Utilisation de l'intelligence artificielle chez MTS - page 6

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Reshetov, il ne s'agit en aucun cas de calculer la probabilité avec précision ! C'est comme dans cette blague où Petyka tire une antenne sur le toit, chacun la comprend en fonction de son propre gâtisme :))))))))) Que pouvez-vous faire, nous n'avons aucune connaissance exacte du marché, et tous les indicateurs n'expriment qu'une seule chose - le point de vue de leurs auteurs, c'est-à-dire que tout est subjectif. Ce que je leur demande, c'est simplement d'exprimer leur point de vue non pas en courbes, mais sous forme numérique. C'est tout. Mais dans ce cas, une excellente occasion d'évaluer l'utilité des indicateurs et d'optimiser leurs paramètres apparaît. Pour un tel indicateur, nous devons écrire un simple conseiller expert avec l'algorithme suivant : si la valeur de l'indicateur est dans [-0.5, 0.5] - attendre. Si [0,5, 1,0] - acheter, si [-1,0, -0,5] - vendre. Le Stop Loss est fixé égal au Take Profit et égal au pas N de l'indicateur. Afficher les autres paramètres de l'indicateur en externe du conseiller expert. Et ensuite on l'exécute dans l'optimiseur. Et l'on comprend immédiatement comment mettre en place un tel indicateur...
 
P.S. Les gens, et soyons amis ! Je comprends, bien sûr, que traiter son adversaire d'idiot est un très beau et fort coup dans la discussion, mais ce n'est pas du tout constructif.... L'adversaire, alias le professeur et alias le juge, nous en avons un pour tous. Et nous ne sommes tous que des moucherons comparés à Lui... Souvenons-nous de cela, et combattons avec Lui, pas les uns avec les autres.
 
Les gars, j'ai trouvé ce que Reshetov a fait très intéressant. Bien sûr, nous ne parlons pas d'une quelconque intelligence artificielle. L'IA est nécessairement une adaptation et un entraînement, au moins d'un réseau neuronal, au moins d'un filtre linéaire. Mais je pense que nous devrions plutôt parler du comportement de groupe des indicateurs. Chacun d'entre eux se voit attribuer un poids reflétant son importance et son utilité. Et il y a un "vote" pondéré - la sommation. La seule chose que je prendrais pour 4 indicateurs, c'est 14 paramètres au lieu de 4, pour tenir compte de toutes les combinaisons possibles de paramètres. Je pense qu'il est possible de construire un véritable système adaptatif de cette manière. Nous prenons des indices normalisés (à propos desquels j'ai écrit plus haut) et estimons la qualité de chacun d'entre eux par des transactions virtuelles. Un trader menteur est puni par une diminution du poids (jusqu'à négatif, ce qui signifie "interprète mon signal exactement dans la direction opposée"), tandis qu'un trader qui fonctionne bien est récompensé par une augmentation du poids. D'ailleurs, ce système mérite vraiment le titre d'intelligent... Si vous prenez 10 symboles au lieu de 4, le nombre de toutes les combinaisons possibles sera de 1023. Quel esprit humain est capable d'analyser une telle montagne ! Et le système peut...
 

on l'appelle un système expert, et l'approche proposée est la plus simple de toute la théorie.

 
Demax, peu importe la couleur du chat, du moment qu'il attrape des souris... Cependant, si vous connaissez quelque chose de plus profond et de plus efficace, parlez-en. Vous pouvez nous aider et apprendre quelque chose d'utile pour vous-même.
 
Je dis simplement qu'il est préférable de lire la littérature avant de marcher dessus ;)
Réfléchissez au moins à ce qu'est une "dinde qui ment" et une dinde qui "fonctionne correctement".
Il s'agit d'un ensemble d'attributs formels qui permettent d'attribuer un indicateur à un certain type.
C'est pourquoi les systèmes experts utilisent souvent la logique floue, qui est aussi une science à part entière.

> Toutefois, si vous connaissez quelque chose de plus profond et de plus efficace à ce sujet, n'hésitez pas à en parler.

Nan, je suis un amateur en la matière, mais je peux vous donner une idée (bien qu'encore une fois, tout ceci peut être trouvé dans la littérature).
Il faut déterminer les clusters d'inducteurs, c'est-à-dire des groupes d'indicateurs produisant des signaux de manière synchrone (synchrone en termes de logique floue) qui permettront non seulement de déterminer si l'indicateur est "menteur" ou non, mais aussi de déterminer les relations entre les indicateurs.
Par exemple, supposons que pour des valeurs élevées de l'indicateur X0, l'indicateur X1 commence à mentir de manière flagrante, tandis que l'indicateur X2 dit la vérité.
Et c'est l'inverse lorsque X0 est petit.
Lorsque le système expert détecte cela, il commence à exécuter l'indicateur X1 uniquement pour les petites valeurs de X0 et X2 pour les grandes valeurs.

