Filtrage des signaux sur le conseiller expert. J'ai choisi l'indicateur iVolume pour le filtrage. Quels autres indicateurs utilisez-vous ?

 

Le résultat est un filtre puissant avec un bon débit.

Par exemple iVolume<50 Vendre ouvert.

iVolume>300 Achat ouvert.

 

Un indicateur très polyvalent. Il semble y avoir peu de réglages, mais vous pouvez réaliser une grande variété de conditions.

Par exemple, ses niveaux changent chaque mois, par exemple en janvier il fluctue de (50-400) et en juillet il est déjà de (400 à 1600). Aujourd'hui, il fluctue de (100-5000) sur la même échelle de temps. Il est possible de le rendre auto-ajustable - niveaux de comptage automatique (analyse statistique).

 

J'ai fait le premier croquis du robot et j'ai immédiatement pensé "Eureka !" ou"Graal!" (comme cela nous arrive toujours). :)))

Bien que le robot soit un robot martingale, j'ai obtenu un drawdown de 7% avec un step order =50 points (5 chiffres). Pas plus. Test du 1er janvier 2014 à aujourd'hui. L'essentiel est qu'il ne s'agit pas d'un robot scalpeur à haute fréquence, mais d'un robot indicateur ordinaire.

 
Vous devriez au moins me dire où vous appliquez l'indicateur - il est peu utile en forex, car les volumes sont tirés...
 
-Aleks-:
Vous devriez au moins me dire où vous appliquez l'indicateur - il est peu utile en forex, car les volumes sont tirés...
Bonjour la camaraderie ! Je l'utilise en forex. Mais j'en ai trouvé un bon usage. Je ne sais pas comment l'utiliser sur le marché des changes.
 
Il s'avère que l'ordinateur et le terminal sont trop lents pour faire une analyse statistique annuelle. Collecte de données sur les indicateurs de toutes les tiques (année). Kappa est lent à faire les calculs.
 
SAASA_IVANOV:

Le résultat est un filtre puissant avec un bon débit.

Par exemple iVolume<50 Vendre ouvert.

iVolume>300 Achat ouvert.

En fait, iVolume n'a rien à voir avec la direction.
 
Integer:
En fait, iVolume n'a rien à voir avec la direction.
Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez faire un cadre pour réduire la fréquence du signal en sélectionnant l'une ou l'autre condition de marché.
 

Testé du 1er janvier 2014 à aujourd'hui.

Toujours brut, mais les données semblent correctes.


 
Il n'y a que 5 ordres dans une série sur le marché, j'ai fait le pas à pas flottant - en fonction du drawdown.
 
SAASA_IVANOV:
Oui, c'est vrai. Mais il est possible de faire un cadre pour réduire la fréquence du signal en sélectionnant une condition de marché ou une autre.
Tu pourrais. Mais vous l'utilisez pour déterminer la direction.
Raison: