectivité des tests et sur les résultats des tests à terme sur l'historique restant.


Pyh, il ne regarde pas dans le futur. Le mode de test est basé sur les prix d'ouverture des barres, c'est-à-dire qu'ici il n'est pas nécessaire que la barre zéro soit complètement formée. Oui, les tests seraient vraiment biaisés si l'on choisissait l'un des deux modes restants - puisque dans le monde réel, les signaux dans la barre de zéro changeraient constamment (peut-être y aurait-il vraiment un coup d'œil dans le futur ici). Il semble que le test de la barre de zéro ne puisse être réalisé de manière adéquate que dans ce mode de test.

P.S. Je suis d'accord avec l'opinion de Yurixx. L'impolitesse ne doit pas être tolérée, même s'il faut reconnaître que l'expert est très curieux.
 
Yrixx, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'absence d'une procédure commune (appelons-la normalisation pour plus de clarté), pour toute dinde existante. Hélas, je vais en dire encore plus. Une telle procédure, par définition, serait plutôt obscurcissante. Et encore une fois, cela dépendrait entièrement de la conscience de l'auteur, ainsi que de l'idée de l'indicateur. Que pouvez-vous faire, vous savez où se trouve le fromage gratuit... Je vais essayer de le faire pour mes BOLNGER et WOLNGER préférés, je posterai les résultats ici. Malheureusement, j'ai beaucoup de travail à faire ici. Je viens de m'approcher du moniteur et j'ai bien peur de devoir travailler ce week-end... Au moins, je suis content que le public n'ait pas pensé que c'était un tas de conneries :)
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