Histoire d'un tic-tac - page 7

[Renat Fatkhullin]

Tapochun:
Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde des paris, pouvez-vous préciser : finst est le prix de la dernière transaction de l'utilisateur ?

Dernier prix de la transaction tel que rapporté par la bourse ou la passerelle trade/date.

En général, je recommande de demander le mode COPY_TICKS_INFO, d'où proviendra le bid-ask.

[[Supprimé]]

Renat Fatkhullin:

Dernier prix de la transaction tel que rapporté par la bourse ou la passerelle trade/date.

En général, je recommande de demander le mode COPY_TICKS_INFO, où le bid-ask inter viendra.

Merci.

[Oleg Tsarkov]

Karputov Vladimir:
Coupez !

Renat Fatkhullin:

Ce sont les données dont nous disposons.

Nous sommes toujours en train de réfléchir sérieusement à la question de savoir si nous avons le droit d'étendre la structure de MqlTick. Ceux qui fonctionnent avec la taille de cette structure peuvent en souffrir. En principe, pour le bien de l'avenir, nous pouvons couper la structure vivante et l'agrandir.

Nous prendrons une décision d'ici la sortie de vendredi prochain.

Si vous coupez la structure, vous perdrez le sens de l'approche par grappes des tics,

les mouvements de toutes les paires sont liés entre eux, et l'analyse de la séquence des ticks sur différents instruments peut donner des modèles intéressants.

Et si vous n'utilisez pas les millisecondes, la façon de synchroniser les ticks de différentes paires n'est pas claire.

[Renat Fatkhullin]

OK, on coupe.

[Sergey Chalyshev]

Renat Fatkhullin:

Nous avons ces données.

Nous sommes toujours en train de réfléchir sérieusement à la question de savoir si nous avons le droit d'étendre la structure de MqlTick. Ceux qui fonctionnent avec la taille de cette structure peuvent en souffrir. En principe, pour le bien de l'avenir, nous pourrions couper la structure vivante et l'agrandir.

Nous prendrons une décision d'ici la sortie de vendredi prochain.

[[Supprimé]]

Renat Fatkhullin:

Ce qui est nouveau avec les ticks, c'est qu'ils sont entièrement intégrés dans les protocoles communs de livraison de données aux terminaux clients. C'est-à-dire l'accès complet et la synchronisation de l'historique des tics profonds. Ensuite, nous allons utiliser cet historique de ticks dans le testeur de stratégie.

La liste des changements et des améliorations est longue, nous la publierons bientôt. La sortie aura lieu vendredi prochain.

Merci encore pour l'accès à l'historique des tiques. Continuez à faire du bon travail ! Voici un petit exemple de ce que l'on peut désormais créer avec les ticks. Auparavant, il n'y avait que des points rouges - l'écart maximal. Désormais, vous pouvez également déterminer la moyenne et le minimum non seulement pour l'heure du terminal !

Captures d'écran de la plateforme MetaTrader

EURUSD, M1, 2015.10.15

MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo

[unreal]

Renat Fatkhullin:
Ok, nous allons couper.

Je suis pour les millisecondes.

Renat, et c'est la solution :

Renat Fatkhullin:

L'historique des ticks sur les serveurs MT5 est toujours accumulé depuis le début et n'est pas désactivé.

Nous avons également ajouté des fonctions puissantes pour importer et synchroniser les données des ticks dans les serveurs. Bien sûr, nous devrons nous efforcer d'amener les courtiers à faire leur part du travail sur le plan qualitatif. D'autant que ce travail est grandement facilité par la fonctionnalité existante.

S'applique-t-il uniquement aux serveurs DC et non aux courtiers de la Bourse de Moscou ?

Et vos symboles et flux de données dans Metatrader 5 https://www.mql5.com/ru/forum/43553

pour les tests sur les terminaux des courtiers de la Bourse de Moscou - apparaîtra-t-il bientôt dans la fonctionnalité du terminal ?

[Artyom Trishkin]

Alexey Volchanskiy:
Le défunt RVD a permis de pomper plus d'un an d'histoire en tic-tac.

Avec mon argent parti...

[[Supprimé]]

Renat Fatkhullin:
OK, on va le couper.

Renat, laissez-moi vous poser une question.

Y aura-t-il un graphique en tick pour MT4/MT5 dans le futur ? Je veux dire la durée minimale de travail.

[Dmitriy Skub]

Renat Fatkhullin:
OK, on va couper.

Coupez, s'il vous plaît, quelque chose comme ça :

struct MqlTick
{
  datetime   time;           // Время последнего обновления цен
  uint       time_count;     // микросекунды ( крайне желательно брать с биржи )
  double     bid;            // Текущая цена Bid
  double     ask;            // Текущая цена Ask
  double     last;           // Текущая цена последней сделки (Last)
  ulong      volume;         // Объем для текущей цены Last
  ulong      interest;       // Текущая величина ОИ, после исполнения последней сделки Last
  ulong      buy_orders;     // Текущее число ордеров покупателей, после исполнения последней сделки Last
  ulong      sell_orders;    // Текущее число ордеров продавцов, после исполнения последней сделки Last
  ulong      buy_orders_vol; // Текущий объем ордеров покупателей, после исполнения последней сделки Last
  ulong      sell_orders_vol;// Текущий объем ордеров продавцов, после исполнения последней сделки Last
  char       action;         // Действие ( 'B' - покупка, 'S' - продажа )
 };