une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 7
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Certes, le tableau est loin d'être complet, mais certains caractères vous permettent de
tirent déjà certaines conclusions...
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Niroba, tu essaies de jouer à la poupée ? Ou les loups et les moutons :) ?
Et à mon avis, il n'y a plus grand-chose à attendre. Parce que, au moins pour celui qui a lancé ce fil, il n'y a absolument rien à dire. Il a publié un nouveau message aujourd'hui, mais malheureusement le modérateur a jugé bon de le supprimer complètement. Dommage. Ce Niroba m'a écrit le troisième jour
Je voulais apprendre de lui, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Apparemment, ce grand expert en bonnes manières, non seulement ne peut pas parfois capter les mots, mais quand il les capte, il n'est pas très censuré.
Eh bien, quel est le problème avec lui. La question est différente.
Si les initiateurs du fil de discussion, à l'exception des mots, ne peuvent rien fournir, alors que faisons-nous ici ?
Pourquoi ce sujet est-il toujours d'actualité ?
L'indicateur, sur la base duquel je fais mes prévisions, est librement disponible sur l'araignée). Je vais le mettre ici aussi - c'est un indicateur des niveaux de Murray.
Maintenant, parlons un peu des mathématiques : le principal problème avec ces niveaux est qu'il est très facile d'indiquer leur signification a posteriori, mais qu'il n'est pas trivial de les définir a priori. Sur le site indigène, il y a un tas de moyens d'améliorer la situation, mais ils ne me semblaient pas mathématiquement solides (de même que les théories de Gann et d'Elliott - c'est-à-dire que la description qualitative est élevée, mais quand il s'agit d'estimations quantitatives - alors l'incertitude).
Dans une situation donnée pour la solution d'un problème (sur une déclaration et les méthodes de la décision une fois essayé de venir sur une araignée dans une branche sur un centiment, mais ils n'ont pas considéré intéressant là :) - il est plus facile de discuter de thèmes communs que de mettre au point une méthode avec des évaluations quantitatives :) - Cependant, c'est du passé) oui, l'énoncé du problème, les postulats et la sélection et l'évaluation des méthodes de solution appropriées est un sujet distinct. La chose la plus importante qui a été faite - le problème est posé de telle manière qu'il implique la possibilité d'une prédiction non aléatoire, ainsi qu'une certaine évaluation probabiliste des résultats obtenus. Je passe maintenant sous silence la question de la théorie de l'efficience des marchés - je tiens à souligner qu'il ne s'agit que d'une théorie, ni plus, ni mieux, ni pire que d'autres approches non auto-adverses. Par exemple, la statistique Rios (également connue sous le nom de critère de Hurst) donne plus de 0,5 pour les séries de prix en euros (0,64 environ - si vous prenez toutes les séries), ce qui signifie à son tour la possibilité d'une prédiction non aléatoire et l'avantage des modèles de prévision des tendances. J'ai, par exemple, adopté une approche différente - il y a des moments où une prévision fiable est possible (le coefficient de Hurst est significativement différent de 0,5) et des moments où elle est impossible (pas beaucoup de différence). Il y a des moments où les méthodes de tendance sont avantageuses (facteur k d'environ 1) et où les méthodes de contre-tendance sont avantageuses (facteur k d'environ 0).
Le résultat est le suivant : nous obtenons non seulement les niveaux de Murray à partir desquels les points pivots sont dérivés, mais aussi leur signification statistique à ce moment précis. C'est un seul et même niveau qui, à différents moments, apparaît sous différentes apparences (comme c'est approprié :) ). C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce niveau peut fonctionner comme un niveau de rupture, dans certains cas, il n'est pas du tout pris en compte et parfois c'est un niveau de rupture, bien que selon la stratégie, lorsque le niveau est défini comme un niveau de rupture, un trader doit maintenir une position, cette position est généralement en profit et la seule chose à faire est de déplacer le stop à un niveau approprié.
Plus précisément, à l'issue des calculs, l'opérateur obtiendra une zone de retournement limitée par les niveaux de Murray et les limites du canal (c'est à ce moment-là que les projections des intervalles de confiance sont effectuées) - le niveau de l'intervalle de confiance lui-même limite les niveaux de probabilité de réalisation des prévisions, tandis que les intersections des limites du canal et des niveaux de Murray fournissent une évaluation dans le temps. Vous pouvez le voir clairement sur les graphiques.
