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C'est ainsi que je vois les choses :
ZS : en attente de pierres ;)))
Oui, bien, maintenant je vois la logique (la vôtre et celle de Renate). Si nous avons besoin de mettre le profit en GBP sur le dépôt, nous devrions vendre GBPUSD.
La question clé ici est de savoir si nous effectuons un appel de marge dans la devise du dépôt ou dans la devise de base de la paire.
Oui, bien, maintenant je vois la logique (la vôtre et celle de Renate), si nous avons besoin de transférer le bénéfice en GBP vers le dépôt, nous vendons des GBPUSD, mais si nous avons besoin de couvrir le déficit, nous achetons les fonds manquants du dépôt, pour lesquels nous achetons des GBPUSD.
Cette variante d'interprétation est claire. Mais ce n'est pas le seul. En pratique, les courtiers (tous ensemble) donnent des taux de change "virtuels", tandis que l'échange réel a lieu par l'intermédiaire des majors.
// Dans ce cas, l'échange réel se fait par l'intermédiaire des majeurs.
J'ai tiré deux conclusions de ce fil de discussion. Rentable :
(1) ne négocier physiquement que sur la majeure (en cas de négociation virtuelle sur les croisements, si l'écart total de la majeure n'est pas supérieur à l'écart des croisements, généralement pas plus)
(2) conserver le dépôt en livres sterling uniquement, afin de ne pas perdre sur des conversions supplémentaires.
;)
Cher Renat,
Moi aussi, j'ai posé deux questions simples. Auriez-vous l'amabilité d'y répondre, s'il vous plaît ?
Вы твердите то, что всех других брокери, который имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!
Comment pouvez-vous dire ça sérieusement ?
Si possible, veuillez me dire qui vous a expliqué exactement cette méthode de calcul. J'aimerais connaître le nom de l'entreprise, mais pas une personne en particulier, bien sûr.
Cher Renat,
Moi aussi, j'ai posé deux questions simples. Auriez-vous l'amabilité d'y répondre, s'il vous plaît ?
Malheureusement, vous avez consommé trop de mon temps en invoquant une erreur de calcul. J'espère que vous avez compris la raison de votre délire.
Je ne vais pas perdre plus de temps sur cette question.
Et Manov a raison, en effet un certain schéma malsain s'avère, maintenant je vais essayer d'argumenter. Juste une question, Renat, s'il vous plaît, dites-moi si c'est ainsi que fonctionne MT5 :
*Monnaie de dépôt USD
*Nous voulons acheter 1 lot de EURGBP
*Pour cela, nous prenons auprès du courtier un montant équivalent à 100 000 EUR en GBP.
*Transformer le montant en GBP en EUR au prix demandé
*Le temps passe, nous sortons en GBP au prix de l'offre.
*Nous avons une dette en livres sterling et nous la remboursons.
*En conséquence, soit nous avons assez à donner et à rester, soit nous n'en avons pas assez.
*C'est l'avant-dernier élément qui détermine à quel prix nous appelons le dépôt (Bid ou Ask).
?
Considérons deux cas (dans les deux cas, l'objectif est de vendre 250 unités GBP) :
Étant donné :
Cas n°1 (c'est ainsi que fonctionne MT maintenant (à mon avis))
Cas n°2 (Supposons que nous n'empruntions pas de GBP, mais que nous utilisions uniquement des USD à partir du dépôt).
Dans le premier schéma, l'effet de levier ne fait aucune différence, car lorsque vous quittez une position, les mouches sont séparées et les côtelettes sont séparées.
Mais dans le second cas, tous les fonds sont recalculés à la sortie par le biais du taux, et ensuite le solde est accumulé, donc à une telle différence entre le bid et le ask une telle perte.
Donc, en général, Renat a raison, le premier régime est plus rentable pour un opérateur, DT ne perd rien (puisque dans le deuxième régime, la perte de l'opérateur n'est pas le bénéfice de DT mais le bénéfice du marché) et donc le premier régime prive le marché (si je puis dire) de la double imposition.
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Dans le premier schéma, l'effet de levier ne fait aucune différence, car lorsque vous quittez une position, les mouches sont séparées et les côtelettes sont séparées.
Mais dans le second cas, tous les fonds sont recalculés par le biais du taux de change, et ensuite le solde est accumulé, donc avec une telle différence entre le bid et le ask une telle perte.
En général, Renat a raison, le premier schéma est plus rentable pour le trader.
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Mais alors l'essence de l'effet de levier est perdue, nous emprunterons toujours la totalité du montant au courtier, ce qui me met mal à l'aise.