Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 84

 
anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'auteur suggère un modèle potentiellement utile pour l'hft. Il existe quelques exemples en c++/perl.

Qu'en pensez-vous ?

Nous pensons que "algotrader" devrait être épelé avec un "k" - "alcotrader". Ou plus cool comme - "hero-trader" ou "crocodile-trader".

Il y a une histoire. Un scientifique a décidé d'étudier une substance. Je l'ai pris... a démarré... ...et une grande révélation lui vient... Puis il se réveille et ne se souvient de rien. Alors il pense que la prochaine fois, je l'écrirai. La prochaine fois, il a préparé un cahier, un stylo... Je l'ai pris... ...et de nouveau il a cette épiphanie. Il reprend ses esprits et lit : "Vous devez éplucher la banane avant de la manger (instructions pour les personnes qui connaissent bien les bananes)".

 
Integer:

...

Il y a une histoire. Un scientifique a décidé d'étudier une substance. Je l'ai pris... s'est éloigné... ...et une grande révélation lui vient... Puis il se réveille et ne se souvient de rien. Alors il pense que la prochaine fois, je l'écrirai. La prochaine fois, il a préparé un cahier, un stylo... Je l'ai pris... ...et de nouveau cette révélation me frappe. Il revient à lui et lit : "Vous devez éplucher la banane avant de la manger (instructions pour les personnes qui connaissent bien les bananes).

Ce n'était pas Albert Hoffman ? :)
 
tol64:
Ce ne serait pas Albert Hoffman, par hasard ? :)
Je ne sais pas, je ne me souviens pas, peut-être.
 
anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'auteur suggère un modèle potentiellement utile pour l'hft. Il existe quelques exemples en c++/perl.

Qu'en pensez-vous ?

Je pense que l'article mérite d'être lu. Il serait bon de savoir si l'auteur est intéressé par des avis extérieurs ?
 
anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'auteur suggère un modèle potentiellement utile pour l'hft. Il existe quelques exemples en c++/perl.

Qu'en pensez-vous ?

tomber sur l'affirmation selon laquelle le bénéfice de toute stratégie doit être inférieur à zéro (p. 2, inégalité (3)). Quel est l'intérêt du commerce dans ce cas ? L'homme a réalisé une brillante formalisation et préparé un dispositif permettant d'appliquer des algorithmes de programmation dynamique - et d'autres absurdités de ce genre.

P.S. Il me demande de joindre la fonction Bellman à l'article.

p.s. J'ai compris, le profit n'est pas le profit du trader, mais le profit dans un certain sens abstrait, et ce profit est introduit pour détecter la manipulation du taux, c'est-à-dire que cette condition signifie que si nous achetons et vendons le même volume à différents moments, ces transactions feront bouger le taux de la même manière, s'il n'est pas manipulé.

p.s. J'ai finalement tout compris. L'homme n'écrivait pas du point de vue d'un trader, mais du point de vue du fournisseur de liquidités. En d'autres termes, du point de vue du fournisseur de liquidités, tout bénéfice tiré des stratégies des acteurs du marché doit être négatif.

p.s. La formalisation est très bonne. Ce sera très utile dans un avenir proche.

 
ProstoTak:
p.s. C'est-à-dire que du point de vue du fournisseur de liquidité, tout gain provenant des stratégies des acteurs du marché doit être négatif.

C'est ainsi que je l'ai compris, compte tenu du cas non examiné (analyse en termes d'absence de perte pour le fournisseur de liquidités).

D'une part, les consommateurs de liquidités ne devraient pas pouvoir gagner de l'argent. D'autre part, ils ne devraient pas être obligés de donner leur argent aux fournisseurs de liquidités, sinon tout le monde aurait intérêt à être un fournisseur de liquidités.

En revanche, les fournisseurs de liquidités devraient avoir une marge bénéficiaire tendant vers zéro. C'est-à-dire que dans le cas équitable, les deux parties devraient perdre des commissions ;)

En outre, le modèle ne tient pas compte du fait que la position maximale des fournisseurs de liquidités est limitée. Par conséquent, s'ils accumulent une position importante, ils seront obligés de faire bouger davantage le prix, ce qui laisse la possibilité d'une manipulation et d'encourir des pertes.

Heroix:
Il serait bon de savoir si l'auteur est intéressé par des avis extérieurs ?

Je suppose que cet article a été posté dans le but de susciter une discussion.

 

Si précieux et utile, la discussion ne fait que bouillir, bouillonner et bouillonner. La liquidité est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier l'agrégation. Pourquoi n'invitons-nous pas DaddyClass ? Dès qu'il s'y mettra, tout bougera d'un coup.

 
ProstoTak:

Si quelqu'un a fait une telle chose et l'a reconnue, il en comprendra la beauté.

La nucléation d'un mouvement de prix à la hausse.

Ça marche à chaque fois, en prédisant 5 à 10 secondes avant le mouvement réel.

Je vous demande pardon ?

Interpréter quel type de données a été visualisé, pourquoi une telle parémétrie radiale est nécessaire, quelles coordonnées signifient quoi ?

Est-ce un metatrader, ou un écran de veille des années 90 ? Les indicateurs sont un sujet pour les débutants, les vrais gars ne négocient que l'action des prix avec des chiffres, je pense que tous ces artifices graphiques sont pour la diversion. L'hypnose.

 
ProstoTak:

Niveau 2

Comment naît le mouvement à la hausse (EUR\USD).

Le rouge est la partie de la tasse qui demande, le vert est la partie de la tasse qui offre.

Derrière cette "abstraction", il y a une quantité folle de mathématiques.

Curieux...

 
noise:

Super !

J'aime aussi les représentations graphiques personnalisées du tumblr et les diverses transformations des données du marché.



Les Nanex sont une beauté à cet égard en général.

Le deuxième écran est très instructif ! Certaines personnes ont bénéficié des recherches de l'entreprise susmentionnée.