Conseillers en réseaux neuronaux, partageant leurs expériences. - page 8
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Montrez-moi alors, très intéressant. De préférence avec des détails, nombre de neurones, nombre d'entrées, nombre d'exemples d'apprentissage, etc.
Alors c'est chaotique.
Avez-vous essayé de résoudre le problème dans une autre direction - non pas pour prédire la prochaine barre, mais pour compter le nombre d'erreurs de réseau ? C'est-à-dire que la grille trouve une certaine régularité (tendance) dans l'historique récent et vérifie si cette régularité est toujours présente sur les barres actuelles. Si la régularité a cessé de fonctionner (le filet a commencé à faire trop d'erreurs), alors la tendance a dû changer. Et donc nous pouvons chercher un point d'entrée sur le marché.
Alors c'est chaotique.
Alors montre-moi, c'est très intéressant. De préférence avec des détails, nombre de neurones, nombre d'entrées, nombre d'exemples d'apprentissage, etc.
Je vais répondre pour le Combinator.
Voici la courbe. Nombre de neurones - au choix. Nombre d'entrées - au choix. Un nombre quelconque d'exemples de formation. Et tout le reste - n'importe quel montant.
Je vais répondre pour le Combinator.
Voici la courbe. Nombre de neurones - au choix. Nombre d'entrées - au choix. Un nombre quelconque d'exemples de formation. Et tout le reste - n'importe quel montant.
Seulement des idiots. Quelqu'un peut-il montrer ce que votre réseau neuronal montre pendant la période de formation ?
Un paquet de 2 NS qui apprennent la même chose, mais sur des tf différents. 12 entrées, 10 neurones dans la couche cachée, 1 sortie pour chacun. Il apprend sur seulement 50 mesures de l'historique, il n'est pas recyclé pendant les tests. Mais je suis en train d'apprendre, c'est une variante intermédiaire. Test hors échantillon, hors échantillon de formation.
Un paquet de 2 NS qui apprennent la même chose, mais sur des tf différents. 12 entrées, 10 neurones dans la couche cachée, 1 sortie pour chacun. Il apprend sur seulement 50 mesures de l'historique, il n'est pas recyclé pendant les tests. Mais je suis en train d'apprendre, c'est une variante intermédiaire. Test hors échantillon, en dehors de l'échantillon de formation.
Pourquoi des volumes différents ?
Le fond ? ce ne sont pas les volumes, c'est le niveau de la marge libre.
Le forum contient peu d'informations sur les solutions toutes faites et sur l'efficacité des réseaux neuronaux pour les échanges sur le marché. Je vous propose de discuter et de partager votre expérience ici. S'il existe déjà un fil de discussion, veuillez y faire un lien.
J'utilise des classes d'ici, un simple Perspectron multicouche. J'espère que les classes comptent correctement, je compte sur l'expérience de l'auteur. J'ai commencé à expérimenter, c'est intéressant :)
En ce moment, j'ai 11 induks à l'entrée, la sortie est un zigzag décalé d'une barre dans le futur.
Voici les résultats de ma grille de 8 mois. Je m'entraîne sur 1000 barres, 10000 époques, 70 neurones dans une couche cachée. Les signaux sont inversés et purement par le réseau neuronal, sans filtres supplémentaires. 15 min tf.
J'ai aussi essayé d'implémenter un algorithme similaire en 2013... Mais j'ai utilisé 7 indicateurs, et Zigzag a été utilisé pour former un vecteur pour l'entraînement du NS. Mais l'essence est la même - je cherchais des positions de retournement... Lorsque j'ai commencé à utiliser Zigzag, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais en faire. jusqu'à ce que je tombe accidentellement sur des modèles. Cela a radicalement changé mon TS. Maintenant, mon algorithme est beaucoup plus simple :
1. Calculer les tendances à la minute et à l'heure, sur l'année écoulée ;
2. Réalisation d'un dictionnaire des points d'inflexion (paires "schéma des minutes - schéma des heures") ;
3. enseignement du NS à l'aide du dictionnaire du point de bascule (sur 150-160 paires) ;
Voici le résultat de ma démarche :
aux inconvénients de mon approche :
1) Risque élevé du TS - puisqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur exacte du prix de rupture, le TS place 9 ordres en attente avec des lots : 1, 1, 3, 6, 14, 31, 70, 158, 355 ;
2) Difficile de mettre en œuvre un algorithme de sortie (chalut TS) ;
Donc NS peut être utilisé pour le trading, la seule question est de savoir ce qu'il faut enseigner à NS...
P/s : par motifs, j'entends les motifs de A. Merrill (M & W) .