Erreur de prise de décision - page 4
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George Merts:
Donc, si nous ne savons pas programmer, si nous sommes trop paresseux pour vérifier manuellement et si nous ne voulons pas engager de programmeurs, nous ne vérifierons pas non plus notre TS ?
Pourquoi ? ))) Beaucoup de gens, je crois, pensent qu'ils vérifient en faisant des estimations pratiquement "à l'œil", y compris, par exemple, en voyant les "bonnes" parties des graphiques et en ne tenant pas compte, "ah..., poubelle ! on va passer (passera) !", des parties dangereuses. Et/ou omettre dans les calculs (manuels et/ou logiciels) beaucoup de détails ou des détails majeurs, ou "petits/signifiants", mais essentiels, au final.
P./S. : Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faut des règles de CT claires et bien fondées.
Les former pour soi-même et ensuite y adhérer rigoureusement - oui... ce n'est pas une tâche facile.
Je n'ai pas besoin des "détails des calculs". Ce que je dis, c'est que tous ces chiffres qu'il a cités ne doivent pas être pris dans le plafond, mais doivent être obtenus à la suite de la vérification des règles claires du TS sur l'histoire.
La situation la plus simple - vous entendez souvent la phrase suivante : "Voici le niveau, nous lui fixons donc une limite (ou autre chose, peu importe). Vous pouvez vous demander d'où l'on conclut que le niveau est ici. On dit qu'il y a un maximum local de dix barres. Ok, mais pourquoi n'avons-nous pas placé le Limiteur sur le même maximum de 10 barres la dernière fois ? La fois d'avant, nous l'avons fait. Et deux fois auparavant, nous ne l'avons pas remis en place ? Et avant cela - nous l'avons fait même si le maximum n'était que de huit barres !
Et ainsi de suite.
Ma pensée est simple : vous ne pouvez pas faire du commerce sans avoir des règles de commerce absolument claires. Mais, comme le montre la pratique, très, très peu en ont. (Seulement ceux qui font régulièrement des bénéfices).
Donc, si nous ne savons pas programmer, si nous sommes paresseux pour le vérifier manuellement, et si nous ne voulons pas engager de programmeurs - alors nous ne vérifierons pas non plus notre TS ?
Alors, pourquoi s'étonner que la plupart des gens perdent la majeure partie de leur argent en plaçant 0,1 lot sur un dépôt de 100 $ à 80 pips SL ?
Maintenant on peut parler, ma journée de trading est terminée, je fais du trading intraday.
J'ai déjà répondu à certaines de vos questions, mais vous les posez à nouveau, apparemment vous avez lu à travers une ligne.
La réponse est très simple, j'ai déjà écrit à ce sujet :
La situation est peut-être simple, mais nous devons tenir compte des facteurs fondamentaux, de l'humeur du marché, des mouvements précédents et, surtout, de la situation actuelle du prix. Les signaux peuvent être de 10 pièces par jour, mais le marché ne permet pas toujours de les utiliser, et donc les entrées sont souvent manquées après une analyse générale de la situation à ce moment précis.
Je peux dire en toute confiance ce en quoi je ne crois pas et ne croirai jamais :
1. des indicateurs tels que toutes sortes de stochastiques, macd, rsi, etc.
2. Dans l'analyse technique pure, la plupart des figures existantes ne sont visibles que sur l'historique et lorsque vous entendez une phrase comme "vous avez fermé trop tôt, la figure n'a pas fonctionné", mais doit-elle toujours fonctionner ? Si nous voulons que le graphique fonctionne, nous devons appeler quelque part, par exemple, un teneur de marché et lui dire de diriger le prix là-bas, mais c'est une fantaisie. Si 3 traders s'assoient sur un graphique, ils verront tous une situation de marché différente et des modèles de graphiques différents. Pour moi, lorsqu'ils essaient de montrer un modèle de tête-épaules, cela ressemble plus à une paire de ruptures ratées, et quelques consolidations avec des prix sortant de la fourchette et certains voient un loup papillon, mais ce qu'il est vraiment, nous le verrons plus tard lorsqu'il sera formé.
