L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3224

[[Supprimé]]

fxsaber #:

Ajout d'une unité.

Résultat.

Les incréments ne sont donc pas indépendants, nous devons les modéliser par des chaînes de séquences.

[[Supprimé]]

Il y a maintenant une certaine corrélation dans les chaînes, de 100 ticks de long.

Je peux le faire pour une autre profondeur, si elle coïncide avec la durée de vie moyenne des positions TC, cela devrait fonctionner, par idée.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

[fxsaber]

Forum sur la négociation, les systèmes de négociation automatisés et les tests de stratégies de négociation

L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV : time bid ask.

Il y a une erreur à cet endroit : ce devrait être time_msc. Mais cela n'a aucun effet sur les résultats après le message.

Veuillez redémarrer afin que les horodatages soient affichés correctement pour les prochaines générations.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Il existe maintenant une certaine interconnectivité au sein des chaînes, d'une longueur de 100 ticks.

Je peux l'amener à une profondeur différente, si elle coïncide avec la durée de vie moyenne des positions de CT, cela devrait fonctionner, en théorie.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

[Rorschach]

Vous pouvez essayer de faire 3 distributions (seulement pour le bid, avec le ask vous avez besoin de plus).

Prenez les ticks pour 1 heure de chaque jour, construisez la distribution des longueurs des pièces résultantes, c'est la 1ère distribution. Collez tous les morceaux en 1, cherchez la distribution des séries dans une direction dans une rangée, c'est la 2ème distribution. On obtient les incréments, on cherche leur distribution d'amplitudes. Et ainsi de suite pour chaque heure. Ensuite, nous devons créer un PRNG pour chaque distribution.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

Il existe maintenant une certaine interconnectivité au sein des chaînes, d'une longueur de 100 ticks.

Je peux l'amener à une profondeur différente, si elle coïncide avec la durée de vie moyenne des positions de CT, cela devrait fonctionner, en théorie.

fxsaber #:

Qu'est-ce que vous faites ? Vous entraînez-vous sur des ticks ou sur des ticks mixtes ?
0,07000 est l'équilibre pour 6 millions de transactions ? A 1,16 e-8 par transaction ?

[[Supprimé]]

fxsaber #:

.

Eh bien, il sera difficile d'entrer dans la graalité de cette façon, je suppose.

[fxsaber]

Forester #:

Que faites-vous ?

Je fais ceci.

La figure montre une partie de l'optimisation réalisée à l'aide de la méthodologie décrite danscet article. Elle a été obtenue comme suit.

1. Cotations réelles.
2. Optimisation (MetaTrader 5) du TS sur l'intervalle (à l'écran, il se trouve entre deux lignes bleues verticales) - L'échantillon a été réalisé.
3. L'optimisation a été spécialement interrompue pour 2000 passes de GA (algorithme génétique), de sorte que parmi les meilleurs résultats, il y avait une dispersion dans le nuage des paramètres d'entrée.
4. Les 20 meilleures variantes (critère MaxBalance) sur 2000 ont été retenues et pour chacune d'entre elles, un backtest a été effectué sur un intervalle plus large. C'est-à-dire que la gauche et la droite de l'échantillon contiennent des OOS (Out-of-Sample).

L'image ci-dessus montre le résultat final. Il m'a semblé que c'était l'occasion d'affirmer que le TS est rentable. En d'autres termes, le critère permettant de différencier les OOS des OOS a été soi-disant trouvé !

[[Supprimé]]

https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

Si c'est le cas, j'ai désactivé YouTube.

Peut-être que cette façon d'améliorer vos résultats dans l'algo-trading aidera quelqu'un.

Sur un ordinateur qui fonctionne, dans le fichier %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts, vous devez écrire ces lignes dans le fichier %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts:

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

puis exécutez la commande.

ipconfig /flushdns

Dans certains cas, une méthode aussi étrange, à première vue, pour désactiver artificiellement des ressources Internet a un effet positif.