L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3223

[fxsaber]

Mikola_2 #:
Il me semble que les millisecondes ne sont pas restaurées correctement. J'ai comparé le CSV avec l'historique des tics dans le terminal.

Je ne comprends pas.

[Mikola_2]

fxsaber #:

Je ne comprends pas.

Dans le fichier CSV déployé à partir du fichier BIN, la valeur en millisecondes du premier champ (temps) ne correspond pas à l'original (terminal).

Ici.

[fxsaber]

Mikola_2 #:

Dans le fichier CSV déployé à partir du fichier BIN, la valeur en millisecondes du premier champ (heure) ne correspond pas à l'original (terminal).

C'est le cas ici.

Le fichier source a été généré ici.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

génère des déchets par rapport à l'original.

J'ai essayé plusieurs algorithmes. Pour en illustrer quelques-uns.

ZZ est construit par Avg-price avec la condition de fixer le genou minimum.

• Les points verts sont les indices des vertices de ZZ dans le tick array.
• Les points violets représentent l'indice moyen entre les sommets.

L'idée est de parcourir le tableau des ticks et d'assigner aléatoirement le signe des incréments à l'endroit où se trouvent les indices trouvés.

Vous obtenez une conservation complète des horodatages, des valeurs absolues des incréments (prix moyen) et des écarts.

Résultats.

1. Exécution uniquement sur les indices verts - prune. Il est évident qu'une telle randomisation redresse (réduit le nombre de ZZ) le graphique final.
2. En utilisant uniquement les indices violets - la gralite est plus forte, plus la condition du genou min. est ZZ.
3. Si l'on utilise les deux couleurs, c'est le pruneau qui l'emporte.

Je suppose que si vous construisez des ZZ par Bid/Ask simultanément, alors le point 2 sera plus fort.

[Mikola_2]

fxsaber #:

Le fichier source a été généré ici.

J'ai chargé ses ticks dans un fichier BIN par le premier script, et de BIN à CSV par le second script. Puis j'ai comparé - les millisecondes dans le CSV ne correspondent pas aux millisecondes dans le terminal.

[[Supprimé]]

fxsaber #:

J'ai essayé plusieurs algorithmes. Pour en illustrer quelques-uns.

Il y a aussi une variante via la NS générative pour les séquences, mais je crains qu'elle ne soit trop longue

Il y a aussi une option amusante pour alimenter les incréments avec certains paramètres du TS, par exemple, le profit ou la direction des transactions, comme je l'ai fait dans l'article. Cela a fonctionné pour moi sur de nouvelles données.

[[Supprimé]]

J'ai modélisé approximativement la distribution des incréments de vos tics. Les bleus sont originaux, les oranges sont générés.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

J'ai modélisé approximativement la distribution des incréments de vos tics. Les bleus sont originaux, les oranges sont générés.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

De quoi s'agit-il ?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

S'il s'agit d'un incrément, est-il possible de recharger le montant cumulé ?

[[Supprimé]]

fxsaber #:

Qu'est-ce que c'est ?

S'il s'agit d'un incrément, est-il possible de reconstituer la somme cumulée ?

C'est la première ligne qui est en désordre, supprimez-la, l'en-tête a été laissé par le dataframe.

Il y a aussi des valeurs négatives, j'ai oublié de les corriger.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

c'est la première ligne qui est en désordre, supprimez-la, l'en-tête est un reste de la trame de données

Il y a aussi des valeurs négatives, j'ai oublié de les corriger.

J'ai ajouté un 1.

Résultat.