Je regarde un peu les chiffres, mais je ne les prends pas en compte dans le commerce, juste pour l'intérêt sportif.
Attendre un chiffre avant le discours de Janet Yellen ou la publication de nouvelles américaines importantes, c'est comme gagner le gros lot à la loterie.
3. je ne crois pas aux prévisions données par un courtier ou un DC.
4. Je ne crois pas au trading à long terme si vous utilisez constamment plus de 5% du dépôt par transaction.
Ce en quoi je crois :
1. Le prix ne peut pas aller indéfiniment dans une direction sans corrections.
2. Il est toujours nécessaire de mettre un stop loss.
3. Je crois aux zones de soutien et de résistance, mais pas à toutes et pas toujours. Encore une fois, il est important de tenir compte des fondamentaux. S'il y a un moteur pour l'augmentation des prix, et que le prix n'a passé que "rien", alors il n'y a pas cette résistance.
En outre, cette situation peut être décrite pendant longtemps, mais nous ne devons pas oublier que même dans les moments où le prix devrait monter ou descendre, il le fera certainement maintenant, car beaucoup de gens savent que le prix va d'abord là où il y a le plus de stops et ensuite là où il devrait aller.
C'est ici qu'ils ont vérifié mon ticket, qui s'est avéré être faux de quelques pips seulement, - 18pp.
Je vais m'arrêter un peu ici pour expliquer la situation :
J'ai ouvert la position apparemment correctement, je suis allé dans le plus, lorsque la consolidation peu profonde a commencé, en fait je pouvais fermer sans attendre le take profit, le plus était d'environ 25pp.
Mais puisque le stop a été fixé à 18 points, le profit devrait être au moins 18*2.5 = 45 points, à ce moment-là, aucune condition préalable de croissance, je n'ai pas vu, donc j'ai décidé de ne pas fermer, ou le profit prévu ou le stop loss.
Comme je l'ai écrit précédemment, le rapport entre le stop loss et le profit ne doit pas être inférieur à 1/2.5. C'est la principale règle du TC. L'entrée peut être quelconque, mais ici, il faut toujours respecter la proportion arrêt/profit, sinon on ne verra pas le profit même dans 50 ans.
Puis la position a été fermée par un stop et le prix a atteint presque exactement un pip au profit prévu, mais sans moi. Le stop a été pris moralement assez facilement, presque aussi facilement que le profit, grâce à l'indicateur, je savais quel type de perte je pouvais obtenir avant d'ouvrir la position.
Ici, je suis déjà avec le ticket, +117pp, le stoploss était de 20pp.
4. J'ai confiance en lui plus qu'en moi, je ne vais pas le décrire, je vais montrer une photo.
5. Je crois au deuxième compte. Quand j'attrape plusieurs craps d'affilée, je passe à micro et pips sur les majors là.
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Je vais maintenant répondre à la question sur le TS : tout système s'arrête tôt ou tard, vous devez surveiller les résultats des transactions. C'est particulièrement mauvais quand le TS est conçu pour un petit profit et un grand stop, donc quand vous attrapez un 50/50 perte/bénéfice il y aura un résultat négatif.
Il y a beaucoup de TS, mais toutes ont fonctionné dans le passé, et certaines commenceront à fonctionner dans le futur, mais il y a aussi celles qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui fonctionneront, il faut travailler dur et analyser en profondeur. J'ai négocié avec succès en 2009 avec des pannes, maintenant ce TS ne passe aucun test, la perte est très rapide, mais alors il était pertinent, j'ai dû changer le TS fondamentalement, et tout en faisant cela vous voulez changer la profession ;)
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Et enfin, je dois nettoyer la position, qui a traîné pendant une demi-journée, mais n'a pas atteint l'objectif - je l'ai fermée pour éviter de passer la nuit. La situation n'est pas claire, le niveau de soutien n'a pas été franchi, il y a eu un test, mais il n'y a pas eu d'autres promesses, tout allait très lentement et tristement. Mieux vaut se réinscrire plus tard, mais avec plus de confiance.
