Une fois encore, il s'agit de l'éternel : tendance/plat. - page 18
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Il n'est donc plus possible de dire que seul le TF a contribué à l'amélioration.
Nous ne pouvons donc pas dire que seul le TF a contribué à l'amélioration.
Ai-je dit que le TF a contribué à l'amélioration ? - J'ai dit que les filtres temporels peuvent être appliqués aux TF inférieurs à H1, mais pas aux TF supérieurs, c'est pourquoi nous avons besoin de moyens pour détecter les TF supérieurs.
Voici les résultats pour un système plat sur la M5 de 2h00 à 8h00 de 2014 à octobre 2016. Optimisation 2014-2015, rentabilité 2,44, facteur de récupération 9,71, nombre de transactions 2040.
Et voici les résultats pour le même système mais sans limite de temps pendant la journée (le trading est autorisé toute la journée), rentabilité 1.28, facteur de récupération 1.92, nombre de trades 2240.
Le résultat, comme on dit, vous saute aux yeux. Je pense que le nombre de transactions est assez représentatif pour penser que les résultats sont statistiquement fiables.
Voici les résultats pour un système plat sur la M5 de 2h00 à 8h00 de 2014 à octobre 2016. Optimisation 2014-2015, rentabilité 2,44, facteur de récupération 9,71, nombre de transactions 2040.
Et voici les résultats pour le même système mais sans limite de temps pendant la journée (le trading est autorisé toute la journée), rentabilité 1.28, facteur de récupération 1.92, nombre de trades 2240.
Le résultat, comme on dit, vous saute aux yeux. Je pense que le nombre de transactions est assez représentatif pour penser que les résultats sont statistiquement fiables.
Je ne comprends pas. Pourquoi le nombre de transactions n'a-t-il pas augmenté proportionnellement à l'augmentation significative du temps de transaction supplémentaire ?
Heh... :) J'étais juste assis et j'attendais de voir qui serait le plus observateur.
La raison en est que la nuit (1/3 de la journée), il y a beaucoup plus de signaux pour un système plat que pour les 2/3 restants de la journée, beaucoup plus. C'est évident. Il s'agit d'une démonstration directe du filtre temporel le plus simple, et la détection t/f est le même filtre, mais qui permet maintenant d'aller jusqu'à des TF plus élevés également, pour sortir au-delà des limites de la journée.
ZS. Salut Azulenko. Continuez à penser que l'analyse est merdique, je vais obtenir plus d'argent).
ZZZY. J'adorerais voir des Swinosaures ici.... Et à Matemat, Metadriver, Avals, bonjour (ce bonjour est réel, contrairement à celui au-dessus d'une ligne). Quelle discussion nous avions dans les années 2007-2008, cela me rend nostalgique... Tout ce qui a été dit alors est toujours d'actualité.
Heh... :) J'étais juste assis et j'attendais de voir qui serait le plus observateur.
La raison en est que la nuit (1/3 de la journée), il y a beaucoup plus de signaux pour un système plat que pour les 2/3 restants de la journée, beaucoup plus. C'est évident. Il s'agit d'une démonstration directe du filtre temporel le plus simple, et la détection t/f est le même filtre, mais il permet maintenant de passer à des TF plus élevés, de sortir au-delà des limites de la journée.
ZS. Salut Azulenko. Continuez à penser que l'analyse est merdique, je vais obtenir plus d'argent).
ZZZY. J'adorerais voir des Swinosaures ici.... Et à Matemat, Metadriver, Avals, bonjour (ce bonjour est réel, contrairement à celui au-dessus d'une ligne). Quelle discussion nous avions dans les années 2007-2008, cela me rend nostalgique... Tout ce qui a été dit alors est toujours d'actualité.
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2. On ne sait pas si les gars ont abandonné ou se sont déguisés. Je m'en souviens. Il y avait des identités, c'est sûr.
Voici les résultats pour un système plat sur la M5 de 2h00 à 8h00 de 2014 à octobre 2016. Optimisation 2014-2015, rentabilité 2,44, facteur de récupération 9,71, nombre de transactions 2040.
Et voici les résultats pour le même système mais sans limite de temps pendant la journée (le trading est autorisé toute la journée), rentabilité 1.28, facteur de récupération 1.92, nombre de trades 2240.
Le résultat, comme on dit, vous saute aux yeux. Je pense que le nombre de transactions est suffisamment représentatif pour que les résultats soient statistiquement corrects.
La restriction temporelle ne nous dit rien, si nous ne connaissons pas la différence entre le code du jour et celui de la nuit. Le point de mon exemple est précisément que le code là et là est le même et consiste en un seul oscillateur wpr, seulement pour le jour et la nuit il optimise séparément Tf et PERIOD. Même sans comparaison des performances (c'est un autre sujet), nous pouvons voir qu'avec le même code, l'optimisation ne tend pas à faire des TF différentes, mais tend à séparer les périodes des oscillateurs. À mon avis, cela peut s'expliquer non pas par des tendances plates, mais par un facteur PLUS IMPORTANT qui distingue le jour et la nuit - lavolatilité.
