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Comment ça se passe ?
J'ai dit, "Je vais m'enregistrer."
Je n'en ai pas encore l'occasion. Une semaine ou deux, peut-être un mois.
Je vous l'ai dit - "je vais vérifier".
Je n'ai pas encore l'occasion, une semaine ou deux, peut-être un mois.
А.....
Cela ne me semble pas du tout être une fonctionnalité nécessaire.
А.....
Cela ne me semble pas du tout être une fonctionnalité nécessaire.
Pourquoi ? La vérification des points de repère est une fonction obligatoire qui permet d'établir que l'examinateur a commencé à se comporter différemment de l'histoire.
Pourquoi ça ? La vérification des paramètres de contrôle est une fonction obligatoire qui établit que le conseiller expert a commencé à se comporter différemment de ce qu'il faisait lors de l'historique.
Grigory - il semble que l'on parle ici de cette variante de la composante f-fi - ne pas réaliser de bénéfice dans un certain temps... d'ailleurs, il est aussi possible de retirer de l'exp du trade "prématurément", car il n'y a pas de perte en tant que telle... ?
Grigory - il semble que cette variante de l'élément de la fonction soit visée ici - ne pas réaliser de profit dans un certain délai... d'ailleurs, il est également possible de retirer exp du trade "early", car il n'y a pas de perte en tant que telle... ?
Pourquoi ?
Quel est l'intérêt de travailler avec la stratégie, si elle "s'accroche" à un seul niveau, ne fournissant des profits que pour les DC ?
En utilisant l'historique de deux ans, nous estimons le temps maximal de rafraîchissement des prix du TS. Tant que ce temps n'est pas dépassé dans le trading réel - tout est OK. Mais si nous attendons et attendons, mais qu'il n'y a pas de mise à jour maximale - alors même s'il n'y a pas de perte, il est temps de retirer le TS de la transaction. Cela a fonctionné. Il est temps de le réoptimiser.
Ce comportement, je l'appelle déjà "la malédiction de la division intermédiaire". Presque tous les TS qui sont retirés du commerce en raison d'une attente trop longue de la mise à jour du prix maximum - sont les TS de la division intermédiaire. En d'autres termes, le système ne semble pas échouer et sort des tirages, mais il n'y a pas de croissance de l'équilibre. Et cela est confirmé par une qualité d'échange faible, mais pas trop faible. Dans la division intermédiaire, on trouve des systèmes dont la qualité des échanges est supérieure à 0,5 - ce sont les systèmes qui, le plus souvent, ne peuvent pas atteindre le prix maximum (prix maximum au sens de la rentabilité en points de prix).
Pourquoi ?
Quel est l'intérêt d'exécuter la stratégie si elle "traîne" au même niveau, ne fournissant des gains que pour le DC ?
En utilisant l'historique de deux ans, nous estimons le temps maximum de rafraîchissement des prix démontré par le TS. Tant que ce temps n'est pas dépassé en trading réel, tout est OK. Mais si nous attendons et attendons, mais qu'il n'y a pas de mise à jour maximale - alors même s'il n'y a pas de perte, il est temps de retirer le TS de la transaction. Cela a fonctionné. Il est temps de le réoptimiser.
Ce comportement, je l'appelle déjà "la malédiction de la division intermédiaire". Presque tous les TS qui sont retirés du commerce en raison d'une attente trop longue de la mise à jour du prix maximum - sont les TS de la division intermédiaire. En d'autres termes, le système ne semble pas échouer et sort des tirages, mais il n'y a pas de croissance de l'équilibre. Et cela est confirmé par la qualité faible, mais pas trop faible, des échanges. Dans la gamme moyenne, on trouve des systèmes dont la qualité des échanges est supérieure à 0,5 - ce sont les systèmes qui, le plus souvent, ne peuvent pas atteindre le prix maximum (prix maximum dans le sens de la rentabilité en points de prix).
Nous pouvons voir la contradiction de deux méthodes de contrôle. La première est la mise à jour de la rentabilité (simplement - la croissance des bénéfices) qui, dans cet exemple, est égale à 6 transactions. La seconde est la perte autorisée, qui dans cet exemple peut aller jusqu'à des fourchettes de 2 jours sans provoquer de retrait des transactions.
Mais il est clair que même après une perte de 0,8 jour de range, ce TS ne peut pas se rétablir dans les 6 trades autorisés et sera retiré du trade.
