Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 84
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'auteur suggère un modèle potentiellement utile pour l'hft. Il existe quelques exemples en c++/perl.
Qu'en pensez-vous ?
Nous pensons que "algotrader" devrait être épelé avec un "k" - "alcotrader". Ou plus cool comme - "hero-trader" ou "crocodile-trader".
Il y a une histoire. Un scientifique a décidé d'étudier une substance. Je l'ai pris... a démarré... ...et une grande révélation lui vient... Puis il se réveille et ne se souvient de rien. Alors il pense que la prochaine fois, je l'écrirai. La prochaine fois, il a préparé un cahier, un stylo... Je l'ai pris... ...et de nouveau il a cette épiphanie. Il reprend ses esprits et lit : "Vous devez éplucher la banane avant de la manger (instructions pour les personnes qui connaissent bien les bananes)".
...
Il y a une histoire. Un scientifique a décidé d'étudier une substance. Je l'ai pris... s'est éloigné... ...et une grande révélation lui vient... Puis il se réveille et ne se souvient de rien. Alors il pense que la prochaine fois, je l'écrirai. La prochaine fois, il a préparé un cahier, un stylo... Je l'ai pris... ...et de nouveau cette révélation me frappe. Il revient à lui et lit : "Vous devez éplucher la banane avant de la manger (instructions pour les personnes qui connaissent bien les bananes).
Ce ne serait pas Albert Hoffman, par hasard ? :)
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'auteur suggère un modèle potentiellement utile pour l'hft. Il existe quelques exemples en c++/perl.
Qu'en pensez-vous ?
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'auteur suggère un modèle potentiellement utile pour l'hft. Il existe quelques exemples en c++/perl.
Qu'en pensez-vous ?
p.s. J'ai compris, le profit n'est pas le profit du trader, mais le profit dans un certain sens abstrait, et ce profit est introduit pour détecter la manipulation du taux, c'est-à-dire que cette condition signifie que si nous achetons et vendons le même volume à différents moments, ces transactions feront bouger le taux de la même manière, s'il n'est pas manipulé.
p.s. J'ai finalement tout compris. L'homme n'écrivait pas du point de vue d'un trader, mais du point de vue du fournisseur de liquidités. En d'autres termes, du point de vue du fournisseur de liquidités, tout bénéfice tiré des stratégies des acteurs du marché doit être négatif.
p.s. La formalisation est très bonne. Ce sera très utile dans un avenir proche.
C'est ainsi que je l'ai compris, compte tenu du cas non examiné (analyse en termes d'absence de perte pour le fournisseur de liquidités).
D'une part, les consommateurs de liquidités ne devraient pas pouvoir gagner de l'argent. D'autre part, ils ne devraient pas être obligés de donner leur argent aux fournisseurs de liquidités, sinon tout le monde aurait intérêt à être un fournisseur de liquidités.
En revanche, les fournisseurs de liquidités devraient avoir une marge bénéficiaire tendant vers zéro. C'est-à-dire que dans le cas équitable, les deux parties devraient perdre des commissions ;)
En outre, le modèle ne tient pas compte du fait que la position maximale des fournisseurs de liquidités est limitée. Par conséquent, s'ils accumulent une position importante, ils seront obligés de faire bouger davantage le prix, ce qui laisse la possibilité d'une manipulation et d'encourir des pertes.
Il serait bon de savoir si l'auteur est intéressé par des avis extérieurs ?
Je suppose que cet article a été posté dans le but de susciter une discussion.
Si précieux et utile, la discussion ne fait que bouillir, bouillonner et bouillonner. La liquidité est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier l'agrégation. Pourquoi n'invitons-nous pas DaddyClass ? Dès qu'il s'y mettra, tout bougera d'un coup.
Si quelqu'un a fait une telle chose et l'a reconnue, il en comprendra la beauté.
La nucléation d'un mouvement de prix à la hausse.
Ça marche à chaque fois, en prédisant 5 à 10 secondes avant le mouvement réel.
Je vous demande pardon ?
Interpréter quel type de données a été visualisé, pourquoi une telle parémétrie radiale est nécessaire, quelles coordonnées signifient quoi ?
Est-ce un metatrader, ou un écran de veille des années 90 ? Les indicateurs sont un sujet pour les débutants, les vrais gars ne négocient que l'action des prix avec des chiffres, je pense que tous ces artifices graphiques sont pour la diversion. L'hypnose.
Niveau 2
Comment naît le mouvement à la hausse (EUR\USD).
Le rouge est la partie de la tasse qui demande, le vert est la partie de la tasse qui offre.
Derrière cette "abstraction", il y a une quantité folle de mathématiques.
Curieux...
Super !
J'aime aussi les représentations graphiques personnalisées du tumblr et les diverses transformations des données du marché.
Les Nanex sont une beauté à cet égard en général.