Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 83
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
Je suppose que c'est pour MetaTrader 4, comment les développeurs pourraient-ils commenter cela ?
J'aimerais également connaître les limites de l'architecture de MetaTrader 5.
Il n'y a pas de limite à la vitesse du flux de tics et tout dépend de la vitesse des sources de données.
Mais il arrive souvent que les courtiers filtrent eux-mêmes les flux de prix et effectuent une stabilisation/quantification, en limitant le flux de cotations par seconde, afin de ne pas créer de problèmes de requotes dus à un flux rapide.
Je voudrais comprendre ceci
Il y a des fournisseurs de liquidités, il y a un courtier avec ECN qui a mis en place des canaux vers ces fournisseurs. Ils peuvent être proches ou éloignés (en msec).
Je me connecte à ce courtier par MT4 et par ce biais je peux aller sur le liquide réel. (Idéalement)
Mais les fournisseurs de liquidation sont connectés à d'autres ECN.
Je veux entrer sur le marché en fonction des nouvelles qui, par exemple, selon les statistiques, ont un mouvement de 30 à 40 pence.
Ce qui se passe. J'envoie un ordre sur le marché à mon courtier, qui se tourne à son tour vers le fournisseur de liquidités, qui a le meilleur prix du moment, mais sans tenir compte de la distance qui le sépare du fournisseur et du volume disponible (dans le pire des cas, il peut se trouver de l'autre côté du globe avec un ping d'environ 100 ms).
L'ordre s'y est rendu mais ce fournisseur de liquidité l'a déjà choisi (pour ces 100ms) et le prix a beaucoup baissé mais l'ordre n'a pas la possibilité de l'annuler et l'exécution se produit avec un slippage important.
par conséquent, lorsque vous négociez sur les nouvelles, vous ne devez pas choisir un esn avec un grand volume disponible (ce qui est généralement vu autour de 5 niveaux de la coupe ou FIX à partir de 20 niveaux et plus) et vous connecter directement au fournisseur de liquidation avec une distance minimale et un volume acceptable.
La pensée est bonne ?
Je ne comprends pas pourquoi les ordres limités sur le marché des changes ne peuvent pas être placés avec un prix sciemment plus mauvais, mais le slippage est sous contrôle. S'ils sont envoyés à la salle des marchés, ils se transforment instantanément en un ordre de marché, mais avec un contrôle du prix d'exécution. Vous pouvez tout au plus fixer une limite afin de réduire l'écart à 0.
Il existe une telle chose sur les contrats à terme.
Quelques mots sur la nature du glissement :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5
hrenfx, 2013.02.20 00:04
Même si le FOREX a un chiffre d'affaires quotidien de 400 trillions par jour, vos transactions de mille dollars vont glisser. Pour une raison quelconque, le concept de latence est mal compris par certains.
Imaginez que vous ayez vu le prix, que vous ayez fermé les yeux pendant 5 secondes, puis que vous ayez appuyé sur le bouton ACHETER, en voulant acheter au prix que vous avez vu il y a 5 secondes. Y aurait-il un glissement ?
Imaginez maintenant que votre robot, lors d'un ping zéro vers un courtier via MQL4, envoie immédiatement une demande d'achat lorsqu'il voit le prix. Y aurait-il un glissement ? Je vais répondre ici, il le fera. Parce que j'ai écrit dans mes posts sur la durée de vie des tiques et la lenteur de tout le cycle depuis la naissance de la tique jusqu'à l'arrivée de votre demande. Et le plus lent dans cette chaîne sera MT4 - des centaines de msec.
Et même si vous tradez par l'intermédiaire d'un courtier, où je trade, en mettant des limiteurs MT4 déliés à l'avance, il y aura soit des slippages positifs (si l'agrégateur a le temps), soit des redirections - échecs (si l'agrégateur n'a pas le temps, ou rejette la demande pour d'autres raisons du côté de la naissance du tick).
Disons que mon courtier dispose d'une connexion croisée - l'agrégateur est situé dans un certain centre de données à New York, où se trouve la principale partie technique de l'ensemble du spot-FOREX. C'est là que l'exécution sera la meilleure - vous serez plus souvent dans les temps. Mais voici LMAX, par exemple, dont les prix s'avèrent à un moment donné meilleurs que les autres. L'agrégateur envoie votre demande à LMAX. Cela prend des centaines de msecs puisque LMAX a des serveurs en Europe. Cela signifie qu'il y a un décalage et une possibilité de rejacking même pour la limite que vous avez fixée au préalable dans l'agrégateur.
Maintenant, mettons tous les agrégateurs LP sur cross-connect. Si au moins un des LP a un LP retardé (comme LMAX lorsqu'il négocie à partir de New-York) dans sa liste_LP, alors la situation se répétera comme je l'ai écrit ci-dessus. Mais supposons qu'en général, dans toute la chaîne, tout le monde est en connexion croisée. Est-il possible de rediriger votre limiteur prépositionné ? La réponse est que c'est possible. Et ce n'est pas une question de décalage (même si chaque agrégateur d'une chaîne ralentit d'une ou deux ms), mais de manque élémentaire de liquidité, même pour mille dollars, parce qu'en plus de vos limiteurs, il pourrait y avoir d'autres limiteurs qui ont englouti toute la liquidité sur des prix qui sont arrivés un instant avant vous. Les faux prix des LPs et le lastlook - le droit de certains LPs d'annuler l'ordre - ne garantissent pas l'exécution à leurs prix.
