Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures - page 9
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Heh... Au fait, c'est une bonne idée ! Et il y a quelque chose à optimiser. A savoir, le niveau d'ouverture, les paramètres Take Profit, Stop Loss, Trailing, s'il y en a, et les paramètres pour couper les pertes... Et le système est simple et clair au point d'être stupide...
Et la question de la séparation des phases du marché... Je ne sais pas comment c'est résolu, mais je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Graal... Et tout ce que nous faisons ici est fondamentalement une tentative de le résoudre avec des degrés variables de certitude...
Le groupe était petit, environ 30 personnes. Et l'élan était de 300. La catastrophe de ce système s'est présentée sous les traits de l'ivrogne et débauché Kolya Marjoff, au visage tuméfié et aux ongles sales. Et c'était longtemps, longtemps après que les positions les plus meurtrières pour le système aient été ouvertes. Et pendant tout ce temps, le système a fonctionné de manière parfaitement honnête, avec des rendements insensés... Pour être honnête, je me demande si je ne devrais pas le ressusciter dans ce fil en tant que singe de test ?
Bon système, cependant... Profit de 20, élan de 300. Une fois de plus, le désastre d'un système, d'un système !Nos catastrophes diffèrent sensiblement, car la vôtre est une transitionobjective du marché vers une autre phase (de la tendance à l'aplatissement ou vice versa), tandis que la mienne est un effondrement du modèle subjectif dans son ensemble (tout est foutu - tant sur l'aplatissement que sur la tendance). Je ne pense pas que les accidents devraient être aussi fréquents que les vôtres - bien que l'idée ne soit pas sans mérite... Je pense que les premières tentatives de construction de tels systèmes ne devraient pas être difficiles à mettre en œuvre, et les catastrophes en tant que telles devraient être rares. Et je suis sûr que deux douzaines de programmeurs engagés par une entreprise sérieuse ont implémenté cela il y a longtemps, hehe...
Mathemat, qu'est-ce que Konyachinsky a à voir avec ça ? La séparation des phases du marché est vraiment le Graal... Pensez-y. Les règles de trading pour la tendance et pour le flat sont bien connues. Le seul problème est que nous ne pouvons pas dire lequel est lequel. Le trading consiste à déterminer la phase du marché, ni plus ni moins. Si vous le contestez, argumentez-le s'il vous plaît :)
Ici, je suis tout à fait d'accord avec Eugène. La séparation des phases du marché est en effet une tâche fondamentale. Mais il peut être résolu de différentes manières. On peut utiliser le niveau de la théorie générale du marché (ou de la relativité :-), ou on peut utiliser le niveau de la phénoménologie. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un indicateur relativement acceptable de cette phase pour pouvoir l'utiliser. Il peut avoir un décalage, il peut avoir certains paramètres comme la mesure de la rupture du canal, il peut avoir sa propre estimation probabiliste de la fiabilité - tous ces détails techniques qui rendent sa valeur et ses lectures fiables au sens probabiliste uniquement. Mais il est possible de travailler avec et de le faire, j'en suis sûr.
Et ensuite, il s'agit simplement de la combiner et de la rendre cohérente avec d'autres moyens techniques.
Un indicateur est simplement une fonction d'une série de prix. Plusieurs indices constituent plusieurs de ces fonctions. On les compte tous, et on prend une décision en fonction de ça. Néanmoins, il s'agit simplement d'une façon de diviser la tâche en morceaux observables. En fait, j'ai du mal à imaginer une situation où, par exemple, le volume augmente et la stochastique ne réagit pas du tout. Car les indices ne sont pas indépendants par définition ! Et à la fin de la journée, nous sommes confrontés à la tâche de comprendre ce que nous avons écrit...
