L'avenir du trading automatisé
Une nouvelle tendance dans le trading automatisé est l'algo-snapping (le nom est très conventionnel et n'est pas établi). Il s'agit d'algorithmes ou de traders qui n'essaient pas de prédire le comportement du marché ou de la foule, de trouver un arbitrage, etc., mais qui essaient de calculer l'algorithme qui fonctionne sur le marché et de le tromper - en créant artificiellement une situation qui obligera cet algorithme à acheter ou à vendre, et à en tirer profit. Les bourses ne se sont pas encore mises d'accord sur le caractère légal ou non de cette activité.
C'est à peu près ce qui était utilisé il y a environ 5 ans. À l'époque, on croyait (il y avait une dépendance) que le comportement de l'EURUSD dépendait des contrats à terme sur le pétrole. Et selon une légende, de grands acteurs effectuaient des opérations sur ces contrats à terme afin de pousser l'euro dans la bonne direction. L'explication était simple : il faut moins d'argent pour faire bouger le marché du pétrole que pour faire bouger le taux de change.
C'est une banale manipulation du marché, c'est un écho du bon vieux temps où les marchés étaient encore liés à des actifs réels. L'algo-snapping n'est pas cela, ce n'est PAS une manipulation triviale qui vise exclusivement les programmes informatiques. L'objectif de couper littéralement quelques centimes est le super scalping.
Je vois cela comme la prochaine étape de la spirale du développement. Il y avait de vrais investisseurs qui analysaient les fondamentaux ; les investisseurs sont devenus nombreux et sont apparus des spéculateurs qui analysaient le comportement des investisseurs, et non les fondamentaux, c'est-à-dire l'AT ; les spéculateurs sont devenus nombreux et sont apparus des algorithmes informatiques qui analysent le comportement d'une foule plutôt amorphe de spéculateurs et font de l'arbitrage sur ce bruit ; les échanges informatiques sont devenus nombreux et sont apparus des algorithmes de nouveau niveau qui analysent le comportement des algorithmes de premier niveau et essaient de les déjouer. À chaque étape, le nouveau niveau tente de capitaliser sur les erreurs du précédent, chaque étape successive s'accompagnant d'une diminution du taux de rendement. L'avenir nous dira si cela est bon ou mauvais.
J'ai récemment assisté à une réunion d'universitaires et de quants financiers des principales sociétés d'investissement du monde. L'homme, qui semble savoir ce qu'il dit, a déclaré que selon les estimations, et personne ne connaît les chiffres exacts, car il est impossible de les connaître, on estime qu'aujourd'hui 50 % des transactions sur le marché boursier britannique et 70 % des transactions aux États-Unis sont effectuées par des systèmes automatisés. Et la tendance générale est d'augmenter ce pourcentage.
Ainsi, au MICEX, la part des machines automatiques dépasse 70% du nombre total d'ordres. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu ce chiffre.
Pour les personnes intéressées, j'ai joint un dossier sur le sujet.
A partir de 200 pips - super scalping ! Je suis gêné de préciser les arrêts dans votre TS.
Ainsi, au MICEX aussi, sur le nombre total d'offres, la proportion de distributeurs automatiques dépasse 70%. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu ce chiffre.
...Так, уже разработан и успешно используется торговый робот, который способен совершать за один час до 4 000 операций купли и продажи
Y.Chebotarev Robots de trading sur le marché boursier russe. С. 15. 2006 г.
Tout cela est vrai bien sûr, mais à quoi cela sert-il pour les petits spéculateurs comme vous et moi ? Et en général, cette voie ne mène nulle part, car la limite de l'activité des prix à la baisse est connue et elle est conditionnée par la taille des commissions.
J'ai également lu dans un magazine une interview d'un trader qui négocie sur le fonds russe. Il est un super-scalpeur et fait environ 200 transactions par jour. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose par rapport aux normes modernes, mais étant donné qu'il le fait manuellement ( !), cela mérite le respect. Donc, selon lui, c'est devenu assez difficile ces derniers temps. Il a la nette impression que son travail est surveillé et qu'on essaie de s'opposer à lui. Peut-être s'agit-il de ces mythiques algo-snipping ? Qui sait ? C'est un autre exemple frappant qu'il faut être fou pour espérer gagner de l'argent sur le bruit des tics tout en étant un petit spéculateur avec des conditions de trading standard.
