L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 12
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Un peu plus sur R^2.
Pour moi, c'est un indicateur très puissant, mais pas suffisant. Dans la pratique, j'ai constaté que certains TSs peuvent produire de très bonnes et régulières remontées d'actions. Le R^2 est très élevé et leur jeu de paramètres peut faire craquer même les attaquants les plus sophistiqués. Voici un exemple d'un tel TS :
Son équité fait que l'on se positionne sur le marché, mais ce n'est pas si simple. Les TS adaptés ont une caractéristique remarquable: leur jeu de paramètres est presque toujours instable et tout léger changement de paramètres modifie le résultat de façon spectaculaire. Par exemple, une légère modification des règles de fermeture dans ce TS conduit aux résultats suivants :
Vous pouvez voir qu'un petit changement a conduit à des résultats désastreux. C'est pourquoi, après avoir déterminé l'ensemble optimal de paramètres, il est nécessaire de déplacer les paramètres d'une certaine valeur et de vérifier les résultats des essais au voisinage du point optimal :
L'espace d'optimisation peut être multidimensionnel, mais le nombre de dimensions ne joue pas de rôle ici. Si nous sommes dans une situation de paramètres stables, leur changement ne modifiera pas radicalement le comportement du TS. Il est important de comprendre que dans le trading réel, ce changement se produira. Sur l'historique, nous déplaçons les paramètres TS autour d'un marché statique. Sur le marché réel, le marché va déplacer ses caractéristiques autour des paramètres précédemment trouvés et fixés par nous.
Vous ne pouvez pas examiner le système sans comprendre comment il fonctionne. La sensibilité d'une option est également déterminée par cette compréhension. Certaines options peuvent être sensibles, d'autres peuvent être "épaisses". Par exemple, vous avez un motif qui fonctionne dans une petite plage d'heures d'ouverture, et la largeur de cette zone est un opt. Il n'y a aucune raison pour que cela fonctionne quand cet opt varie même légèrement.
Oui et l'ampleur du changement est conditionnelle.
on ne peut pas regarder un système sans comprendre comment il fonctionne. La sensibilité d'un optimum passe aussi par cette compréhension. Certains opts peuvent être sensibles, d'autres peuvent être "épais". Par exemple, vous avez un motif qui fonctionne dans une petite plage d'heures d'ouverture, et la largeur de cette zone est un opt. Il n'y a aucune raison pour que cela fonctionne quand cet opt varie même légèrement.
Ici, oui. Personne ne dit que les gammes peuvent être choisies à l'improviste ou du moins automatiquement. C'est le professionnalisme de l'algotrader, de rechercher des paramètres significatifs et leurs plages.
d'accord)))
Nous échangeons la conséquence d'une cause qui se trouve presque toujours dans les coulisses.
En avril 2013, l'indice DJ a chuté de 13 % en un instant à cause d'une "nouvelle" concernant le décès de Barack Obama. Ils disent que les robots lecteurs de journaux ont été déclenchés. Puis, ces robots sont devenus eux-mêmes la cause de l'arrière-plan.
IMHO Le but des tests n'est pas d'obtenir un ensemble de paramètres, mais d'essayer de répondre à 3 questions :
Quoi ? - Quel instrument financier choisir pour le conseiller expert.
Où ? - Sur quel marché négocier. (Tendance, plat, volatile.....)
Quand ? - À quel moment, en tenant compte des caractéristiques du marché selon les intervalles et les saisons.
Un conseiller expert travaille pendant une certaine période - une phase favorable pour lui, en gros. C'est pourquoi il n'est pas judicieux de prendre trop d'histoire ou pas du tout au hasard. Et votre méthode nécessite beaucoup plus de statistiques et de périodes de test. C'est à dire que la tâche est de trouver les thèmes de travail le plus rapidement possible et en même temps d'éliminer l'adaptation, et le fait de diviser l'histoire en fragments séparés pour lesquels des décisions sont prises conduit au fait que l'histoire sur laquelle le système a déjà travaillé depuis très longtemps (arguments sur la validité statistique dans le post précédent).
Mon approche est différente : je ne prends aucune proportion et je n'utilise pas le test de l'avant. J'analyse la qualité du système par la qualité de l'équité.
Et que signifie "trop" d'histoire ? Vous ne savez même pas quelle est la période optimale de l'histoire pour votre système.
Il existe une chose telle que la validité statistique. En ce qui concerne le trading, quel est le nombre minimum de transactions nécessaires pour faire confiance aux résultats obtenus dans le backtest. Ce nombre dépend de beaucoup de choses. Par exemple, à partir du rapport entre une transaction à profit moyen et une transaction à perte moyen. En termes plus simples, cela dépend du rapport tp/sl. Le nombre minimum de transactions est nécessaire lorsqu'il est égal à 1. Plus il s'écarte de 1, plus le nombre de transactions est important. Mais même à tp/sl=1, les transactions nécessitent un minimum de 100 (ceci peut être vérifié avec montecarlo). Dans votre approche, sur chacun des 12 backtests, la validité statistique doit être préservée. Nous avons donc besoin d'un minimum de 1200 transactions pour le backtest uniquement + le même montant pour le forward (ses résultats doivent également être statistiquement corrects). Il en résulte que même pour l'intraday, avec cette approche, nous devons tester à partir du moment où le roi Gorokh)).