C'est en général, pour ainsi dire "sur les doigts".
Pour être plus précis, j'ai complété les calculs des niveaux de Murray par la prédiction d'un mouvement de tendance par un canal de régression linéaire + le calcul du critère de Hirst pour un canal donné (les critères d'échantillonnage pour dessiner le canal ne sont pas triviaux non plus).
Raisonnement du choix : j'ai parlé du critère de Hurst ci-dessus, et des canaux : vous pouvez construire un nombre assez important de canaux de régression linéaire à tout moment, mais seul le canal de régression linéaire aura l'erreur minimale. Pour les prévisions, il est préférable de prendre la meilleure approximation à un moment donné. C'est à peu près tout - c'est suffisant pour commencer ;) . Cela permettra de gagner un temps considérable qui a été consacré à la recherche. Si l'on est "ennuyé" par la programmation - presque tout peut être obtenu en utilisant les moyens standard de MT4 - à l'exception des niveaux de Murray et du critère de Hurst, mais les niveaux sont disponibles gratuitement, tandis que sans Hurst ils ne fonctionnent pas beaucoup moins efficacement.
Je dois également signaler que dans les versions précédentes, il y avait une petite erreur qui entraînait un mauvais dessin de l'historique. Vous feriez donc mieux de vous le procurer ici :
.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Murrey_Math_MT_VG.mq4 | //| Copyright © 2004, Vladislav Goshkov (VG). | //| 4vg@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Vladislav Goshkov (VG)." #property link "4vg@mail.ru" #property indicator_chart_window // ============================================================================================ // * Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). // * Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку. // ============================================================================================ //* Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8. // ============================================================================================ //* Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8. // ============================================================================================ //* Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Pivot, Reverse //* Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение. // ============================================================================================ //* Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Top of Trading Range //* Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. //* Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует //* продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться //* выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит //* падать далее до следующего уровня сопротивления. // ============================================================================================ //* Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Bottom of Trading Range //* Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. //* Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии //* и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией. // ============================================================================================ //* Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Major Support/Resistance //* Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. //* Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень //* сопротивления. // ============================================================================================ extern int P = 64; extern int MMPeriod = 1440; extern int StepBack = 0; extern color mml_clr_m_2_8 = White; // [-2]/8 extern color mml_clr_m_1_8 = White; // [-1]/8 extern color mml_clr_0_8 = Aqua; // [0]/8 extern color mml_clr_1_8 = Yellow; // [1]/8 extern color mml_clr_2_8 = Red; // [2]/8 extern color mml_clr_3_8 = Green; // [3]/8 extern color mml_clr_4_8 = Blue; // [4]/8 extern color mml_clr_5_8 = Green; // [5]/8 extern color mml_clr_6_8 = Red; // [6]/8 extern color mml_clr_7_8 = Yellow; // [7]/8 extern color mml_clr_8_8 = Aqua; // [8]/8 extern color mml_clr_p_1_8 = White; // [+1]/8 extern color mml_clr_p_2_8 = White; // [+2]/8 extern int mml_wdth_m_2_8 = 2; // [-2]/8 extern int mml_wdth_m_1_8 = 1; // [-1]/8 extern int mml_wdth_0_8 = 1; // [0]/8 extern int mml_wdth_1_8 = 1; // [1]/8 extern int mml_wdth_2_8 = 1; // [2]/8 extern int mml_wdth_3_8 = 1; // [3]/8 extern int mml_wdth_4_8 = 1; // [4]/8 extern int mml_wdth_5_8 = 1; // [5]/8 extern int mml_wdth_6_8 = 1; // [6]/8 extern int mml_wdth_7_8 = 1; // [7]/8 extern int mml_wdth_8_8 = 1; // [8]/8 extern int mml_wdth_p_1_8 = 1; // [+1]/8 extern int mml_wdth_p_2_8 = 2; // [+2]/8 extern color MarkColor = Blue; extern int MarkNumber = 217; double dmml = 0, dvtl = 0, sum = 0, v1 = 0, v2 = 0, mn = 0, mx = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 0, octave = 0, fractal = 0, range = 0, finalH = 0, finalL = 0, mml[13]; string ln_txt[13], buff_str = ""; int bn_v1 = 0, bn_v2 = 0, OctLinesCnt = 13, mml_thk = 8, mml_clr[13], mml_wdth[13], mml_shft = 35, nTime = 0, CurPeriod = 0, nDigits = 0, i = 0; int NewPeriod=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators if(MMPeriod>0) NewPeriod = P*MathCeil(MMPeriod/Period()); else NewPeriod = P; ln_txt[0] = "[-2/8]P";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8] ln_txt[1] = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8] ln_txt[2] = "[0/8]P";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8] ln_txt[3] = "[1/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8] ln_txt[4] = "[2/8]P";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8] ln_txt[5] = "[3/8]P";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8] ln_txt[6] = "[4/8]P";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8] ln_txt[7] = "[5/8]P";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8] ln_txt[8] = "[6/8]P";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8] ln_txt[9] = "[7/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8] ln_txt[10] = "[8/8]P";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8] ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8] ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8] //mml_shft = 3; mml_thk = 3; // Начальная установка цветов уровней октав и толщины линий mml_clr[0] = mml_clr_m_2_8; mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8 mml_clr[1] = mml_clr_m_1_8; mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8 mml_clr[2] = mml_clr_0_8; mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8; // [0]/8 mml_clr[3] = mml_clr_1_8; mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8; // [1]/8 mml_clr[4] = mml_clr_2_8; mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8; // [2]/8 mml_clr[5] = mml_clr_3_8; mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8; // [3]/8 mml_clr[6] = mml_clr_4_8; mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8; // [4]/8 mml_clr[7] = mml_clr_5_8; mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8; // [5]/8 mml_clr[8] = mml_clr_6_8; mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8; // [6]/8 mml_clr[9] = mml_clr_7_8; mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8; // [7]/8 mml_clr[10] = mml_clr_8_8; mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8; // [8]/8 mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8; mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8 mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8; mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8 //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- TODO: add your code here Comment(" "); for(i=0;i<OctLinesCnt;i++) { buff_str = "mml"+i; ObjectDelete(buff_str); buff_str = "mml_txt"+i; ObjectDelete(buff_str); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- TODO: add your code here if( (nTime != Time[0]) || (CurPeriod != Period()) ) { //price bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod,StepBack); bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod,StepBack); v1 = Low[bn_v1]; v2 = High[bn_v2]; //determine fractal..... if( v2<=250000 && v2>25000 ) fractal=100000; else if( v2<=25000 && v2>2500 ) fractal=10000; else if( v2<=2500 && v2>250 ) fractal=1000; else if( v2<=250 && v2>25 ) fractal=100; else if( v2<=25 && v2>12.5 ) fractal=12.5; else if( v2<=12.5 && v2>6.25) fractal=12.5; else if( v2<=6.25 && v2>3.125 ) fractal=6.25; else if( v2<=3.125 && v2>1.5625 ) fractal=3.125; else if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 ) fractal=1.5625; else if( v2<=0.390625 && v2>0) fractal=0.1953125; range=(v2-v1); sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2)); octave=fractal*(MathPow(0.5,sum)); mn=MathFloor(v1/octave)*octave; if( (mn+octave)>v2 ) mx=mn+octave; else mx=mn+(2*octave); // calculating xx //x2 if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) ) x2=mn+(mx-mn)/2; else x2=0; //x1 if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) ) x1=mn+(mx-mn)/2; else x1=0; //x4 if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) ) x4=mn+3*(mx-mn)/4; else x4=0; //x5 if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) ) x5=mx; else x5=0; //x3 if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) ) x3=mn+3*(mx-mn)/4; else x3=0; //x6 if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 ) x6=mx; else x6=0; finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6; // calculating yy //y1 if( x1>0 ) y1=mn; else y1=0; //y2 if( x2>0 ) y2=mn+(mx-mn)/4; else y2=0; //y3 if( x3>0 ) y3=mn+(mx-mn)/4; else y3=0; //y4 if( x4>0 ) y4=mn+(mx-mn)/2; else y4=0; //y5 if( x5>0 ) y5=mn+(mx-mn)/2; else y5=0; //y6 if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) ) y6=mn; else y6=0; finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6; for( i=0; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = 0; } dmml = (finalH-finalL)/8; mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8 for( i=1; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = mml[i-1] + dmml; } for( i=0; i<OctLinesCnt; i++ ){ buff_str = "mml"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_HLINE, 0, Time[0], mml[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } buff_str = "mml_txt"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_TEXT, 0, Time[mml_shft], mml_shft); ObjectSetText(buff_str, ln_txt[i], 8, "Arial", mml_clr[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } } // for( i=1; i<=OctLinesCnt; i++ ){ nTime = Time[0]; CurPeriod= Period(); string buff_str = "LR_LatestCulcBar"; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_ARROW,0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_ARROWCODE, MarkNumber); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, MarkColor); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); } } //---- End Of Program return(0); } //+------------------------------------------------------------------+L'interprétation des niveaux est essentielle - c'est pourquoi la partie de l'article dont est tiré l'indicateur a été placée à l'intérieur sous forme de commentaires.