Je fixe un stopper à 30pp, la paire est volatile, la devise principale est l'AUD, paire EUR/AUD. Pourquoi mettre l'accent sur l'AUD, parce qu'il est étranglé maintenant (mon opinion personnelle) n'est pas tout à fait correct, il devrait rebondir contre l'euro.
Je suis entré un peu tôt, mais le sommet n'a pas été blessé, stop 30pp, respectivement, le bénéfice 30*3=90pp. La règle est simple, si nous risquons quelque chose alors le profit doit être au moins *2.5, mais le plus souvent *3. Si je risque toujours plus que le profit attendu, cela finira mal, dans mon TS la seule règle est soit le profit au moins, soit le stop loss. Mais il a été cassé ici - j'ai écrit plus haut pourquoi. J'essaie d'éviter de tels gestes, mais le marché a ses propres conditions et il faut parfois s'y adapter.
Si vous êtes intéressé, voici mon tableau avec toutes ses couleurs. Les points jaunes sont les maximums/minimums des barres avec les volumes. Je ne négocie pas l'or, c'est juste un indicateur de l'humeur du marché.
Si je regarde les rouges, c'est une perte sur la paire depuis le début du mois. Si je regarde les verts, c'est un profit sur la paire depuis le 1er jour du mois. L'image est grande, je demande aux admins de me pardonner !
S'il n'y a pas de chiffres rouges et verts, cela signifie que vous n'avez pas effectué de transactions ce mois-ci.
Comme tout le monde, j'ai écrit un message pendant plus de 2 heures et j'ai eu le temps de jouer au backgammon et au billard :)
J'espère pouvoir vous dire au revoir à ce stade et ne plus écrire dans ce fil.
Bravo, Vitaly!
Une réponse digne de ce nom.
Eh bien, comme je ne négocie pas du tout de mains, ni en intrajournalier ni à moyen terme, je peux répondre à tout moment.
Ситуация может и простейшая, но стоит учитывать фундаментальные факторы, настроение рынка, прошлые движения, и что очень важно, в какой точке находится именно сейчас цена. Сигналов может быть и 10 шт в день, но вот рынок не всегда позволит их отработать, поэтому и входы часто пропускаются после общего анализа ситуации именно в данный момент.
Je ne suis pas contre la comptabilité. Je suis contre les "règles floues". Par exemple, vous dites "les facteurs fondamentaux doivent être pris en compte" - mais comment le faites-vous ? Cette "analyse générale de la situation" ? ? J'ai peur qu'il y ait trop de non-évidence et de flexibilité, lorsque dans un cas on fait un échange et dans un autre cas on ne le fait pas.
Je peux dire en toute confiance ce que je ne crois pas, et ne croirai jamais :
1. Vous ne "croyez" pas aux indicateurs ? Vous voulez probablement dire "en négociant uniquement sur un indicateur". Je ne suis d'accord qu'avec la dernière affirmation. Comment pouvez-vous ne pas croire, par exemple, à l'indicateur ATR, alors que vous devriez l'utiliser pour placer des ordres en attente dans le marché le plus calme ? Comment pouvez-vous déterminer que le marché est calme sans cet indicateur ? Comment pouvez-vous déterminer un mouvement récent sans regarder la pente de l'indicateur ?
2. Mon principal conseiller expert est basé sur l'analyse des formes. Vous avez tout à fait raison de dire que "si vous faites asseoir trois personnes différentes, elles verront des chiffres différents" - je m'y oppose fermement. Les critères des chiffres doivent être clairs et si j'utilise les miens, les trois personnes verront le même chiffre sur le même graphique au même endroit. Si l'on tient compte du fait que le conseiller expert a obtenu de bons résultats au cours de ses 15 années d'existence et qu'il fonctionne en pilote automatique depuis deux ans, les chiffres sont justes.