Quelle que soit la période de l'histoire, vous ne comprendrez jamais si vous avez trouvé un "sujet de travail" ou si une correction a eu lieu sur la base de la courbe des actions.
Eh bien, vous devez regarder plus d'une équité)) Comme écrit ci-dessus, c'est la largeur des zones optimales et l'uniformité de l'amélioration du système pour certains paramètres qui sont importantes. Par exemple, le système utilise la largeur de la fourchette de la journée précédente et le système est en rupture. Nous le prenons comme un optimum. C'est-à-dire, filtrez - négociez à Range_width<=X. Plus la valeur de l'option X est petite, moins il y a de transactions (parce que ces jours sont moins nombreux). Mais si la qualité du système s'améliore (paramètres tels que FF et autres), cela confirme la robustesse du système et de ce filtre. Il existe d'autres moyens statistiques de vérifier la robustesse, par exemple la multi-instrumentalité.
Il existe une chose telle que la validité statistique. En termes de trading - quel est le nombre minimum de transactions nécessaires pour faire confiance aux résultats obtenus dans le back test. Ce nombre dépend de beaucoup de choses. Par exemple, à partir du ratio d'une transaction à profit moyen par rapport à une transaction à perte moyenne. En termes plus simples, cela dépend du rapport tp/sl. Le nombre minimum de transactions est nécessaire lorsqu'il est égal à 1. Plus il s'écarte de 1, plus le nombre de transactions est important. Mais même à tp/sl=1, les transactions ont besoin d'au moins 100 (cela peut être vérifié avec montecarlo). Dans votre approche sur chacun des 12 backtests la validité statistique doit être préservée. Nous avons donc besoin d'un minimum de 1200 transactions pour le backtest uniquement + le même montant pour le forward (ses résultats doivent également être statistiquement corrects). Il en résulte que même pour l'intraday, avec une telle approche nous devons tester depuis l'époque du tsar Gorokha)).
Il ne faut pas se contenter de regarder les capitaux propres.) Comme écrit ci-dessus, c'est la largeur des zones optimales et l'uniformité de l'amélioration du système pour certains paramètres qui sont importantes. Par exemple, le système utilise la largeur de la fourchette de la journée précédente et le système est en rupture. Nous le prenons comme un optimum. C'est à dire, filtre - trade à Range_width<=X. Plus la valeur de l'option X est petite, moins il y a de transactions (parce que ces jours sont moins nombreux). Mais si la qualité du système s'améliore (paramètres tels que FF et autres), cela confirme la robustesse du système et de ce filtre. Il existe d'autres moyens statistiques de vérifier la robustesse, par exemple la multi-instrumentalité.
Je dois ajouter qu'un long historique est nécessaire non seulement en raison de l'exigence de signification statistique des résultats obtenus, mais aussi pour tester le TS pour différentes conditions de marché. Par exemple, la paire EURUSD suit une forte tendance à la baisse depuis plus de six mois. Même 10 000 transactions montreront que les positions courtes sont rentables dans ce domaine. Pour comprendre que nous ne nous sommes pas adaptés à une certaine condition rare du marché, nous avons besoin d'une longue histoire.
Je note qu'avec les forward, vous passez d'un mode à l'autre, ne comprenant sincèrement pas pourquoi votre TS gagne sur le test et perd sur le forward. Et la réponse est simple, au lieu de créer un TS pour l'un des modes de marché, créez le TS dont les résultats ne dépendent pas de l'intervalle de temps actuellement sélectionné. En d'autres termes, ne négociez pas le marché, mais ses inefficacités.
Il existe une chose telle que la validité statistique.
Ce concept n'existe pas dans les statistiques.
J'ajouterai que l'historique long est nécessaire non seulement en raison de l'exigence de signification statistique des résultats obtenus, mais aussi pour tester le TS pour différentes conditions de marché.
Disons que vous avez déterminé le minimum avec un "montecarl". Quelle doit être la longueur de votre histoire ? Quelle doit être la longueur de votre histoire ? Jusqu'à ce que vous montriez un véritable moyen de calculer le seuil d'optimisation, tout ce qui est dit n'est qu'une façon de faire du SAMOUBMAN et du lyrisme sur des sujets connus de tous. Les actions, je l'ai déjà dit, ne vous sauvent pas de l'ajustement. Toute votre logique ne mène qu'à une seule solution - tester sur TOUTE l'histoire. Néanmoins, vous vous limitez à cela. Pourquoi ? Si vous n'avez pas besoin d'aller de l'avant - testez sur tous les antécédents disponibles et votre "validité stat" sera maximale.
Ma méthode est simple, je compare la somme des avants obtenus sur la même parcelle, mais avec des étapes différentes. Le meilleur résultat donne la meilleure étape de test. Comme je ne veux pas un raisonnement abstrait, mais maximiser les profits, je compare les profits que les avants montrent. Et avec quoi comparez-vous ?