League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 269
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Pendant deux ans, un seul homme a surveillé la ligue, Roman Sheridenko. Il l'a rapidement jeté et l'a fait disparaître. C'est pourquoi il ne fait pas de sujet, parce qu'il connaît le résultat, et me conseille de perdre mon temps sur des bêtises
La réponse est simple - cela signifie qu'il n'y a pas encore de systèmes décents dans la ligue))) bien que cela soit inexact. Mais il s'agit d'informations pour l'époque actuelle. Il est probable que la ligue se soit inclinée devant un candidat vraiment digne de ce nom aujourd'hui. Oh, et la question de l'échantillonnage n'est pas claire. Comme l'ont montré les championnats du système dans le travail collectif - merge grale-like (alors il y avait des branches qui ont additionné les bénéfices de tous les participants, moins juste shedovrevny). Il est donc logique que la ligue ne soit considérée que comme un suivi de CTs distinctes plutôt que comme une totalité.
Quels sont les avantages, les faits, les spécificités ?
Je vous ai déjà parlé de l'avantage. Ne pas vider un compte en huit ans - c'est ce que vous avez réussi à faire ? Oui, je suis "aux alentours de zéro", mais vous avez déjà vidé une douzaine de comptes pendant ce temps.
Je peux donc personnellement en voir les avantages. (Sans parler de l'ego).
Vous ne le voyez pas - manifestement, vous voulez que tout soit fait pour vous, et vous n'avez fait que "prendre le chaud avec les mains des autres" - mais, hélas, cela n'existe pas.
La réponse est simple - cela signifie qu'il n'y a pas encore de systèmes décents dans la ligue))) bien que cela soit inexact. Mais il s'agit d'informations pour l'époque actuelle. Il est probable que la ligue se soit inclinée devant un candidat vraiment digne de ce nom aujourd'hui. Oui et la question de l'échantillonnage n'est pas claire. Comme l'ont montré les championnats du système dans le travail collectif - merge grale-like (alors il y avait des branches qui ont additionné les bénéfices de tous les participants, moins juste shedovrevny). Il est donc logique que la ligue ne soit pas considérée comme un agrégat mais comme un suivi de CT distinctes.
Il NE PEUT y avoir de systèmes "décents" dans la ligue, car tous les systèmes sont les plus simples. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : la clé d'un profit constant est de passer constamment d'un système à l'autre. En fait, je fais du métatrading. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de négocier des paires de devises, mais des lignes d'équilibre du système. Et, à mon avis, ce mode de commerce a de bonnes perspectives.
Il NE PEUT PAS y avoir de systèmes "décents" dans la ligue, car tous les systèmes sont les plus simples. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : la clé d'un profit constant est de passer d'un système à l'autre en permanence. En fait, je fais du métatrading. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de négocier des paires de devises, mais des lignes d'équilibre du système. Et à mon avis, ce mode de commerce a de bonnes perspectives.
Attends, tu as vraiment 700 systèmes simples ?
700 ? .... J'ai l'impression d'être très en retard, je n'arrive même pas à en trouver 20. (basé sur la règle - une direction est un système)
Voici un exemple : Un système basé sur des niveaux, une tendance contre le mouvement du marché, un plat contre le mouvement du marché. Particularités du mouvement de la barre. Les mêmes barres mais par rapport aux niveaux....
Je n'arrive pas à avoir 700.
Si vous avez la liste complète des systèmes qui sont dans la ligue maintenant, où est-elle ?
Alors qu'entendez-vous par lignes d'équilibre, combien de systèmes sont négociés en même temps ? Quelle est la règle d'échantillonnage ? (juste l'équilibre ?)
Les "dignes" sont donc ceux qui sont toujours au sommet.Peut-être ne sont-ils même pas adaptés au marché ?
Même si vous optimisez un EA qui ne fonctionne pas, il montrera un bon résultat sur une certaine exécution .
Peut-être ont-ils un algorithme fou.
Peut-être cet EA ouvre-t-il une transaction sur un tirage au sort, ou une autre absurdité... Il peut être basé sur un indicateur qui ne fonctionne pas.
et donc il s'avère que vous optimisez 1000 EA qui ne fonctionnent pas, obtenez un résultat aléatoire(et même si vous générez 1000 séries aléatoires, l'une d'entre elles sera bonne) et ensuite cet EA est échangé.
conclusion : optimiser 1000 EA qui ne fonctionnent pas, c'est comme générer 1000 séries aléatoires, choisir la meilleure d'entre elles et ensuite espérer que le graphique continuera à aller comme avant.