4. Pour une transaction, nous devons utiliser exactement le dépôt indiqué par TS. Mais, ceci dit, mon expérience coïncide avec la vôtre - ni dans mes Expert Advisors "de travail", ni dans ceux de mes expérimentés, je n'ai jamais réussi à fixer un risque aussi important. Le rabattement est trop important.
Ce en quoi je crois :
1. L'année dernière, l'euro tombait pratiquement sans problème. Tous les conseillers experts sont basés sur l'affirmation selon laquelle "il est impossible de se déplacer sans perdre des points". Et tous, tôt ou tard, perdent lorsqu'ils rencontrent exactement un tel mouvement.
2. Stop Loss - Je suis surpris qu'il y ait des gens qui ne l'utilisent pas et qui sont rentables selon leurs déclarations. Vous pouvez utiliser le verrouillage au lieu du stoploss, mais il s'agit du même stoploss, seulement "avec une provision pour l'avenir", la ligne Equity est la même. Toutes mes tentatives pour créer un EA sans stoploss ont échoué.
3. la seule chose qui reste à faire est de définir ce qu'est un "facteur de hausse des prix", quand il est présent et quand il ne l'est pas. tout le reste - je suis d'accord.
Как Я уже писал, стоп к профиту не ниже 1/2.5. Это и есть главное правило ТС. Вход может быть любой, но вот пропорцию стопа к профиту нужно всегда соблюдать, иначе прибыли и через 50лет не увидим.
C'est un sujet que je voudrais aborder séparément.
D'un côté, je suis tout à fait d'accord. Je suis très réticent à réduire le TP/SL en dessous de 3. Un TP/SL bas est très instable.
La question est - le suivi. L'introduction du suivi, selon mon expérience - réduit toujours considérablement ce paramètre, mais l'augmentation de la proportion de gains est plus forte que la baisse du TP/SL. Il y a plusieurs PAMMs qui travaillent avec profit depuis plusieurs années et leur TP/SL est très bas, estimé à pas plus de 1/5. D'après les descriptions des gestionnaires - le suivi est utilisé. Et à en juger par leur expérience, il n'est pas tout à fait correct de s'en tenir à un TP/SL de 2,5 ou plus.
Actuellement, lorsque j'optimise le TP avec des stops suiveurs, je fixe TP/SL = 0,8 et les résultats sont encourageants. Mais je n'ai pas d'expérience jusqu'à présent.
Qu'en pensez-vous ?
Jusqu'à présent, j'ai fixé le TP/SL minimum = 0.8 pour moi-même tout en optimisant mon TS avec trailing... Je pense que les résultats sont encourageants... Mais, je n'ai pas encore d'expérience dans ce domaine.
Qu'en pensez-vous ?
Je peux dire en toute confiance ce que je ne crois pas, et je ne le ferai jamais :
...
Ce que je crois :
...
Ce que nous croyons ou ne croyons pas n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne sur le marché et ce qui ne fonctionne pas.
Je peux dire en toute confiance ce en quoi je ne crois pas, et ne croirai jamais :
Indicateurs tels que stochastiques, macd, rsi, etc.
Lorsque vous regardez le prix - cela signifie que vous utilisez un seul indicateur.
Mais bien sûr, il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Les prix passés ne sont pas liés aux prix actuels, c'est pourquoi la plupart des indicateurs affichent des valeurs aléatoires par rapport à la situation actuelle du marché.
1. Vous ne "croyez" pas aux indicateurs ? Vous voulez probablement dire "trader uniquement sur un indicateur". Je ne suis d'accord qu'avec la dernière affirmation. Comment pouvez-vous ne pas croire, par exemple, à l'indicateur ATR, alors que vous devriez l'utiliser pour placer des ordres en attente sur le marché le plus calme ? Comment pouvez-vous déterminer que le marché est calme sans cet indicateur ? Même la MA la plus simple - comment déterminer les mouvements récents sans regarder la pente de cet indicateur ?
un autre exemple infructueux. L'ATR est le même que tous les autres indicateurs techniques, il montre la volatilité des données passées.