Mais en changeant la variable MMPeriod (par défaut c'est 1440 - day) nous pouvons afficher les niveaux de n'importe quelle autre période sur n'importe quel timeframe (bien sûr pour un bon fonctionnement la période des niveaux affichés ne doit pas être inférieure à la période actuelle).
Peut-être ai-je présenté mes idées un peu au hasard.
Bonne chance et bonnes tendances.
Merci Vladislav ! J'ai l'impression que nous avons enfin une conversation de fond qui a un rapport direct avec le sujet de ce forum ! Il est agréable de parler à une personne qui comprend ce à quoi elle a affaire et comment y faire face (FOREX). Je suis moi aussi fermement convaincu que le FOREX doit être communiqué uniquement sur la base de données statistiques, qui peuvent représenter des caractéristiques numériques. Car toutes les méthodes qui donnent une estimation qualitative, parmi lesquelles figurent, entre autres, les méthodes des zigzags et d'Elliot, sont un jeu de hasard, qui doit être joué en restant près du moniteur presque en permanence. En fait, ceux qui ont appris à en jouer sont très bons. Mais la plupart des gens ne peuvent pas apprendre à en jouer. Et ce n'est même pas dans la quantité de temps passé à étudier le jeu.
Je voudrais apporter une précision sur l'indicateur affiché.
Lors de la compilation, il est indiqué que les variables mm_period, StpBck ne sont pas définies. Pouvez-vous préciser les valeurs de ces variables ?
Le code a été corrigé - veuillez le retélécharger. Le fragment a été inséré à partir d'un autre programme :). Tout se compile maintenant.
Une autre chose que j'ai oubliée - en réglant MMRead = 0 vous verrez l'octave correspondante (sa dimension est spécifiée par la variable P et 64 est par estimation la meilleure option) construite par les données du tf actuel.
Et le plus important : cette approche ne fonctionne pas seulement sur les instruments du Forex, ce qui laisse espérer une validité statistique et un krach pas trop rapide (et il est fort probable que la méthode puisse "supprimer" l'inefficacité latente du mouvement du marché et que le krach ne soit pas attendu, même si cette méthode n'est certainement pas la seule ;). ), mais pour moi, en tant que personne ayant reçu une éducation mathématique plus ou moins appropriée, cela me semble fiable.
Bonne chance et bonnes tendances.
Bonne chance !
Je suis très intéressé par la partie de votre stratégie où la "prédiction fiable" des méthodes de fonctionnement en tendance et contre-tendance a lieu. Pouvez-vous nous en dire plus ? En d'autres termes, comment prédire que le marché est dans une position plate et qu'il y restera pendant un certain temps ?
Je ne peux pas faire de pronostics. Dans ma stratégie, je divise simplement les phases du marché de manière conditionnelle en deux. Phase 1 - toute activité sur le marché (forte tendance, nouvelles, etc.) et Phase 2 - la phase de calme (canal latéral). Je le fais en utilisant une méthode triviale - l'indicateur d' écart type, qui fait partie de la livraison de MT4. Je définis simplement que telle période d'écart et telles valeurs d'indicateur me montreront ces deux phases et sur cette base, je place des ordres limites (si nous sommes actuellement en flat) ou je les supprime simplement (s'il y a du mouvement, c'est-à-dire que les valeurs d'indicateur ont dépassé le seuil). Mais il faut noter que cet indicateur ne montre que l'état actuel du marché ! Il ne peut pas vous montrer ou prédire ce qui va se passer dans l'heure qui suit, par exemple ! Et vous, qui faites une déclaration sur la possibilité d'une "prédiction fiable", comment pouvez-vous le prouver ? Veuillez fournir une description détaillée de la méthodologie de prévision que vous utilisez.