En d'autres termes, à mon avis, il n'est pas tant important pour le système de prédire la direction du prix, que de pouvoir déterminer le swing. Il est généralement plus petit la nuit, et le système a donc tendance à faire moins de revirements.
S'il y avait un exemple de code pour les situations de "tendance", je pourrais vérifier cette thèse plus concrètement. Par exemple, nous pourrions distinguer quatre états - tendance à la faible volatilité, tendance à la forte volatilité, tendance à la faible volatilité, tendance à la forte volatilité.
Et voyez quelle option fonctionne le mieux.
1) La restriction temporelle ne dit rien, si nous ne connaissons pas la différence entre le code pour le jour et la nuit. Le point de mon exemple est exactement, que le code ici et là est le même et consiste en un seul oscillateur wpr, seulement il optimise Tf et PERIOD séparément pour le jour et la nuit. Même sans comparaison des performances (c'est un autre sujet), nous pouvons voir qu'avec le même code, l'optimisation ne tend pas à faire des TF différentes, mais tend à séparer les périodes des oscillateurs. À mon avis, cela peut s'expliquer non pas par des tendances plates, mais par un facteur PLUS IMPORTANT qui distingue le jour et la nuit - lavolatilité.
En d'autres termes, à mon avis, il n'est pas tant important pour le système de prédire la direction du prix, que de pouvoir déterminer le swing. La nuit, elle est généralement plus petite, et le système a donc tendance à faire moins de tours.
2. S'il y avait un exemple de code pour les situations de "tendance", je pourrais vérifier cette thèse plus concrètement. Par exemple, je pourrais distinguer quatre états : tendance à la baisse de la volatilité, tendance à la hausse de la volatilité, tendance à la baisse de la volatilité, tendance à la hausse de la volatilité.
Et voyez quelle variante fonctionne le mieux.
1. Vous parlez d'un sujet qui vous est propre et qui n'a rien à voir avec le sujet du t/f.
2. Exemple de code ? Vous devez plaisanter... Vous pouvez prendre mes paroles pour argent comptant ou essayer de les comprendre vous-même. Mais dans ce cas, je ne suis pas obligé de prouver quoi que ce soit et d'ailleurs de vous montrer le code. S'il est intéressant d'être convaincu de quelque chose, faites-le vous-même.
1. Vous parlez d'une chose qui vous est propre et qui n'a rien à voir avec le sujet du t/f.
2. Exemple de code ? Vous devez plaisanter... Vous pouvez prendre mes paroles pour argent comptant ou essayer de les comprendre vous-même. Mais dans ce cas, je ne suis pas obligé de prouver quoi que ce soit et d'ailleurs de vous montrer le code. Si vous voulez savoir quelque chose, faites-le vous-même.
1. J'essaie simplement d'expliquer une idée simple : la tendance et le flat sont un autre nom pour la volatilité.
2. Qu'en est-il du code, qu'en est-il de la formalisation ?
Et oui, d'ailleurs.
Il est absolument incorrect de comparer les résultats de différents codes par lesrésultats de l'OPTIMIZATION. Il y a une régularité très simple ici - plus il y a de code, plus il y a de variables et meilleur sera le résultat puisqu'il y a plus d'espace pour l'ajustement. Il faut comparer les résultats des essais sur des sections non optimisées. Le meilleur de tous en mode "avance du loup".
1. J'essaie juste de faire une remarque simple - la tendance et le plat sont un autre nom pour la volatilité.
2. Qu'en est-il du code, qu'en est-il de la formalisation ?
3. Et oui, d'ailleurs.
Il est absolument incorrect de comparer les résultats de différents codes par lesrésultats de l'OPTIMIZATION. Il y a une régularité très simple ici - plus il y a de code, plus il y a de variables et meilleur sera le résultat puisqu'il y a plus d'espace pour l'ajustement. Il faut comparer les résultats des essais sur des sections non optimisées. Le meilleur de tous en mode "avance du loup".
1. Pour l'amour de Dieu, comme on dit. Si cela vous aide à améliorer les résultats de votre système en comprenant la situation du marché comme une "volatilité", allez-y !
2. La formalisation - la capacité de la décrire numériquement et par des formules. Je l'ai donné.
3. j'ai montré les résultats de mon même système plat pendant 2 ans, dont 1 an d'optimisation. On voit clairement que le système se comporte moins bien sur le graphe de l'inconnu que sur celui de l'optimisation, mais qu'il conserve une croissance stable. Tout est correct. Regardez plus haut sur cette page.