2. En ce qui concerne le stoploss, je suis surpris que certaines personnes ne le placent pas et prétendent être "en profit". Vous pouvez utiliser le verrouillage au lieu du stoploss, mais c'est le même stoploss, seulement "avec une marge pour le futur", la ligne Equity est la même. Toutes mes tentatives pour créer un EA sans stoploss ont été infructueuses.
Tout facteur limitant pour votre TS réduit le profit et augmente le risque. Les facteurs limitatifs sont les niveaux de Stop Loss et de Trailing Stop dans toutes ses modifications. Le Stop Loss ne réduit pas réellement les risques de l'ES, mais les augmente généralement.
Un bon exemple de TS peut être basé sur l'intersection de deux MA : rapide au-dessus de la MA lente - acheter, au contraire - vendre. La principale source de risque pour ce TS est la fréquence des revirements, c'est-à-dire que le prix ne bouge pas, mais le dépôt est perdu. Fixer un Stop Loss pour cette stratégie n'a aucun sens, car son risque est l'absence de mouvement, plutôt qu'un fort mouvement de prix.
La dynamique des prix du marché ressemble beaucoup à une marche aléatoire, ce qui signifie que quel que soit le point où nous nous trouvons, la probabilité de poursuite de la tendance actuelle est égale à la probabilité de son renversement. Le niveau du stop n'a donc pas de sens en tant que tel, puisque nous avons 50% de chance d'avoir un pullback, et donc de fixer notre position à un meilleur prix. Par conséquent, il suffit de rester à l'écart et de sortir en cas de repli, ce qui équivaut à un arrêt.
D'un côté, je suis tout à fait d'accord. Je réduis le paramètre TP/SL en dessous de 3 avec beaucoup de réticence. Le TP avec un faible TP/SL est très instable.
C'est ce qu'ils disent à tous les débutants lors des cours de courtage gratuits : "prenez trois fois le stop et vous ne perdrez jamais" - bien sûr, c'est aussi une absurdité. Le rapport sl/tp ne joue aucun rôle. Si votre tp est plus grand que votre sl - alors le stop se déclenchera plus souvent, et vous perdrez tout autant, juste un petit peu à la fois, pas tout d'un coup.
Lorsque j'utilise le suivi, il ferme toujours la position lorsque je ne suis pas là, comme si quelqu'un regardait la caméra lorsque je m'éloigne de l'ordinateur.
Mais bien sûr, il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Les prix passés ne sont en aucun cas liés aux prix actuels, c'est pourquoi la plupart des indicateurs affichent des valeurs aléatoires par rapport à la situation actuelle du marché.
Je ne suis pas d'accord. Les prix passés sont très liés aux prix actuels et c'est ce qui fait fonctionner tous les TS.
C'est aussi un exemple malheureux. L'ATR est exactement le même que tous les autres indicateurs techniques, il montre la volatilité sur les données passées.
Eh bien, précisément parce que les prix du présent sont très liés aux prix du passé, nous pouvons utiliser cette volatilité pour la prédiction.
Tout facteur limitant pour votre TS réduit le profit et augmente le risque. Parmi les facteurs limitatifs, nous pouvons citer les niveaux de Stop Loss et de Trailing Stop dans toutes ses modifications. Le Stop Loss ne réduit pas réellement les risques de l'ES, mais les augmente généralement.
Encore une fois, je ne suis pas d'accord. En réalité, le SL est le seul à réduire le risque en limitant le drawdown.
Un bon exemple est le TS basé sur l'intersection de deux MA : la rapide est plus élevée que la lente - acheter, au contraire - vendre. La principale source de risque pour ce TS est la fréquence des revirements, c'est-à-dire que le prix ne bouge pas, mais le dépôt est perdu. Fixer un Stop Loss pour cette stratégie n'a aucun sens, car son risque est l'absence de mouvement, plutôt qu'un fort mouvement de prix.
