Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 71
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À mon avis, il s'agit d'un arbitrage interprofessionnel. C'est-à-dire négocier sur une cotation décalée de l'un des CDN. C'est juste, non ?
Si nous parlons d'arbitrage HFT au sein d'un DC, la courbe des actions sera plus brisée, mais à peu près au même angle jusqu'à un certain point (épuisement des liquidités, application de règles "spéciales" à votre égard, etc.) Je peux vous donner un exemple si cela vous intéresse.
Faux, tout dépend de la TS particulière. Pour moi, disons qu'un effet de levier irréaliste de 1:1000 et un dépôt maximal sont une aubaine. Comme vous le voyez sous un angle, de votre point de vue, ce n'est pas vrai pour tout le monde.
Bien sûr, chacun a son propre point de vue sur le trading, par exemple, je suis un grand surestimateur, que puis-je faire avec un tel désavantage dans le Forex.
Même en ce qui concerne le HFT, sur ce fil, je suis plus intéressé par la motivation que par des informations techniques utiles...
Maintenant, en ce qui concerne l'arbitrage de transactions croisées - j'ai écrit qu'il existe effectivement un tel composant, et qu'il est mis en œuvre sous forme pure dans le script du moteur lui-même, mais à côté de cela, il existe également des conseillers pour MT4 avec des réseaux neuronaux et un ensemble de filtres.
Tout cela fonctionne ensemble et interagit via un ensemble d'objets tels que des terminaux, des EA, des symboles, des ordres, des barres, etc. qui sont créés dans le moteur et dont les propriétés et les méthodes sont disponibles dans MQL et à partir des scripts du moteur, bien que les objets puissent également être gérés manuellement.
J'ai fait des captures d'écran de ce à quoi il ressemble, les étapes - collecte de modèles, formation, trading...
On m'a posé la question en privé, et j'ai exposé les éléments de base que j'utilise pour créer ce que je pense être des stratégies HFT :
1. Filtrage et décomposition des fréquences, composante HF échangée par rapport à la BF.
2) Arbitrage et profilage des cotations sur desflux de prix multiterminaux.
3. Adaptation, reconnaissance des formes, regroupement et formation de réseaux neuronaux.
Il y a beaucoup d'implémentations spécifiques, j'utilise un moteur spécial...clairement les deux derniers points ne sont pas réalistes à faire sous MT4 nu. Voici le lien __http://hlaiman.com - il s'agit d'un générateur de neuro peu connu et de bien d'autres gadgets, mais la publicité et les docs sont faibles...
Je suis vraiment désolé... Je n'ai pas tout lu ici ... Qu'est-ce qu'un flux de prix multi-terminal ?
Je comprends qu'il faut choisir le meilleur prix pour ouvrir une position parmi les nombreux prix proposés. Il s'agit essentiellement du même arbitrage, mais pas comme une fin en soi, mais comme un outil auxiliaire.
A-t-il inventé une plateforme toute faite ? Toutes les réalisations du monde en 1 ... 2 ... 3 ... :) Pas un mot sur les réseaux neuronaux ...
La principale question est de savoir comment il définit le moment où il veut commencer l'échange et celui où il veut le terminer. Parce que j'ai compris qu'elle est déterminée à l'avance. Je suis un scalpeur depuis très longtemps et depuis longtemps (de 1 an à 3 ans sur un compte) ... l'essentiel est de savoir comment il détermine le bon moment pour commencer à négocier. Parce que le reste de ce qui précède est connu dans le monde entier.
Et sur un compte réel, l'ouverture-fermeture d'uneposition en 2 ou 5 secondes ne fonctionnera pas (il y a une déclaration une ou deux pages plus loin) ... peut-être - il négociait à l'intérieur du spread ...
Et sur un compte réel, ouvrir-fermerune position en 2 ou 5 secondes ne fonctionnera pas (il y a une déclaration à ce sujet il y a une page ou deux) ... peut-être - il négociait à l'intérieur du spread ...
Ça ne marchera pas. J'ai téléchargé au hasard son relevé (il en a plusieurs dans le zip) - début de la transaction à 15.42, fin à 15.53. Nombre total de positions ouvertes - 91. Cela représente 8 positions ouvertes/fermées par minute. Cela représente 8 fermetures avec ouvertures par minute. Soit - 16 transactions pour un metatrader par minute. C'est 60 divisé par 16 .... une transaction en presque 4 secondes ... C'est au moins "le contexte commercial est occupé" ... Il existe de tels conseillers experts. Mais l'important est de savoir comment il détermine ces 8 minutes par jour... pas à 12.34 ... pas à 08.21... mais exactement 15.42 exactement ce jour-là. Parce que nous comprenons que si vous laissez cette EA pendant une semaine ou un mois, elle va tout vendre.
C'est au moins un "contexte commercial est occupé" ...
Et c'est là que je vais vous décevoir. Les dernières versions de MT4 permettent d'envoyer plusieurs ordres simultanément, je ne me souviens plus du chiffre exact, moins de 10 je crois. Il sera donc difficile d'attraper une erreur dans un contexte commercial.
Parce que nous comprenons - si vous laissez cette EA pendant une semaine ou un mois - elle va tout vendre.
Pourtant... une opération en 4 secondes... sur différentes paires... de plus, il y a autre chose qui se passe là-dedans, pas seulement des commandes ouvertes comme je le vois... il l'a listé article par article... Le conseiller expert ne décide pas de ce qu'il doit faire pendant une semaine le week-end (comme moi), mais à la volée. C'est-à-dire qu'il y en a plus de 10 à la fois, et au moment des actualités (lorsque les spreads sont plus élevés et que le metatrader du courtier est plus lent).
Je ne l'ai pas vérifié en réel (désolé), mais sur la démo MT5, il atteint 100 ordres par seconde.
Ainsi, en ce sens, la technique est reine, et l'analyse des données à l'aide d'un algorithme intelligemment optimisé n'est pas non plus des semaines. La recherche par rayon est de plus d'un milliard par seconde. Le pouvoir permet maintenant.
Dans MT5 il n'y a pas de "trade context is busy", j'envoie simplement des ordres au serveur et j'obtiens des réponses après un certain temps dans OnTrade. Si les ordres portent sur de nombreuses paires (c'est-à-dire indépendantes), vous pouvez obtenir l'exécution moyenne d'un ordre par 4 secondes, même si l'exécution du courtier est très lente.
Je ne l'ai pas vérifié en réel (désolé), mais sur la démo MT5, il atteint 100 ordres par seconde.
Ainsi, en ce sens, la technique est reine, et l'analyse des données à l'aide d'un algorithme intelligemment optimisé n'est pas non plus des semaines. La recherche en réseau est supérieure à un million de lectures par seconde. Le pouvoir le permet maintenant.
Dans MT5 il n'y a pas de "trade context is busy", j'envoie simplement des ordres au serveur et j'obtiens des réponses après un certain temps dans OnTrade. Si les ordres portent sur de nombreuses paires (c'est-à-dire indépendantes), vous pouvez obtenir une exécution moyenne de 1 ordre par 4 secondes, même avec une exécution très lente du courtier.
Je suis d'accord... Je suis peut-être en retard sur metatrader ... Sur MT4, je négociais des scalpers tick multi timeframe (10 secondes) ... sur s*ftlayer le serveur est resté bloqué avec 11 metatrader :)
Je ne parle pas de metatrader. Je veux dire le conseiller expert qu'il a spécifié dans le commentaire (je travaille toujours dessus).