une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 16
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Pourriez-vous montrer les résultats des tests avec un lot constant, par exemple 0,1 ?
(il est difficile de s'y retrouver dans la version donnée précédemment, puisqu'une échelle de lot progressive est utilisée)
Et une telle question
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta ;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta ;
Ces formules ne font pas de distinction entre une bougie noire et une bougie blanche.
Pourriez-vous commenter ce point ?
La stratégie ne fait pas explicitement la distinction entre une bougie blanche et une bougie noire. Seul le point médian de la bougie précédente est pris en compte. Et pourquoi devrions-nous faire cette différence intentionnellement, si elle est déjà mise en œuvre dans ces formules ?
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta ;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta ;
Nous ne savons pas où le marché va aller sur la prochaine bougie - à la hausse ou à la baisse ? Selon la stratégie, nous supposons seulement que le marché aura la même vitesse de déplacement, et rien de plus. Et c'est pourquoi nous plaçons 2 ordres limites opposés pour tenir compte de 2 mouvements de prix différents. Bien sûr, il existe aussi une troisième variante : le marché n'ira nulle part et restera immobile. Dans ce cas, aucun des ordres ne sera exécuté, bien sûr, mais seuls leurs paramètres seront modifiés pour la période suivante.
A propos des formules.
Si nous parlons de vecteur de vélocité et de maintien de la tendance sur la bougie suivante, nous devrions considérer la bougie noire/blanche. Il est raisonnable de penser que cette différence peut être prise en compte de la manière suivante :
P=(O+H+L+C)/4 ;
delta=H-L ;
vector=C-O ; // selon le type de bougie le signe est changé
Start_SELLLIMIT=P+kstart*(delta +Kv*vector) ;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*(delta +Kv*vector) ;
où
Kv est le facteur de vitesse.
ou
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta + Kv*vector ;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta + Kv*vector ;
Si ce raisonnement ne correspond pas à votre stratégie, alors l'inclusion de la formule S=V*T n'est pas très claire.
Ma formule :
Start_SELLLIMIT=1/4*(O+С+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Votre suggestion :
Start_SELLIMIT=1/4*((1-4kstart*Kv)*O+(1+4*kstart*Kv)*C+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Il découle des deux formules que nous avons deux formules linéaires similaires, avec des multiplicateurs différents à O et C.
C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans le premier message de cette page - nous développons diverses variations de ces formules linéaires, les adaptant à l'histoire, écrivant des livres de 400 pages et garantissant une existence confortable pour de nombreux siècles, et baignant dans la gloire, comme par exemple le célèbre Bill Williams! :o)))) http://www.itexpo.ru/moscow/ (Sa théorie utilisant l'indicateur avec le beau nom d'Alligator ne vaut en fait ni plus ni moins que toutes les autres théories ! Il obtient simplement le succès par des manœuvres compétentes - il se sépare si la tendance va dans la direction qu'il souhaite. Et sur cette base, il tire une conclusion et convainc ensuite tout le monde (moyennant finance ; o)) que son indicateur est un miracle magique ! Cependant, s'il avait commencé une seule fois à regarder ce qui peut être causé par une échelle dans une entrée aléatoire ou en entrant un autre indicateur, il serait surpris par le résultat qui est comparable aux résultats de sa théorie :o))))). Seulement, nous aurions besoin d'un très bon mathématicien avec qui la partager. Par exemple, Vladislav pouvait poser le problème avec compétence et améliorer la formulation sur la base d'une série d'opérations convergentes, pour donner de la solidité à l'ensemble de la théorie. ;o) C'est ainsi que les dissertations sont écrites et que tout tourne dans ce monde !:o))))
Mon compte réel sur la stratégie que j'ai lancée au début de ce mois a un drawdown de -5,45% jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous attendons la première étoile, pour ainsi dire, sous la forme du mois prochain.
D'accord.
Et l'augmentation des degrés de liberté ne devrait pas conduire à de meilleurs résultats.
Tout paramètre introduit oriente le système vers la localisation de la portée de l'autorité.
Il en va tout autrement des résultats qui se situent dans cette fourchette. On doit penser que dans ce cas, c'est positif.
(ce qui signifie que le programmeur dispose d'un critère supplémentaire, dans ce sens il a plus de liberté de choix)
Mieux dit, plus de liberté de choix pour le bricolage.
Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un ajustement, mais de l'introduction d'un paramètre caractéristique.
La stratégie donne-t-elle des profits lorsqu'elle est testée aux prix d'ouverture (méthode rapide) ?
La stratégie donne-t-elle des profits lorsqu'elle est testée sur les prix d'ouverture (méthode rapide) ?
C'est aussi le cas. La marge bénéficiaire avec M1(tous les ticks) est de 5-10%. Je pense simplement que le résultat est plus fiable avec tous les ticks, et c'est pourquoi je n'utilise pas M1 (méthode rapide).