Maintenant, imaginez que l'indicateur X0 est un indicateur de tendance ;)
C'est-à-dire que le système détectera automatiquement que X2 fonctionne bien dans une tendance et X1 dans un flat.
(Mais selon votre méthode - cela leur donnerait juste des deux et les ferait fuir).

Et si vous y ajoutez la génétique, vous obtiendrez un monstre.

Mais il semble que mql ne pourra pas le faire, car premièrement, il est limité par les performances, et deuxièmement, il est irréel de le faire sans débogueur.
 
Demax et moi, c'est à peu près la même chose, nous parlons du comportement de groupe des dindes et suggérons d'envisager toutes sortes de combinaisons de dindes. Bien sûr, les indices ne sont pas indépendants. Après tout, en exécutant un tel système dans des conditions spécifiques (par exemple, uniquement sur la tendance ou uniquement sur le plat, ou peut-être même sur un signal créé artificiellement), nous serons en mesure de déterminer de tels clusters significatifs. Malheureusement, je ne connais pas la logique floue, et hélas je suis encore un amateur. Mais un chemin moins fréquenté... :) Je suis tout à fait d'accord avec mql - je n'ai pas peur d'écrire sans débogueur, d'autant plus que tout peut être écrit avec précision (avec un certain nombre de règles et de restrictions) en C, déboguer, puis traduire en mql. Mais la performance sera un problème... Cependant, pour le championnat, vous pouvez probablement construire une version dépouillée d'un tel chasseur...
 
Mathemat:
Pyh a écrit :

Dans le code de votre Expert Advisor, où la fonction perseptron est calculée, la valeur AC de la barre zéro est utilisée. Cela signifie que pendant les tests, le conseiller expert regarde vers l'avenir, car il utilise la valeur actuelle de AC, qui ne s'est pas encore vraiment formée. Et cela jette un doute sur l'objectivité des tests et les résultats des tests prospectifs sur l'historique restant.


Pyh, il ne regarde pas dans le futur. Le mode de test est basé sur les prix d'ouverture des barres, c'est-à-dire qu'ici il n'est pas nécessaire que la barre zéro soit complètement formée. Oui, les tests seraient vraiment biaisés si l'on choisissait l'un des deux modes restants - puisque dans le monde réel, les signaux dans la barre de zéro changeraient constamment (peut-être y aurait-il vraiment un coup d'œil dans le futur ici). Il semble que le test de la barre de zéro ne puisse être réalisé de manière adéquate que dans ce mode de test.

P.S. Je suis d'accord avec l'opinion de Yurixx. L'impolitesse ne doit pas être tolérée, même s'il faut reconnaître que l'expert est très curieux.
Vous ne m'avez pas convaincu. Je comprends parfaitement que les tests se font par prix d'ouverture des bars, MAIS ! Il ouvre une barre et nous devons trouver (pour cet EA) la valeur AC en quatre points, y compris la valeur AC de la barre qui vient de s'ouvrir. Où obtenir l'AC s'il ne sera formé qu'à la fermeture de la barre, car à ce stade nous n'avons que l'ouverture de cette barre. Et bien sûr, ce Conseiller Expert va à la fin de la journée sur l'historique, et prend cette valeur AC là (à la fin de la journée !!! et prend une décision au début de la journée). Et si cela se produit sur le marché réel, dans la situation de combat. Où ira-t-il et où prendra-t-il la valeur de ce CA ? C'est là que ça se passerait. Aucune machine à remonter le temps n'a encore été inventée. (Peut-être que les descendants le feront, ce sera amusant). Si je me trompe, battez-moi, mais avant cela, je dois tout expliquer en détail !

Sincèrement, Winnie.
 
Pyh писал (а):

 P.S. Je suis d'accord avec l'opinion de Yurixx. L'impolitesse ne doit pas être tolérée, même s'il faut reconnaître que l'expert est très curieux.
Je ne suis pas convaincu par vous. Je comprends très bien que les tests se font par prix d'ouverture des bars, MAIS ! Il ouvre une barre et nous devons trouver (pour cet EA) la valeur AC en quatre points, y compris la valeur AC de la barre qui vient de s'ouvrir. Où trouver l'AC s'il ne se forme qu'à la fermeture de la barre ?

Il (le prix ouvert de la barre) ne changera pas pendant la formation de la barre (peut changer le haut, le bas et la fermeture, mais pas l'ouverture, car la barre est déjà ouverte).

J'espère que c'est clair :)
 
Les gars, apprenez les bases ! Pyh a tout à fait raison. Pour calculer l'AC, nous utilisons le High et le Low, et où les obtenir à l'ouverture de la barre.
Il s'avère donc que le conseiller expert de Reshetov n'est pas seulement une IA et un réseau neuronal, mais aussi un voyant implémenté par logiciel. :-)))
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