Chaque marché a son propre TS ! Je me souviens que l'on m'avait montré les graphiques quotidiens de la livre au milieu des années 70 et que l'on m'avait montré à quel point le TS fonctionnait bien sur eux sur un MA. Là, le risque se situait principalement dans le couloir plat. Cependant, sans SL, ce système a perdu sur plusieurs mouvements forts (si j'ai bien compris, ces jours-là, il y avait des événements économiques ou politiques importants).
C'est ce qu'ils disent à tous les débutants lors des cours gratuits des sociétés de courtage - "prenez un take profit trois fois supérieur au stop et vous ne perdrez jamais" - bien sûr, c'est aussi une absurdité. Le rapport sl/tp ne joue aucun rôle. Si votre tp est plus grand que votre sl - alors le stop se déclenchera plus souvent, et vous perdrez tout autant, juste un petit peu à la fois, pas tout d'un coup.
Je ne suis pas d'accord. Les prix passés sont très liés aux prix actuels et c'est ce qui fait fonctionner tous les TS.
C'est précisément parce que les prix du présent sont très liés aux prix du passé que nous pouvons utiliser cette volatilité pour faire des prédictions.
Encore une fois, je ne suis pas d'accord. En réalité, le SL est le seul élément qui réduit le risque en limitant le drawdown.
Eh bien, chaque marché a son propre TS ! Je me souviens qu'on m'a montré les fiches journalières de Pound au milieu des années 70 et qu'on m'a montré à quel point le TS sur un MA fonctionnait bien là-bas. Là, le risque se situait principalement dans le couloir plat. Cependant, sans SL, ce système a perdu sur plusieurs mouvements forts (comme je l'ai compris ces jours-ci, il y avait des événements économiques ou politiques importants).
Non, vous avez tort. Le rapport TP/SL joue un rôle important dans la stabilité du TS. Lorsque ce ratio est élevé, de petits changements dans le comportement du marché n'affecteront pas les résultats du trading avec ces TS. Une fois, au lieu de 150 pips, nous aurons 140 pips, mais lorsque le ratio TP/SL est faible, le même changement exact dans le comportement du marché affectera beaucoup plus fortement les résultats de la transaction - au lieu de dix gains de 15 pips, nous aurons dix gains de 5 pips.1. Les prix sont presque sans corrélation. Tu peux dire ce que tu veux. Apportez simplement la preuve qu'il y a une corrélation.
2. C'est un ajustement. Vous fixez un arrêt court et optimisez les paramètres du TS pour qu'il le contourne. Le résultat est une perte réelle sur ce même arrêt et une confusion totale quant à la raison de cette perte. Si vous avez le plus faible ratio SL/TP de 1:1, alors vous perdez 50% du temps et gagnez 50% du temps et il n'y a pas de poisson ici.
1. Les prix sont presque sans rapport. Tu peux dire ce que tu veux. Donnez juste la preuve qu'il y a une corrélation.
Bien sûr. L'Eurodollar a une fourchette de 0,8 à 1,5. Le prix est maintenant de 1,09. Pourquoi ne pas prendre un générateur de nombres aléatoires de 0,8 à 1,5 et je prendrai un MA normal. Et nous allons prédire le prix toutes les cinq minutes. La prédiction la plus proche gagne. À mon avis, c'est une preuve suffisante de l'existence d'une corrélation, et d'une corrélation très forte.
2. Tout ceci est un ajustement. Vous fixez un stop court et optimisez les paramètres du TS pour qu'il l'évite. Le résultat est une perte en temps réel de cet arrêt et une confusion totale quant à la raison pour laquelle cela s'est produit. Si vous avez le plus faible ratio SL/TP de 1:1, alors vous perdez 50% du temps et gagnez 50% du temps et il n'y a pas de poisson ici.