Vous devez comprendre que les prix, tant à la bourse que dans le dark pool (un agrégateur FOREX - beaucoup plus complexe que la bourse), sont indicatifs. Probablement, quelqu'un va crier que tout est super dans les bourses. Ainsi, même les algorithmes HFT les plus simples, qui placent et retirent immédiatement leurs offres à l'intérieur du spread, créent l'apparence de prix élevés, ce qui est presque irréaliste pour un client ordinaire de la bourse - il n'a pas le temps de négocier. Par conséquent, vous verrez des prix intéressants, mais vous ne pourrez pas les négocier.
Je vous recommande de relire attentivement la FAQ. Malheureusement, certaines informations ont dû être déchiquetées (le reste suffit), mais le fait est que les développeurs de plateformes de trading (pas tous) font un excellent travail pour que les conditions de trading REELLES soient les meilleures - votre TS a donné le rendement maximum.
Sur le FOREX, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de restriction en matière de fixation de limites.
hrenfx:
Sur le FOREX, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de restriction en matière de fixation de limites.
Un algotrader compétent en utilise un autre :
Je voulais dire OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)
RegardezТrander où un bordereau STP est implémenté (il s'appelle MarketRange) et si aucun prix approprié n'est trouvé dans les 5 secondes, l'ordre est retourné sans être exécuté.
C'est vrai, je me suis trompé de signe - merci de me le faire remarquer.
Ce n'est pas parce que le plafond est limitatif que le marché ne peut pas l'être.
Sur le même GKFX dans la variante STP, il semble que vous puissiez régler le marché MT4 pour glisser. C'est-à-dire envoyer réellement une limite à un prix inférieur à celui de la limite actuelle.
C'est vrai, je me suis trompé de signe - merci de me le faire remarquer.
Ce n'est pas parce que le plafond est limitatif que le marché ne peut pas l'être.
Sur le même GKFX dans la variante STP, il semble que vous puissiez régler le marché MT4 pour glisser. C'est-à-dire envoyer un limiteur à un prix inférieur à celui du limiteur actuel.
Je l'ai vu pour les comptes esn, mais il est peu pratique de le changer via l'Espace personnel. Il serait plus facile d'utiliser le SlipPage ordinaire.
Elle semble être mise en œuvre, mais uniquement sur les comptes STP. Je ne peux pas le confirmer concrètement - je n'ai pas fait de transactions.
D'une manière générale, les développeurs de la plateforme parlent depuis très longtemps de limiteurs à un prix inférieur au prix actuel.
Par exemple l'exécution en Integral (40 msec en moyenne) et Lmax (3.5 msec).
Oui, mais en plus, d'autres fournisseurs sont connectés à l'USN et celui-ci les redirige simplement selon un algorithme (aux meilleurs prix) vers le fournisseur de liquidités.
Contrairement à la bourse où la liquidité est déjà en place.
Par exemple, les performances d'Integral (moyenne de 40 ms) et de Lmax (3,5 ms)
sentez la différence ...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
Par exemple, comme le fameux Integral, qui réalise souvent 700-900 millisecondes, sans compter les ponts d'entreprise et autres. Et cela ne l'empêche pas d'être l'un des plus populaires.
Nos ECNs exécutent moins de 10 millisecondes en moyenne, le reste est le fait des vendeurs.
Nous essaierons progressivement de faire évoluer le chiffre d'affaires vers les plus performants, mais cela prendra du temps, étant donné que l'ajout d'un fournisseur prend plusieurs semaines (tests, développement, ouverture du compte).
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697
le 2013.04.23 10:27:55:140 activé et
le 2013.04.23 10:27:55:655 exécuté
temps d'exécution 515 millisecondes
2013.04.23 10:27:55:203 activé et
le 2013.04.23 10:27:55:733 exécuté
temps d'exécution 530 millisecondes
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585
On dirait un écart de 600 microsecondes à 1 milliseconde, bien que j'aie déjà vu environ 500 microsecondes auparavant. Aucune garantie bien sûr, mais dans l'ensemble, cela semble correct.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
Et vous étiez sur les nouvelles du chômage à 7:34 heure de Chicago sur l'or, donc attendu... L'ordre lui-même a été exécuté en 0,014 seconde. Regardez les autres courtiers, probablement le temps actif aussi.
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
Ahh, ils ont des arrêts qui ne sont pas sur l'échange... compréhensible alors.
(Répondre) (Monter en grade) (Fil de discussion)
(Anonyme)
2011-06-15 20:04 (UTC)
Se pourrait-il que le courtier mette les stops où il veut ? ))
Eh bien, en Russie, il y a des arrêts standards sur les serveurs des courtiers. Ici, qui a la capacité technique, les mettre sur l'échange, tout de même l'exécution est beaucoup plus rapide que depuis leur serveur. Honnêtement, je suis surpris qu'ils les gardent, il y a énormément de responsabilités, ainsi que des remarques potentielles (comme "le courtier voit tous les arrêts"). De plus, je ne connais personne d'autre en Occident qui fait cela... mais je ne le sais peut-être pas.
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
Dérapage de 400 ticks 1 tick = $15.63
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'auteur suggère un modèle potentiellement utile pour l'hft. Il existe quelques exemples en c++/perl.
Qu'en pensez-vous ?