Une fois encore, il s'agit de l'éternel : tendance/plat. - page 19
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1. Pour l'amour de Dieu, comme on dit. Si cela vous aide à améliorer les performances de votre système en comprenant la situation du marché en tant que "volatilité", allez-y !
2. Formalisation - la capacité à la décrire numériquement et par des formules. Je l'ai donné.
3. j'ai montré les résultats de mon même système plat sur 2 ans, dont 1 an d'optimisation. Tout est correct. Regardez plus haut sur cette page.
2. auriez-vous l'amabilité de le répéter.
3. Correct - lorsque la section optimisée n'est pas du tout impliquée. Seulement un test. (De plus, un seul cycle n'est pas suffisant).
1. avoir la gentillesse de le répéter.
2. Correct - lorsque la section optimisée n'est pas du tout impliquée. Seulement un test. (De plus, un cycle, c'est un peu beaucoup).
1. Répété à la page 17, brièvement réalisé dans ce fil.
2. Pas impliqué dans quoi ? 2014.01.01-2015.01 section d'optimisation, puis test 2014.01.01-2016.10.01 de façon à ce que l'on puisse clairement voir sur un graphique la section d'optimisation et la section non familière.
1. Répété à la page 17 brièvement les réalisations de ce fil.
2. Pas impliqué dans quoi ? 2014.01.01-2015.01.01 section d'optimisation, puis testez 2014.01.01-2016.10.01 de manière à ce que la section d'optimisation et la section non familière soient clairement visibles sur le même graphique.
3. Vous avez un graphe d'optimisation 2014.01.01-2015.01.01. Alors le graphe de test devrait être 2015.01.01-2016.10.01 et vous devriez comparer les résultats pour cette année.
Mieux encore : Optimisation 2012 - Test 2013, Optimisation 2013 - Test 2014, Optimisation 2014 - Test 2015, etc. Et la somme des parcelles de test est comparée. (si vous décidez qu'un intervalle annuel est préférable pour votre système).
3. Vous avez la section d'optimisation 2014.01.01-2015.01.01. Ensuite, le test devrait être 2015.01.01-2016.10.01 et vous devriez comparer les résultats pour cette année.
Mieux encore : Optimisation 2012 - Test 2013, Optimisation 2013 - Test 2014, Optimisation 2014 - Test 2015, etc. Et la somme des parcelles de test est comparée. (si vous décidez que l'intervalle annuel est meilleur pour votre système)
Regardez les deux captures d'écran des tests. Notez pourquoi deux exactement, et en quoi ils diffèrent. Réfléchissez à la raison pour laquelle ces captures d'écran particulières sont les mêmes.
Je vais vous donner un conseil : comparez le fonctionnement du système avec et sans filtre plat. Et non pour comparer les sections d'optimisation et de test. Sinon, je l'aurais fait - deux captures d'écran des sections d'optimisation et de test. Putain de merde...
Regardez les deux captures d'écran des tests. Faites attention à la raison pour laquelle il y en a deux, et en quoi ils diffèrent. Réfléchissez à la raison pour laquelle ces deux captures d'écran sont différentes.
Je vais vous donner un indice : je veux comparer le fonctionnement du système avec et sans filtre plat. Et non pour comparer les sections d'optimisation et de test. Sinon, je l'aurais fait - deux captures d'écran des sections d'optimisation et de test. Putain de merde...
Et voici un tableau comparatif des contrôles en avant pour les divisions de temps et de volatilité. Le pas du loup en avant est de 1 mois, l'optimisation est de 2 mois. Ces proportions ont été sélectionnées par des tests préliminaires, c'est-à-dire qu'elles sont optimales pour cet indicateur et cette paire. Les jeux initiaux sont les mêmes pour chaque EA, d'ailleurs, l'expérience doit être pure. La méthode d'optimisation consiste à énumérer tous les paramètres, pas de génétique.
Mois
Pprofit
Oct
98,9
-281,4
Novembre
-96,2
256,8
Déc.
186,7
712,7
Jan
785,4
401,9
Février
-255,7
-133,9
Mars
-182,8
174,4
Avril
424,9
312,9
Mai
327,7
459,1
Juin
-249,8
-215
Juillet
697,7
330,8
Août
195,5
-119,7
Septembre
91,2
212,9
Total :
Total :
2023.5
2111.5
First Expert Advisor -WPR 2pc + division du temps par jour et nuit, trades 24 heures Total 4 variables
Deuxième EA WPR 2pc + division du temps par ATR, trade 24 heures Total 5 variables (1 ajoutée pour ATR, elle décrit un déplacement vers le passé pour définir si la volatilité diminue ou augmente, TF et période sont les mêmes que pour un de wpr).
Il n'y a pas de différence.
Malheureusement, je n'ai pas été en mesure d'extraire de vos liens des formulations sur la tendance à l'aplatissement et, par conséquent, de les vérifier.
Conclusion - la différence entre le trading de jour et de nuit sur l'oscillateur, en règle générale, n'est pas liée à la tendance ou à son absence, mais à la volatilité générale du marché, qui est, bien sûr, plus faible la nuit.
Andrey Dik, quelle est la fenêtre de votre système pour déterminer un appartement (pour moi, il ne s'agit pas d'un appartement, mais d'une "étagère" - un appartement est, selon moi, une entité plus volatile), est-elle déterminée automatiquement ou est-elle trouvée par optimisation ?
Le premier Expert Advisor -WPR 2pc + division du temps par jour et nuit ; nous tradons 24 heures Total 4 variables
Deuxième EA WPR 2pc + split par ATR, trade 24 heures Total 5 variables (1 ajoutée pour ATR, caractérise un déplacement vers le passé pour déterminer si la volatilité diminue ou augmente, le TF et la période sont exactement les mêmes que l'un des wpr).
Il n'y a pas de différence.
Malheureusement, je n'ai pas été en mesure d'extraire de vos liens des formulations sur la tendance à l'aplatissement et, par conséquent, de les vérifier.
La conclusion est que la différence entre le commerce de jour et de nuit par oscillateur n'est généralement pas liée à la tendance ou à son absence, mais à la volatilité totale du marché qui est naturellement plus faible la nuit.
Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai un oscillateur dans mon système ?
Et qu'entendez-vous par le mot "volatilité" ? Et comment savoir si la volatilité est appropriée pour le trading maintenant ou non ?
Une fenêtre ?