Comment savez-vous que ces EA fonctionnent ?
Peut-être ne sont-ils même pas adaptés au marché ?
Même si vous optimisez un EA qui ne fonctionne pas, il montrera un bon résultat sur une certaine course .
Peut-être ont-ils un algorithme fou.
Peut-être cet EA ouvre-t-il une transaction sur un tirage au sort, ou une autre absurdité... Le même indicateur est faux.
et donc il s'avère que vous optimisez 1000 EAs qui ne fonctionnent pas, obtenez un résultat aléatoire(et même si vous générez 1000 séries aléatoires, l'une d'entre elles sera belle) et ensuite cet EA est échangé.
conclusion : optimiser 1000 EAs qui ne fonctionnent pas est comme générer 1000 séries aléatoires, choisir la meilleure d'entre elles et ensuite espérer que le graphique ira comme il allait avant.
et s'il y a 10 systèmes qui fonctionnent dans ce millier, les 990 autres vont tout gâcher.
La raison en est que parfois, par pur hasard, un meilleur résultat sera obtenu à partir de ceux qui ne travaillent pas, et ils seront pris en charge par le travail.
Et comme il y a 99 fois plus de systèmes qui ne fonctionnent pas que de systèmes qui fonctionnent, le mauvais choix d'un système de trading se produira 99 fois plus souvent que le bon.
Comment savez-vous que ces EA fonctionnent ?
Peut-être ne sont-ils même pas adaptés au marché ?
Même si vous optimisez un EA qui ne fonctionne pas, il montrera un bon résultat sur une certaine exécution .
Peut-être ont-ils un algorithme fou.
Peut-être cet EA ouvre-t-il une transaction sur un tirage au sort, ou une autre absurdité... Le même indicateur est faux.
et donc il s'avère que vous optimisez 1000 EAs qui ne fonctionnent pas, obtenez un résultat aléatoire(et même si vous générez 1000 séries aléatoires, l'une d'entre elles sera belle) et ensuite cet EA est échangé.
conclusion : l'optimisation de 1000 EAs qui ne fonctionnent pas est comme générer 1000 séries aléatoires, choisir la meilleure d'entre elles et ensuite espérer que le graphique ira comme il allait avant.
Il parle de systèmes simples, comme la suppression de 2 MA et ainsi de suite. Il est inutile de prétendre qu'ils ne fonctionnent pas, surtout s'ils font actuellement des bénéfices.
Habituellement, d'ailleurs, dans de tels systèmes, on ajoute un élément aléatoire spécialement pour exclure ce caractère aléatoire, c'est-à-dire que si un système aléatoire arrive souvent au sommet - alors l'idée a échoué. (L'idée de base est d'ajouter un système aléatoire pour éviter le hasard. En d'autres termes, si un système aléatoire arrive souvent au sommet, c'est un échec).
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Georgiy Merts, 2020.07.14 15:53
Pour la Ligue des systèmes de négociation, cela n'a pas d'importance.
Deux ans est la période de l'histoire pour l'optimisation. À cette période, les paramètres d'optimisation les plus favorables sont trouvés, sur la base de ces deux années mêmes.
Plus loin, nous découvrons les paramètres du "maximum autorisé" - drawdown maximum, queue de stoploss maximum dans une rangée, temps d'attente maximum pour la mise à jour du maximum, nombre maximum de transactions nécessaires pour mettre à jour le maximum, temps d'attente maximum pour une transaction. Tous ces paramètres sont saisis dans le code système et le système est réglé pour le trading de démonstration.
Après chaque transaction, tous ces paramètres sont vérifiés à nouveau. (Le paramètre de temps d'attente est vérifié après chaque barre). Dès qu'au moins un paramètre est dépassé, le système arrête les transactions et émet un avertissement.
Il est immédiatement envoyé en réoptimisation, un nouvel ensemble de paramètres d'entrée et un nouvel ensemble de paramètres de limite sont trouvés, après quoi le système recommence à trader comme une démo.
En outre, tous les systèmes sont divisés en trois "divisions" - haute, moyenne et basse. Après chaque transaction, le paramètre "qualité de la transaction" est vérifié. Si le paramètre de qualité ne correspond pas à la division dans laquelle le système se trouve actuellement, il se déplace vers une autre division et y effectue des transactions.
En fait, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a de graves problèmes d'échantillonnage
surtout s'ils font actuellement des bénéfices.
le système peut également réaliser un profit sur une pièce au moment présent.