Si tous les indices sont définis sur l'espace de valeur des prix, c'est-à-dire qu'ils ont un argument commun, cela ne signifie pas qu'ils sont tous dépendants. Il existe une définition mathématiquement stricte de l'orthogonalité des fonctions. Il suffit de calculer la corrélation de deux indices quelconques pour obtenir numériquement leur degré d'indépendance, c'est-à-dire leur orthogonalité. Vous, Eugène, avec une certaine précision, pouvez le faire à la main dans Excel.A propos du sashken. Que signifie son signal de trading ? Très simple. Le rapide a traversé le lent de bas en haut. Pendant la durée du retard, la partie haute de l'appartement s'est transformée en partie basse. Cela signifie qu'il est temps de vendre. Ainsi, ce signal inclut implicitement un paramètre tel que la période plate. Comme vous le voyez, ce n'est pas si simple... En ce qui concerne l'efficacité commerciale, il ne m'a pas convaincu non plus. Je n'ai eu que 3 transactions rentables au total. Et le dernier a été en forte baisse pendant un long moment... Hélas, avec tout le respect que j'ai pour Sasha, je crains que son EA ne contienne aucune idée qu'il serait judicieux de développer...
Vous jugez l'EA par ses résultats, tandis que je la juge par son idée. Je m'étais déjà fait une opinion à son sujet lors de la première semaine du championnat, lorsque j'avais visité le code source. L'idée est là et je l'ai formulée, et j'ai déjà écrit sur d'autres paramètres = problèmes à résoudre en travaillant dessus. Et cela, en particulier, la période et l'amplitude des oscillations. C'est génial ! Il existe un champ d'adaptation. Après tout, ces paramètres peuvent être ajustés en cours de processus, au lieu de fixer un PT rigide.
Si vous ne résolvez pas les petits problèmes, d'une part, vous n'apprendrez pas à résoudre les grands et, d'autre part, lorsqu'un grand problème se profile à l'horizon, non seulement vous ne le verrez pas, mais vous ne le comprendrez même pas.
Comme petite tâche, je place ici l'indicateur de style Kaufman légèrement modifié de klot. Il s'agit d'un fuzzy basé sur la transformation de Fourier, qui nécessite la bibliothèque FFT du même auteur 'Fast Fourier Transform Functions Library FFT'.
Ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il est complètement explicite, contrairement au FRMA de Kaufman et autres.
Eh, je vais essayer de répondre point par point.
1) Mathemat, qu'est-ce que Cognacian a à voir là-dedans ? Séparer les phases du marché est en effet le Graal... Le trading est la tâche qui consiste à déterminer la phase du marché. Si vous le contestez, argumentez-le s'il vous plaît :)
Qu'y a-t-il à défendre si les MA adaptatives font exactement cela ? Sur un plat, ils sont horizontaux, et sur une tendance, leur période de lissage est presque égale à 1, c'est-à-dire qu'ils sont inclinés ? Avez-vous déjà essayé ces AMA pour les juger ?
Pas vraiment. Mon désastre est l'effondrement d'une stratégie de tendance lorsque la tendance se termine, et vice versa. Et si le vôtre est un "effondrement du modèle subjectif dans son ensemble", alors après cela, personne n'est vivant et l'EE non plus. Il n'est plus nécessaire de régler les paramètres - le modèle ne fonctionne pas.
Eh bien, pourquoi ça ne marche pas... C'est possible, mais vous avez besoin de paramètres différents... Pourquoi repousser une stratégie sous prétexte que ses paramètres ne fonctionnent pas pour le moment ?Même si, bien sûr, le rapport 1:10 est un total f... Je veux dire p... ...ppppppriyateli :) Néanmoins, les systèmes avec tp > sl et les systèmes avec tp < sl ont tous deux le droit de vivre. La différence entre eux est la différence entre les phases du marché. Les premiers sont à la mode, les seconds sont plats.
Oui, exactement, c'est foutu. Je ne connais pas de stratégies qui fonctionnent jusqu'à présent, où les stop-loss peuvent être de 20 et 300. Un stop loss de 300 n'est justifié que si mon take est au moins de cette valeur.
Oui, je vois des stratégies dans le championnat où TP < SL. Mais la différence n'est pas aussi grande que la vôtre...
Les maths, hélas, les mash-ups adaptatifs et toutes les autres méthodes le font bien sur l'histoire. En temps réel, hélas et ah, la tâche de déterminer la phase de marché est une tâche de prédiction... Avec tout ce que cela implique. . .
Au fait, voici une idée sur la manière de faire fonctionner les AG. Mais ce ne sont pas les GA habituels...
De manière générale, je pense qu'il est temps d'arrêter de parler inutilement de rien et de commencer à faire quelque chose.