Bill Williams et ses stratégies... - page 15
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J'ai cherché l'information sur Google, mais la seule chose que j'ai comprise est que MT est un projet plutôt "secret" ;) très peu d'informations, alors que d'autres plateformes ont beaucoup plus d'informations.
L'avoine est chère de nos jours. Et ils font payer la publicité.
Et vous devriez ricaner tout le temps...
;)
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:о)
Il n'y a pratiquement aucune différence entre les volumes en tick et les volumes réels. C'est ce que disait le saint père Bill Williams. Les volumes de ticks sont le résultat de la volatilité d'un instrument. La volatilité d'un instrument est le résultat du volume des transactions conclues. Par conséquent, il existe une forte corrélation stable, proche de 1, entre les volumes en tick et les volumes réels. Si vous êtes sûr que ce sont des choses absolument différentes, prouvez-le. La figure montre exactement le contraire, les volumes taché et réel sont presque exactement les mêmes. Si les volumes réels avaient une signification complètement différente, ils ne seraient pas si semblables aux volumes en ticks.
Je ne veux pas polémiquer - si vous le pensez, qu'il en soit ainsi, mais pour une raison quelconque, je crois que personne ne connaît les volumes réels d'échanges,
le marché évolue dans un marché à faible volume - le prix a augmenté de façon assez régulière, pour redescendre en quelques mesures.
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En complément du post précédent, afin de définir le concept de volumes et la notion la plus triviale du fonctionnement du marché, nous pouvons essayer de simuler le marché avec un modèle primitif :
- Prenons 10 personnes, 5 d'entre elles ont 100 EUR et les 5 autres ont 100 USD.
- dans l'état initial, le prix est de 1EUR=1USD.
- Les 10 personnes veulent échanger leur argent à un certain profit, c'est-à-dire que personne n'est prêt à le faire au taux de 1:1.
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A quoi ressemblerait le taux de change si
1. un des participants part avec son argent en USD, et revient quelques heures plus tard ?
2. l'un des échangeurs est parti avec son argent en USD, et est revenu quelques heures plus tard, mais a réussi, quelque part en chemin, à acheter 100USD supplémentaires ?
En complément du post précédent, afin de définir le concept de volumes et la notion la plus triviale du fonctionnement du marché, nous pouvons essayer de simuler le marché avec un modèle primitif :
- Prenons 10 personnes, 5 d'entre elles ont 100 EUR et les 5 autres ont 100 USD.
- dans l'état initial, le prix est de 1EUR=1USD.
- Les 10 personnes veulent échanger leur argent à un certain profit, c'est-à-dire que personne n'est prêt à le faire au taux de 1:1.
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A quoi ressemblerait le taux de change si
1. un des participants part avec son argent en USD, et revient quelques heures plus tard ?
2. l'un des échangeurs est parti avec son argent en USD, et est revenu quelques heures plus tard, mais a réussi à acheter un autre 100USD quelque part en chemin ?
Vous savez, c'est un très bon problème. Je dirais qu'il devrait être placé ici .
Cela demande beaucoup de raisonnement, et pas seulement des réponses directes, mais aussi de la psychologie.
Vous savez, c'est une très bonne tâche. Je dirais qu'elle devrait être mise en place ici .
Cela amène beaucoup de réflexion. Et pas seulement des réponses directes, mais aussi de la psychologie.
Je voulais y poster un message, mais je pense que le titre du sujet est : les problèmes d'entraînement du cerveau, qui ne sont en aucun cas liés au trading.
si vous voulez copier mon message et ajouter votre formulation dans un nouveau fil, je serai heureux de participer à la discussion.
Je ne veux pas polémiquer - si vous le pensez, qu'il en soit ainsi, mais pour une raison quelconque, je crois que personne ne connaît les volumes réels du commerce.
Et s'ils l'ont fait, alors quoi ? ))) La combinaison de l'accélération des variations de prix et de l'accélération des variations de volumes (même en ticks) fournit des informations beaucoup plus précieuses pour la prise de décision. J'ai regardé spécifiquement votre section du graphique dans le terminal et je tiens à vous dire que cette baisse était clairement soulignée, même au point marqué par une ligne verticale. )))
Et s'ils l'ont fait, qu'est-ce que ça peut faire ?
D'accord, c'est ce que je veux dire : la connaissance des volumes réels est de peu d'importance, car le nombre d'acteurs du marché et leurs intentions changent constamment.
Quant à l'accélération, je me penche actuellement sur cette question, mais je ne suis pas encore parvenu à une conclusion définitive sur la manière de calculer la vitesse/accélération des prix. Bien sûr, sur l'historique, vous pouvez voir comment le marché s'est comporté, où il a évolué avec confiance et où il a stagné, mais sur la barre zéro, nous ne voyons pas de volumes ni de haut et de bas, seulement l'ouverture et le prix.
C'est exact, c'est ce que je veux dire : la connaissance des volumes réels est de peu d'importance, car le nombre d'acteurs du marché et leurs intentions changent constamment.
Pour ce qui est de l'accélération, je m'occupe de ce sujet, mais je ne suis pas encore parvenu à une conclusion définitive sur la manière de calculer la vitesse/accélération des prix. Bien sûr, sur l'historique, vous pouvez voir comment le marché s'est comporté, où il a évolué avec confiance et où il a stagné, mais sur la barre zéro, nous ne voyons pas de volumes ni de haut et de bas, seulement l'ouverture et le prix.
Je pense que cela pourrait être un problème dans le sens de la barre de zéro, s'il n'y avait pas l'inertie du marché. ))) Il est difficile d'imaginer que le prix s'inverse brutalement sur la barre du zéro. ))) Habituellement, des indices non ambigus de cet événement sont donnés à l'avance, quelques mesures avant le renversement. )))