Quelqu'un a-t-il fait de l'auto-optimisation virtuelle automatique pour son robot ? - page 3
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la seule façon normale de tester une stratégie sur l'historique devient soudainement "intrinsèquement inapplicable" lorsque vous la mettez dans un EA ? )
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dans n'importe quel programme d'apprentissage automatique, vous pouvez le diviser par 100500 fautes et toujours vous retrouver avec des déchets.
Si le TS n'est pas en mesure de s'adapter à un spread constamment négatif, alors l'auto-optimisation devrait l'aider - le TS devrait devenir rentable.
Si l'auto-optimisation lorsque le spread est négatif n'aide pas, il y a probablement un problème avec le TS.
Comment l'expliquer... avec un modèle à évolution monotone, l'auto-optimisation fonctionne. Par exemple, si une ligne droite sous une pente croît et pour le TS, il suffit de mettre à jour les données (paramètres), de recalculer pour les nouvelles valeurs, etc.
sur le marché, c'est un jeu de devinettes dans n'importe quelle combinaison, parce que les modèles changent à pas de géant et de façon spectaculaire.
et si vous avez trouvé une période d'auto-optimisation, cela signifie que vous avez trouvé des cycles pour corriger les paramètres et que vous n'avez plus besoin d'un auto-optimiseur.
L'auto-optimisation est l'équivalent d'une moyenne mobile.
que les modèles changent à pas de géant et de façon spectaculaire.
Les surtensions ne sont pas aussi mauvaises que leur fréquence. En d'autres termes, vous devez gagner plus d'argent sur la partie calme que vous n'en perdez sur les pics. Et pour cela, il faut que le tronçon tranquille soit relativement long. La capacité à tirer un bénéfice de la partie silencieuse est dans une large mesure le mérite de l'auto-optimisation.
Les segments silencieux sont souvent absents. Ou ils sont silencieux sur une échelle de temps différente.
Si le TS n'est pas en mesure de s'adapter à un spread constamment négatif, alors l'auto-optimisation devrait l'aider - le TS devrait devenir rentable.
Si l'auto-optimisation lorsque le spread est négatif n'aide pas, il y a probablement un problème avec le TS.
Comment expliquer est...
Tout d'abord, comprenez ce que vous voulez expliquer.
l'auto-optimisation est analogue à une moyenne mobile
Oui, ça fait partie du TS. La différence avec EMA est que vous ne pouvez pas du tout modifier le code TS pour permettre l'auto-optimisation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un bloc indépendant de TS. Approximativement comme de nombreux modules MM.
Votre système s'adapte aux écarts négatifs
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. J'essaie de m'assurer que l'optimisation du TS sur un spread négatif donne le bon résultat.
il est normal de commencer par comprendre ce que l'on veut expliquer.
Je dis que l'auto-optimisation n'est pas nécessaire au stade de la négociation. D'une manière ou d'une autre, cela peut être nécessaire pour la recherche de paramètres
Les surtensions ne sont pas aussi mauvaises que leur fréquence. En d'autres termes, vous devez gagner plus dans la partie calme que vous ne perdez dans la partie rapide. Et pour ce faire, il faut que la période de silence soit relativement longue. La capacité à tirer un bénéfice de la partie silencieuse est dans une large mesure le mérite de l'auto-optimisation.
Les segments silencieux sont souvent absents. Ou ils sont silencieux sur une échelle de temps différente.
Je vois, c'est comme s'attendre à ce que les châteaux de sable soient stables, sans savoir de quel type de sable ils sont faits et quand ils vont s'écrouler. l'enfer de celui-ci :)