Il arrive que certaines sociétés de courtage réduisent leurs commissions à zéro pendant un certain temps à des fins publicitaires (par exemple, le Forex Lovers Club). Pendant ces quelques mois, il est tout à fait possible d'utiliser les collecteurs de tuyauterie de niveau inférieur. Il est dommage que cette lafa ne soit pas éternelle.
Il est dommage que l'auteur du sujet ne désigne pas, à juste titre, l'algo-snapping et les techniques similaires comme une nouvelle phase (c'est une caractéristique commune des techniciens). Il donne même l'impression d'être une technique plus avancée ou quelque chose comme ça. En soi, ces techniques sont inutiles pour les petits spéculateurs, il est donc inutile d'en parler. Mais la manipulation classique a déjà été mise au rebut et qualifiée de triviale :
Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам.
Et tout ça pour rien. La manipulation existe toujours et existera toujours, tant que le capitalisme de libre entreprise ne prendra pas le dessus sur le monde. Il s'agit d'une manipulation de bien plus que quelques points - le maximum que les techniciens puissent imaginer. Jusqu'à présent, aucun précédent de ce type n'a été créé, et même le gouvernement américain a dû prendre des mesures très éloignées du monde idyllique du capitalisme libre. Nous vivons dans un monde de multinationales, un fait en soi qui suggère qu'elles sont capables de manipuler le marché et de le faire à leurs propres fins. Contrairement aux objectifs des robots scalpeurs à quelques pips, leurs buts sont beaucoup plus larges - il s'agit du contrôle d'un certain niveau de prix, il s'agit de certaines actions visant à faire un profit ou à réduire les coûts dans le futur, sur la base de la connaissance du présent (ou de la même manipulation triviale). Certaines de leurs actions peuvent être suivies, mais il est très difficile de le faire. Si nous les suivons à travers des données spécifiques, nous pouvons voir que leurs actions sont très bien voilées par des effets fondamentaux. Avec TA, il est pratiquement impossible de le faire, car TA compresse l'information d'une manière tout à fait irrévocable. En général, ce n'est pas un sujet pour les techniciens. Il est inutile d'en discuter ici.
Situation intéressante :
Sur les forums de trading manuel, on dit que le trading automatique est nul et que peu de gens l'utilisent.
Et sur les forums où ils font du trading automatique - ils écrivent que bientôt il n'y aura plus de trading manuel...
Tout le monde tire la couverture sur son côté, c'est tout.
En fait, la plupart des EA ne sont que des substituts humains partiels qui négocient selon les principes établis par le programmeur.
Et un petit pourcentage de systèmes analysent le marché et pensent par eux-mêmes ce qu'il faut faire.
Même un réseau neuronal loué est comme un petit enfant qui ne grandit pas, mais qui apprend seulement à effectuer certaines actions de manière partielle.
Il faut beaucoup de temps pour composer des algorithmes pour l'entraînement du réseau, la sélection des paramètres d'entrée, les fonctions d'activation, la normalisation.
Pendant ce temps, nous pouvons empiler un tas d'EA linéaires ordinaires et même les fusionner en une seule.
Et n'oublions pas : le destin des uns ne correspond pas toujours au destin des autres. Il y a des gens qui tradent manuellement, et d'autres qui sont tradés par des experts.
C'est une situation intéressante :
Sur les forums où l'on pratique le trading manuel, on écrit que le trading automatique est nul et que peu de gens l'utilisent.
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J'ai récemment assisté à une réunion d'universitaires et de quants financiers des principales sociétés d'investissement du monde. L'homme, qui semble savoir ce qu'il dit, a déclaré que selon les estimations, et personne ne connaît les chiffres exacts, car il est impossible de les connaître, on estime qu'aujourd'hui 50 % des transactions sur le marché boursier britannique et 70 % des transactions aux États-Unis sont effectuées par des systèmes automatisés. Et la tendance générale est d'augmenter ce pourcentage.
La nouvelle tendance en matière de trading automatisé est l'algo-snapping (le nom est très provisoire et n'est pas arrêté). Il s'agit d'algorithmes ou de traders qui n'essaient pas de prédire le comportement du marché ou de la foule, ou de trouver un arbitrage, etc., mais qui essaient de calculer l'algorithme qui fonctionne sur le marché et de le tromper - en créant artificiellement une situation qui obligerait cet algorithme à acheter ou à vendre, et d'en tirer profit. Les bourses ne se sont pas encore mises d'accord sur le caractère légal ou non de cette activité.