Il y a une contradiction dans deux méthodes de contrôle. La première est la mise à jour de la rentabilité (en termes simples - la croissance des bénéfices) qui, dans cet exemple, est donnée pour 6 transactions. La seconde est la perte autorisée, qui, dans cet exemple, peut aller jusqu'à des fourchettes de 2 jours sans entraîner le retrait des transactions.
Mais il est clair que même après une perte de 0,8 jour de fourchette, ce TS ne peut pas récupérer dans les 6 transactions autorisées et sera retiré de la transaction.
Edyan, fuis ces sectaires avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils ne te convertissent définitivement à leur foi. :D
Sinon, vous vous retrouverez avec de longues années d'alchimie de trading, avec un compte de 500 dollars gagné à l'usine, avec un visage intelligent et en sueur, à dire des bêtises de pseudo-trading, et à essayer de zombifier les jeunes et les naïfs. Que vous allez croire vous-même. Ils ne savent pas dans quel but. :D
Il y a une contradiction dans deux méthodes de contrôle. La première est la mise à jour de la rentabilité (en termes simples - la croissance des bénéfices) qui, dans cet exemple, compte 6 transactions. La seconde est la perte autorisée, qui, dans cet exemple, peut aller jusqu'à 2 fourchettes quotidiennes sans entraîner le retrait des transactions.
Mais il est clair que même après une perte de 0,8 jour de fourchette, ce TS ne peut pas récupérer dans les 6 transactions autorisées et sera retiré de la transaction.
C'est exact. Où est la "contradiction" ? Simplement, les règles de retrait de la négociation ne permettent pas une perte de 0,8 jour d'amplitude.
Le SL de protection des fourchettes de 2 jours est dû à l'énorme volatilité de l'un des jours de l'histoire. Lorsqu'il y a eu des ruptures temporaires contre la tendance de 1,8 jour, après quoi - il y a eu un retour au prix précédent et le trade a été fermé sur un drawdown de moins de 0,5 jour.
Des tests ont montré qu'en mettant un SL de protection de moins de deux fourchettes (afin que le SL soit éliminé à une telle volatilité) - vous ne pouvez pas réduire la qualité du trade. Par conséquent, le SL de protection est fixé dans des fourchettes de 2 jours. Les mêmes tests montrent que le temps maximum de mise à jour des prix était de 6 transactions. C'est ce que nous avons fixé.
Pourquoi ?
Quel est l'intérêt d'exécuter la stratégie si elle "traîne" au même niveau, ne fournissant des gains que pour le DC ?
En utilisant l'historique de deux ans, nous estimons le temps maximum de rafraîchissement des prix démontré par le TS. Tant que ce temps n'est pas dépassé en trading réel, tout est OK. Mais si nous attendons et attendons, mais qu'il n'y a pas de mise à jour maximale - alors même s'il n'y a pas de perte, il est temps de retirer le TS de la transaction. Cela a fonctionné. Il est temps de le réoptimiser.
Ce comportement, je l'appelle déjà "la malédiction de la division intermédiaire". Presque tous les TS qui sont retirés du commerce en raison d'une attente trop longue de la mise à jour du prix maximum - sont les TS de la division intermédiaire. En d'autres termes, le système ne semble pas échouer et sort des tirages, mais il n'y a pas de croissance de l'équilibre. Et cela est confirmé par la qualité faible, mais pas trop faible, des échanges. Dans la fourchette moyenne, il y a des systèmes dont la qualité du commerce est supérieure à 0,5 - ce sont les systèmes qui ne peuvent pas atteindre le prix maximum (Prix maximum dans le sens de la rentabilité en points de prix).
C'est une question difficile... :-)
Il est possible que l'équité monte après le bavardage, n'est-ce pas ! !!?!
Si vous avez commencé à avoir des fuites, alors oui. Bien que, bien sûr, vous sachiez mieux que quiconque... Nous continuerons à regarder...
C'est vrai. Où est la "contradiction" ? C'est juste que les règles de retrait ne permettent pas une perte de 0,8 jour.
Pourquoi pas ? Quelle est la fonction exacte qui ne permet pas de clôturer une transaction avec une perte de 0,8 jour, s'il se trouve que le trilling du TP "rattrape" le prix dans ces conditions précises ?